Discusión sobre el artículo "Estrategias de reversión a la media con RSI2 de Larry Connors para operativa intradía"

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Artículo publicado Estrategias de reversión a la media con RSI2 de Larry Connors para operativa intradía:

Larry Connors es un reconocido operador bursátil y autor, conocido principalmente por su trabajo en el ámbito del trading cuantitativo y estrategias como el RSI de dos períodos (RSI2), que ayuda a identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa a corto plazo en los mercados. En este artículo, primero explicaremos la motivación detrás de nuestra investigación, luego recrearemos tres de las estrategias más famosas de Connors en MQL5 y las aplicaremos al trading intradía del CFD del índice S&P 500.

Larry Connors ha desarrollado numerosas estrategias cuantitativas para el comercio minorista a lo largo de su carrera y ha documentado sus investigaciones en su sitio web. La mayoría de sus estrategias se prueban y se negocian en el mercado bursátil estadounidense utilizando marcos temporales diarios, con exhaustivas pruebas retrospectivas que demuestran su rentabilidad. Sin embargo, pocos operadores han adaptado sus ideas a marcos temporales más cortos para el trading intradía. 

Este artículo investiga este enfoque codificando tres de las estrategias más famosas de Connors en MQL5 y probándolas en el CFD US500 utilizando un marco temporal de 30 minutos. El objetivo es determinar si sus conceptos de reversión a la media pueden aportar valor en el trading de alta frecuencia, donde aumenta el ruido, pero se amplían las oportunidades de trading y el tamaño de las muestras. Seleccionamos el CFD del índice US500 para reflejar la volatilidad del mercado bursátil estadounidense, ya que Connors diseñó originalmente sus estrategias para acciones. El marco temporal de 30 minutos logra un equilibrio: reduce el ruido excesivo y, al mismo tiempo, proporciona suficiente actividad comercial. La prueba retrospectiva abarcará el último año para garantizar la actualidad de los datos.  

Esta estrategia se basa en el marco de Larry Connors, pero la he modificado añadiendo el requisito de múltiples lecturas extremas consecutivas del RSI e introduciendo una regla de salida inusual. Salimos de la posición una vez que supera el máximo o mínimo de la vela anterior. Esta idea de salida surge al observar que las reversiones a corto plazo suelen mostrar una barra de reversión que supera el máximo o mínimo de la vela anterior, lo que nos permite salir rápidamente y asegurar una pequeña ganancia.

Reglas de las señales:

• Comprar cuando: el valor RSI2 de los últimos tres días sea inferior a 10, el último precio de cierre sea superior a la media móvil de 200 períodos y no haya posiciones abiertas.
• Vender cuando: los últimos tres valores del RSI2 sean > 90, el último precio de cierre sea < la media móvil de 200 períodos y no haya posiciones abiertas.
• Salir de la compra cuando: el último precio de cierre sea superior al máximo de la penúltima vela, o el último precio de cierre sea inferior a la media móvil de 200 períodos.
• Salir de la venta cuando: el último precio de cierre sea inferior al mínimo de la penúltima vela, o el último precio de cierre sea superior a la media móvil de 200 períodos.
• La distancia de stop loss es del 0,15 % del precio actual.

Autor: Zhuo Kai Chen