Discusión sobre el artículo "Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 10): Flujo externo (II) VWAP"
Usted mostró que este código funciona en backtesting pero me sale este error HTTP Code: -1 | Error: 4014 . según docs su "Función no está permitido para la llamada "
Isuru Weerasinghe backtesting pero me sale este error HTTP Code: -1 | Error: 4014 . según docs su "Función no está permitido para la llamada "
Mis disculpas. Necesitas importar librerías de backtesting como Backtrader, BT, o VectorBT en el script de Python. Sin ellas, el backtesting no será posible.
Too Chee Ng backtest(optimizar) el "WebRequest habilitado EA" en MetaTrader con agentes de la nube?
Según mis conclusiones:
- El uso de WebRequest() en Agentes Cloud (red remota MQL5.com) no está permitido
- A diferencia de los Agentes en la Nube de MetaTrader (que bloquean la comunicación externa), los agentes LAN están permitidos
Está perdiendo oportunidades comerciales:
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Artículo publicado Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 10): Flujo externo (II) VWAP:
El VWAP se calcula normalmente utilizando las órdenes realizadas durante una sola jornada bursátil. Sin embargo, también se puede aplicar en múltiples períodos de tiempo para un análisis de mercado más amplio. En un gráfico, el VWAP aparece como una línea y sirve como punto de referencia dinámico. Cuando el precio está por encima del VWAP, el mercado generalmente se encuentra en una tendencia alcista. Por el contrario, cuando el precio está por debajo del VWAP, normalmente se considera que el mercado está en una tendencia bajista. En la siguiente imagen, he visualizado la estrategia VWAP resaltando los niveles clave donde el precio tiende a reaccionar en torno al VWAP. Estos niveles marcados muestran cómo el mercado suele interactuar con la línea VWAP.
Autor: Christian Benjamin