Discusión sobre el artículo "Ingeniería de características con Python y MQL5 (Parte II): El ángulo del precio"
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Artículo publicado Ingeniería de características con Python y MQL5 (Parte II): El ángulo del precio:
Una limitación clave de las líneas de tendencia es que se definen subjetivamente. Por lo tanto, un comerciante puede ajustar arbitrariamente sus líneas de tendencia para crear un análisis que respalde su perspectiva, incluso si su perspectiva es errónea. Por lo tanto, es natural intentar definir líneas de tendencia con un enfoque más sólido. La mayoría de los comerciantes esperan hacer esto calculando la pendiente creada por los cambios en los niveles de precios. El supuesto clave es que conocer la pendiente equivale a conocer la dirección de la línea de tendencia formada por la acción del precio.
Hemos llegado ahora al primer obstáculo a superar, definir la pendiente. La mayoría de los traders intentan definir la pendiente creada por el precio como la diferencia de precio dividida por la diferencia de tiempo. Este enfoque tiene varias limitaciones. En primer lugar, los mercados de valores estarán cerrados durante el fin de semana. En nuestros terminales MetaTrader 5 no se registra el tiempo transcurrido mientras los mercados estuvieron cerrados, hay que deducirlo de los datos disponibles. Por lo tanto, al utilizar un modelo tan simple, debemos tener en cuenta que el modelo no tiene en cuenta el tiempo transcurrido durante el fin de semana. Esto significa que, si los niveles de precios abrieron durante el fin de semana, entonces nuestra estimación de la pendiente estará sobreinflada.
Debería ser inmediatamente obvio que la pendiente calculada con nuestro enfoque actual será muy sensible a nuestra representación del tiempo. Si decidimos ignorar el tiempo transcurrido durante el fin de semana, como dijimos anteriormente, obtendremos coeficientes sobreinflados. Y si tenemos en cuenta el tiempo del fin de semana, obtendremos coeficientes relativamente menores. Por lo tanto, bajo nuestro modelo actual, es posible obtener 2 cálculos de pendiente diferentes al analizar los mismos datos. Esto es indeseable. Preferiríamos que nuestro cálculo fuera determinista. Esto significa que nuestro cálculo de la pendiente siempre será el mismo si analizamos los mismos datos.
Para superar estas limitaciones, me gustaría proponer un cálculo alternativo. Podríamos en cambio calcular la pendiente formada por el precio utilizando la diferencia en el precio de apertura dividida por la diferencia en el precio de cierre. Hemos sustituido el tiempo en el eje x. Esta nueva cantidad nos informa qué tan sensible es el precio de cierre a los cambios en el precio de apertura. Si el valor absoluto de esta cantidad es > 1, entonces eso nos dice que grandes cambios en el precio de apertura tienen poco efecto en el precio de cierre. Del mismo modo, si el valor absoluto de la cantidad es < 1, entonces eso nos informa que pequeños cambios en el precio de apertura podrían tener grandes efectos en el precio de cierre. Además, si el coeficiente de la pendiente es negativo, eso nos informa que el precio de apertura y el precio de cierre tienden a cambiar en direcciones opuestas.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana