Discusión sobre el artículo "Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte IX): Análisis de múltiples marcos temporales (II)"
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Artículo publicado Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte IX): Análisis de múltiples marcos temporales (II):
Para que nuestra prueba fuera justa, tuvimos que obtener la misma cantidad de datos de cada período de tiempo. El factor limitante en este paso fue el número de barras disponibles en el marco temporal mensual. Tan solo 400 barras de datos mensuales se componen de aproximadamente 33 años. Sólo hay un puñado de mercados tan antiguos, lo que puede sesgar nuestra comprensión del mejor marco temporal entre todos los mercados posibles. Sin embargo, para el alcance de nuestra discusión, el par EURUSD tiene amplios conjuntos de datos en los que podemos confiar.
Obtuvimos 400 filas de cotizaciones de precios mensuales del terminal MetaTrader 5. Luego obtuvimos 400 filas correspondientes al valor futuro del par EURUSD. Este proceso de dos pasos se repitió durante los 10 períodos de tiempo restantes. Para este análisis, seleccioné:
Debo admitir que esperaba observar fuertes niveles de correlación, especialmente entre períodos de tiempo que periódicamente están cerca uno del otro. Sin embargo, sólo se encontraron niveles moderados de correlación en toda la muestra. Los únicos pares de correlaciones interesantes que podrían merecer un análisis más profundo fueron:
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana