Discusión sobre el artículo "Asesores Expertos Auto-Optimizables con MQL5 y Python (Parte V): Modelos profundos de Markov"

 

Artículo publicado Asesores Expertos Auto-Optimizables con MQL5 y Python (Parte V): Modelos profundos de Markov:

En esta discusión, aplicaremos una cadena de Markov simple en un indicador RSI, para observar cómo se comporta el precio después de que el indicador pasa por niveles clave. Concluimos que las señales de compra y venta más fuertes en el par NZDJPY se generan cuando el RSI está en el rango 11-20 y 71-80, respectivamente. Demostraremos cómo puedes manipular tus datos para crear estrategias comerciales óptimas que se aprenden directamente de los datos que tienes. Además, demostraremos cómo entrenar una red neuronal profunda para aprender a utilizar la matriz de transición de manera óptima.

Los analistas técnicos utilizan ampliamente el RSI para identificar niveles de precios extremos. Normalmente los precios del mercado tienden a volver a sus promedios. Por lo tanto, siempre que los analistas de precios encuentran un valor rondando niveles RSI extremos, normalmente apostarán contra la tendencia dominante. Esta estrategia ha sido ligeramente modificada en muchas versiones diferentes, todas ellas derivadas de una misma fuente. La deficiencia de esta estrategia es que lo que puede considerarse un nivel de RSI fuerte en un mercado, no es necesariamente un nivel de RSI fuerte para todos los mercados.

Para ilustrar este punto, la Figura 1 a continuación nos muestra cómo evoluciona la desviación estándar del valor RSI en 2 mercados diferentes. La línea azul representa la desviación estándar promedio del RSI en el mercado XPDUSD, mientras que la línea naranja representa el mercado NZDJPY. Es ampliamente conocido por todos los traders experimentados que el mercado de metales preciosos es significativamente volátil. Por lo tanto, podemos ver una clara disparidad entre los cambios en los niveles de RSI entre los dos mercados. Lo que puede considerarse una lectura alta para el RSI en un par de divisas, como el par NZDUSD, puede considerarse ruido de mercado normal cuando se negocia un instrumento más volátil, como el XPDUSD.

Pronto se hace evidente que cada mercado podría tener su propio nivel único de interés en el indicador RSI. En otras palabras, cuando utilizamos el indicador RSI, el nivel óptimo para ingresar a una operación depende del símbolo que se esté negociando. Por lo tanto, ¿cómo podemos aprender algorítmicamente en qué nivel de RSI debemos comprar o vender? Podemos emplear nuestra matriz de transición para responder esta pregunta para cualquier símbolo que tengamos en mente.


Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

 
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Hey Neil, me alegro de que el video fue útil, voy a hacer mi mejor esfuerzo para seguir adjuntando videos.

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