Discusión sobre el artículo "Obtenga una ventaja sobre cualquier mercado (Parte V): Datos alternativos de FRED (Federal Reserve Economic Data) sobre el EURUSD"

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Artículo publicado Obtenga una ventaja sobre cualquier mercado (Parte V): Datos alternativos de FRED (Federal Reserve Economic Data) sobre el EURUSD:

En el debate de hoy, utilizamos datos diarios alternativos de la Reserva Federal de St. Louis sobre el índice amplio del dólar estadounidense y una colección de otros indicadores macroeconómicos para predecir el tipo de cambio futuro del EURUSD. Lamentablemente, aunque los datos parecen tener una correlación casi perfecta, no logramos obtener ninguna mejora material en la precisión de nuestro modelo, lo que posiblemente nos sugiere que los inversores podrían estar mejor si utilizan cotizaciones de mercado ordinarias.

Si nos aseguráramos de que ambos datos de series temporales estuvieran en la misma escala, surgiría un patrón obvio. Cambiaremos nuestro eje y para que registre el cambio porcentual en los datos de series de tiempo durante 1 año. Cuando realizamos este paso, podemos observar claramente que el índice muestra una correlación negativa casi perfecta con el tipo de cambio EURUSD.

Figura 2: El tipo de cambio al contado del dólar al euro y el índice Broad Dollar en una escala porcentual.

Exploraremos la viabilidad de aprender algorítmicamente una estrategia comercial que emplee estos conjuntos de datos para predecir el tipo de cambio futuro del EURUSD. Dada la correlación negativa perfecta, potencialmente podría haber alguna información que nuestro modelo podría aprender sobre el tipo de cambio, dados los indicadores macroeconómicos de la Base de Datos Económica de la Reserva Federal (Federal Reserve Economic Database, FRED).

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana