Discusión sobre el artículo "Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte II): FTSE100 y bonos del Reino Unido (UK Gilts)"

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Artículo publicado Reimaginando las estrategias clásicas en MQL5 (Parte II): FTSE100 y bonos del Reino Unido (UK Gilts):

En esta serie de artículos, exploramos estrategias de negociación populares e intentamos mejorarlas utilizando IA. En el artículo de hoy, retomamos la estrategia de negociación clásica basada en la relación entre el mercado de valores y el mercado de bonos.

Todos los gobiernos del mundo desarrollado emiten pasivos denominados en su moneda nacional, y el gobierno del Reino Unido no es una excepción. El "gilt" es un instrumento de deuda del gobierno del Reino Unido, y también está listado en la Bolsa de Valores de Londres (LSE). Los gilts son valores de renta fija disponibles en dos tipos diferentes. El primer tipo es el "conventional guilt" (gilt convencional), que constituye la mayoría de las ventas de gilts. Este gilt convencional paga un cupón fijo al tenedor del gilt hasta su vencimiento, y al vencimiento, el cupón final y el principal se devuelven al inversor.

Desde su creación, el gobierno del Reino Unido no ha incumplido ni un solo pago de cupón o principal adeudado a los tenedores de bonos. Al comprar un gilt, el tenedor esencialmente está prestando dinero al gobierno del Reino Unido. Invertir en bonos ofrece ventajas materiales al inversor experimentado, incluyendo ingresos predecibles y bajos riesgos de incumplimiento, solo por nombrar algunas. Los profesionales de las inversiones en bonos suelen decir: "El retorno del capital es más importante que el retorno sobre el capital". El retorno sobre el capital es una métrica comúnmente utilizada para juzgar cuán rentable fue una inversión, y el dicho implica que simplemente recuperar el dinero es más valioso que obtener una ganancia con el riesgo de perder el principal.


El segundo tipo de gilt es el "gilt vinculado al índice". Este gilt en particular no tiene una tasa de cupón fija; en su lugar, los pagos recibidos del bono pueden ajustarse para compensar al inversor por la inflación acumulada durante el periodo en que mantuvo el gilt. Estos bonos indexados no son tan populares como los bonos de tipo fijo debido a sus flujos de efectivo impredecibles.


Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

 
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Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

Buena explicación de cada sección del código.
Creo que hay un error en el cálculo de su pronóstico donde el guilt_data se está volviendo a agregar en el 7 º 8 y 9 º datos en lugar de uk100 datos.
Si ha sido intencionado, ¿cuál es el razonamiento?

Buen artículo de todos modos. Saludos.
 
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Buena explicación de cada sección de código.
Creo que hay un error en el cálculo de su pronóstico donde el guilt_data se está volviendo a agregar en el 7 º 8 y 9 º datos en lugar de uk100 datos.
Si ha sido intencionado, ¿cuál es el razonamiento?

Buen artículo de todos modos. Saludos.
Hola, gracias por su comentario.

Eso suena como un error importante en el código digno de revisión, no fue intencional. Gracias por plantearlo.

Tras la revisión ahora veo el error, que claramente pidió los datos culpables dos veces en lugar de obtener los datos UK100, afortunadamente es un error humano no un error en el lenguaje MQL5.
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