Discusión sobre el artículo "El enfoque cuantitativo en la gestión de riesgos: Aplicación de un modelo VaR para la optimización de portafolios multidivisa con Python y MetaTrader 5"
¿Puedo saber si existe una versión MQL del código VAR correspondiente?
Me encanta su trabajo. Gracias por compartir tus descubrimientos. Para un principiante en Ciencia de Datos como yo, esto habría tomado horas de investigación, codificación, y sobre todo, "Endless Debugging" pesadillas.
wow Gracias por compartir sus ideas y el código python , abre un montón de nuevas posibilidades . No lo suficientemente inteligente como para poner en práctica o mejorar, pero gran trabajo de pensamiento, gracias de nuevo
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Artículo publicado El enfoque cuantitativo en la gestión de riesgos: Aplicación de un modelo VaR para la optimización de portafolios multidivisa con Python y MetaTrader 5:
Hoy quiero compartir los frutos de mi investigación sobre la aplicación del VaR a los sistemas comerciales de MetaTrader 5. Mi viaje comenzó con una inmersión en la teoría del VaR, la base sobre la que se ha construido todo el trabajo futuro.
La conversión de fórmulas VaR a secas en código vivo ya es otra historia. Hoy le revelaré los detalles de este proceso y le mostraré cómo de los resultados han nacido métodos de optimización de portafolios y un sistema dinámico de gestión de posiciones.
No ocultaré los resultados reales de la negociación con mi modelo VaR: evaluaré honestamente su eficacia en diferentes condiciones de mercado. Para mayor claridad, he desarrollado formas únicas de visualizar el análisis VaR. Además, compartiré mi experiencia en la adaptación del modelo VaR a diferentes estrategias, incluida la aplicación en sistemas de rejilla multidivisa, una esfera que considero especialmente prometedora.
Mi objetivo es dotarle a usted no solo de una base teórica, sino también de herramientas prácticas para mejorar la eficacia de sus sistemas comerciales. Creo que esta investigación le ayudará a aprender técnicas cuantitativas de gestión del riesgo en el mercado de divisas y a llevar su negociación al siguiente nivel.
Autor: Yevgeniy Koshtenko