Discusión sobre el artículo "Reimaginando las estrategias clásicas (Parte V): Análisis de múltiples símbolos en USDZAR"
Impresionante, otro excelente recorrido. Gracias por el cuaderno de trabajo, ahora tenemos una plantilla para probar nuestras propias correlaciones. Muchas gracias
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Impresionante, otro excelente recorrido. Gracias por el cuaderno de trabajo, ahora tenemos una plantilla para probar nuestras propias correlaciones. Muchas gracias
El placer es mío Neil, recuerdo que una vez me dijo que tenía una idea que implica la búsqueda de correlación entre los indicadores, no dude en compartir cómo sus hallazgos en ese proyecto puede ayudarnos aquí, y espero que podamos cocinar 💯🔥
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En el script no estás cerrando el archivo abierto para escribir la fecha, tanto en el artículo como en fetchData.mq5
Carl Schreiber archivo abierto para escribir la fecha, tanto en el artículo como en fetchData.mq5
Gracias por señalarlo, lo corregiré en el futuro.
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Artículo publicado Reimaginando las estrategias clásicas (Parte V): Análisis de múltiples símbolos en USDZAR:
En esta serie de artículos, revisamos las estrategias clásicas para ver si podemos mejorarlas utilizando la IA. En el artículo de hoy, examinaremos una estrategia popular de análisis de símbolos múltiples utilizando una cesta de valores correlacionados, nos centraremos en el exótico par de divisas USDZAR.
Para evaluar la relación, exportamos todos nuestros datos de mercado desde nuestra terminal MetaTrader 5 utilizando un script escrito en MQL5. Entrenamos varios modelos utilizando 2 grupos de posibles entradas para los modelos:
De los datos recopilados se desprende que el petróleo tiene niveles de correlación más fuertes con el par de divisas UDZAR que el oro.
Como nuestros datos estaban en escalas diferentes, estandarizamos y normalizamos los datos antes del entrenamiento. Realizamos una validación cruzada de 10 pasos sin mezcla aleatoria para comparar nuestra precisión en los diferentes conjuntos de entradas.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana