Discusión sobre el artículo "La teoría del caos en el trading (Parte 2): Continuamos la inmersión"
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Artículo publicado La teoría del caos en el trading (Parte 2): Continuamos la inmersión:
Continuamos nuestra inmersión en la teoría del caos en los mercados financieros: hoy analizaremos su aplicabilidad al análisis de divisas y otros activos.
La dimensionalidad fractal es un concepto que desempeña un papel importante en la teoría del caos y el análisis de sistemas complejos, incluidos los mercados financieros. Dado que ofrece una medida cuantitativa de la complejidad y autosimilitud de un objeto o proceso, resulta especialmente útil para evaluar el grado de aleatoriedad de los movimientos del mercado.
En el contexto de los mercados financieros, la dimensionalidad fractal puede utilizarse para medir la "rugosidad" de los gráficos de precio. Una dimensionalidad fractal más alta indicará una estructura de precios más compleja y caótica, mientras que una dimensionalidad más baja indicará un movimiento más suave y predecible.
Existen varios métodos para calcular la dimensionalidad fractal, pero uno de los más populares es el método de cobertura o de recuento de cajas (box-counting method). Este método consiste en cubrir el gráfico con una cuadrícula con celdas de diferentes tamaños y calcular el número de celdas necesarias para cubrir el gráfico a diferentes escalas.
Autor: Yevgeniy Koshtenko