Herramientas de no-agotamiento - página 47
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Es la 1:00 AM en Francia...
Sólo para estar seguro también. Al final, la primera suma que tenemos nlmprices[r-k]
¿es la suma de todos los precios o de todos los precios con m como impulso (puede ser 1, 2 o más como con un RMI?
Lo digo porque es extraño con mi código cuando pongo length>6 el NonLagMa ya no está en las velas sino debajo como no es habitual con otros MA (Tillson, SSmoother y demás)
Gracias
Zilliq
Por ejemplo, un nonlagma con una longitud de 4: Está bien
Pero con una longitud de 9 en azul está muy por debajo de la diferencia, por ejemplo, de un Tillson MA en rojo que se mantienen en las velas con una longitud de 6 y que es más suave
Es lógico, pero el NonlagMa parece ser más sensible, pero menos suave es correcto?
Por ejemplo un nonlagma con una longitud de 4: Está bien
Pero con una longitud de 9 en azul está muy por debajo de la diferencia por ejemplo de un Tillson MA en rojo que se queda en las velas con una longitud de 6 y que es más suave
Es lógico, pero el NonlagMa parece ser más sensible pero menos suave, ¿es así?zilliq
Sí. Como regla general, cuanto más sensible es un filtro (a menos que sea un filtro de ajuste / recálculo) menos suave será
Creo que tengo un problema con mi código, porque con la longitud de 1, el NonlagMa no está en el precio a la diferencia de su código
Voy a buscar donde está el problema parece estar en el alfa
Ver U
Zilliq
Creo que tengo un problema con mi código, porque con la longitud de 1, el NonlagMa no está en el precio a la diferencia de su código
Voy a buscar donde está el problema parece ser en el alfa
Ver U
ZilliqZillq
La longitud 1 debe ser igual al propio precio (cada media debe devolver el propio precio para la longitud 1)
Hola Mladen,
Espero que estés bien,
Creo que he conseguido codificar el Nonlagma
Y veo algo muy curioso: Parece muy similar a un T3 Tillson como se ve en mi gráfico (en morado el nonlagma y en azul un T3). ¿Alguna vez has visto eso y tienes una explicación? El T3 es más suave y tiene el mismo desplazamiento "Nonlagma". Yo pensaba que el Nonlagma sería mejor.
Tal vez una pregunta estúpida, pero lo que es para su "mejor" MA (T3, Oma, NonlagMa, Hull etc ...), que significa la mejor relación suave / Nonlag ?
Que tengas una buena noche y gracias por tu ayuda
Zilliq
Hola Mladen,
Espero que esté bien,
Creo que he conseguido codificar el Nonlagma
Y veo algo muy curioso: Parece muy parecido a un T3 Tillson como se ve en mi gráfico (en morado el nonlagma y en azul un T3). ¿Alguna vez has visto eso y tienes una explicación? El T3 es más suave y tiene el mismo desplazamiento "Nonlagma". Yo pensaba que el Nonlagma sería mejor.
Tal vez una pregunta estúpida, pero lo que es para su "mejor" MA (T3, Oma, NonlagMa, Hull etc ...), que significa la mejor relación suave / Nonlag ?
Que tengan una buena noche y gracias por su ayuda
Zilliq
zilliq
Todas las medias, si comparas periodos cortos se parecen a alguna otra media también (por eso, por ejemplo, las medias adaptativas se parecen a cualquier otra media cuando el periodo es corto - simplemente no tienen el "espacio" para mostrar cómo son en realidad)
Sólo cuando los periodos de cálculo son lo suficientemente largos, entonces se puede ver la diferencia. Aquí está una comparación de un período de 25 T3 y nonlag ma - la diferencia va a crecer y crecer como el período crece - naranja es non lag ma verde es T3
Gracias Mladen,
Entiendo, y es muy claro en su gráfico
Es extraño porque cuando uso el código nonlagma I en mi gráfico no es tan cerca del precio como en su gráfico (azul es T3 púrpura es Nonlagma)
aquí con un período de 20
Sé que no es el mismo lenguaje de códigos que el de MT4 pero me puedes confirmar el cálculo del alfa que aplicamos sobre cada precio:
*************************************
pi = 3.141592653589793238464338327950288
Cicloe=4
Coeff = 3*pi
Fase = Longitud-1
Len = Longitud*Cicloe + Fase
peso=0
suma=0
para i=0 a Len
si i<=Fase-1 entonces
t = 1,0*i/(Fase-1)
si no
t = 1,0 + (i-Fase+1)*(2,0*Cicloe-1,0)/(Cicloe*Longitud-1,0)
endif
beta = Cos(pi*t)
g = 1,0/(Coeff*t+1)
si t <= 0.5 entonces
g = 1
endif
alfa = g * beta
suma=cierre*alfa
peso=alfa
siguiente
**************************
Porque parece que tengo una gran diferencia y no entiendo por qué
Después sumamos todo alfa*precio en un periodo de "Longitud"
Lo mismo en alfa, sumamos todo alfa en periodo de Longitud
****************************
sum1=sumación[Longitud](sum)
peso1=sumación[Longitud](peso)
nonlagma=suma1/peso1
****************************
Pero no tengo el mismo Nonlagma ???
¿Me falta algo en el código de MT4?
Muchas gracias por tu ayuda
Zilliq
Gracias Mladen,
Entiendo, y es muy claro en su gráfico
Es extraño porque cuando uso el código nonlagma I en mi gráfico no está tan cerca del precio como en tu gráfico (azul es T3 púrpura es Nonlagma)
aquí con un período de 20
Sé que no es el mismo lenguaje de códigos que el de MT4 pero me puedes confirmar el cálculo del alfa que aplicamos sobre cada precio:
*************************************
pi = 3.141592653589793238464338327950288
Cicloe=4
Coeff = 3*pi
Fase = Longitud-1
Len = Longitud*Cicloe + Fase
peso=0
suma=0
para i=0 a Len
si i<=Fase-1 entonces
t = 1,0*i/(Fase-1)
si no
t = 1,0 + (i-Fase+1)*(2,0*Cicloe-1,0)/(Cicloe*Longitud-1,0)
endif
beta = Cos(pi*t)
g = 1,0/(Coeff*t+1)
si t <= 0.5 entonces
g = 1
endif
alfa = g * beta
suma=cierre*alfa
peso=alfa
siguiente
**************************
Porque parece que tengo una gran diferencia y no entiendo por qué
Después sumamos todo alfa*precio en un periodo de "Longitud"
Lo mismo en alfa, sumamos todo alfa en periodo de Longitud
****************************
sum1=sumación[Longitud](sum)
peso1=sumación[Longitud](peso)
nonlagma=suma1/peso1
****************************
Pero no tengo el mismo Nonlagma ???
¿Me falta algo en el código de MT4?
Muchas gracias por tu ayuda
Zilliq
¿Cómo funciona la función coseno en tu plataforma: utiliza radianes o grados como argumento?
El coseno de Metatrader utiliza radianes
Nosotros también usamos el radián
Puede ser una explicación: En el código de MT4 multiplicamos alfa con el precio
Supongo que este es el precio, i périods antes, no ?
Y así tenemos que sumar, por ejemplo con un len de 5
alfa*close[4]+alfa*close[3]+alfa*close[2]+alfa*close[1] and alfa*close
o
alfa[4]*cerrar[4]+alfa[3]*cerrar[3]+alfa[2]*cerrar[2]+alfa[1]*cerrar[1] y alfa*cerrar ?
Y es extraño, porque con una longitud de 1 la len es igual a 4 (4*1+0) y por lo tanto el nonlagma no puede ser igual a close porque sumamos el alfa*price de los últimos 4 periodos
Gracias por tus próximos comentarios
Zilliq
Es usar tu código, pero para entender mejor uso el código más sencillo del NonlagMav3
double pi = 3.1415926535;
double Coeff = 3*pi;
int Phase = Length-1;
double Len = Length*Cycle + Phase;
if ( counted_bars > 0 ) limit=Bars-counted_bars;
si ( counted_bars < 0 ) return(0);
si ( barras_contadas ==0 ) limit=Barras-Len-1;
for(shift=limit;shift>=0;shift--)
{
Peso=0; Suma=0; t=0;
for (i=0;i<=Len-1;i++)
{
g = 1,0/(Coeff*t+1);
si (t <= 0,5 ) g = 1;
beta = MathCos(pi*t);
alfa = g * beta;
precio = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,shift+i);
Suma += alfa*precio;
Peso += alfa;
si ( t < 1 ) t += 1,0/(Fase-1);
else if ( t < Len-1 ) t += (2*Ciclo-1)/(Ciclo*Longitud-1);
}
si (Peso > 0) MABuffer[shift] = Suma/Peso;