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Choppiness Index otra forma de calcular la Dimensión Fractual:
Choppiness
El choppiness es un indicador moderno basado en las ideas de la teoría del caos y la geometría fractal. Benoit Mandelbrot fue la persona más responsable del gran interés por el tema de la geometría fractal. Demostró que los fractales pueden aparecer en muchos lugares diferentes, tanto en las matemáticas como en la naturaleza. Pueden encontrarse en formaciones de nubes, olas, hojas, huellas dactilares y girasoles, y sus ideas proporcionaron un emocionante vínculo entre las matemáticas y la naturaleza. Con la ayuda de IBM, Mandelbrot pudo mostrar cómo expresar la geometría fractal mediante gráficos por ordenador.
Figura 6 La clásica imagen de Mandelbrot
Mientras que la mayoría de nosotros piensa que sólo hay dimensiones numéricas enteras, como 1D, 2D y 3D, en la geometría fractal existen dimensiones fraccionarias entre las dimensiones numéricas enteras. Así, hay un número de dimensiones fraccionarias entre una línea 1D y un plano 2D. Los fractales son básicamente una medida de la dimensionalidad de un sistema; son capaces de expresar diferentes imágenes basadas en la naturaleza fraccional de la dimensión.
E. W. Dreiss, un trader afincado en Australia, tuvo la creativa idea de utilizar la geometría fractal como forma de medir el movimiento de los precios de un valor. De forma inteligente, asignó una "dimensión" a un gráfico de movimiento de precios. Un gráfico con tendencia y lineal podría tener la dimensión 1, mientras que un gráfico totalmente entrecortado y sin tendencia podría tener una dimensión 2. Un punto intermedio entre estos dos valores representaría los estados fraccionales y los diferentes grados de entrecruzamiento. En la figura siguiente, hemos añadido un indicador de "Choppiness" con los parámetros establecidos en las Preferencias. Se inserta un panel en la parte inferior del gráfico y se utiliza una línea azul para indicar el índice de choppiness a lo largo del gráfico. Si selecciona una acción diferente, este estudio seguirá existiendo en la parte inferior del gráfico y se reajustará para el nuevo valor.
Figura 7A Indicador de Choppiness
El Índice de Choppiness o CI varía entre 0 y 100, cuanto más alto sea el índice más agitada es la acción del precio y cuanto más bajo sea el índice más tendencial es la acción del precio. Dado que es un indicador de tendencia, tiene una longitud, que establece el período de revisión, aquí en el ejemplo se establece en 14. Hay dos bandas en el indicador Choppiness: Color de la banda interior y Color de la banda exterior. La pantalla sólo muestra uno de los dos colores de banda, rojo si está dentro de las bandas superior o inferior y amarillo si está dentro de las bandas. Las bandas se pueden configurar, pero por defecto son los números de Fibanocci de 38,20 y 61,80. Cuando el indicador de picado está por debajo de 38,20 mostrará la banda exterior roja. Si está por encima de 61,80 mostrará la banda amarilla interior.
Dreiss explica la forma en que trabaja con el IC en un artículo publicado en noviembre de 1991 en Technical Traders Bulletin: "Las lecturas bajas en el IC se corresponden estrechamente con el final de los movimientos impulsivos fuertes, ya sea hacia arriba o hacia abajo, mientras que las lecturas altas se producen después de consolidaciones significativas en el precio". Un buen artículo sobre el tema de Choppiness por Gibbons Burke apareció en Futures Magazine en octubre de 1993. Puede encontrar una copia en la web en http://www.quote.com/quotecom/qcharts/help.asp?option=choppiness
Sabiduría convencional de trading
El indicador Choppiness tiene una relación inversa a la acción del precio y se considera que una tendencia se rompe cuando el IC está por debajo de la línea inferior y se invierte. Una vez más, esto no le dice la dirección del mercado, sino que le da una perspectiva fundamental diferente sobre el cambio de una tendencia en general. Puede ver esto en la figura de arriba en el lado derecho del gráfico donde el Choppiness de 14 días de AOL ha caído por debajo del color rojo de la banda exterior, indicando una tendencia máxima y por lo tanto un choppiness mínimo. Si se observa el gráfico de precios, se puede ver que la tendencia alcista que comenzó alrededor del 14 de agosto, ahora parece estar rota. Si otras señales confirman que se trata de un punto de inflexión, podría ser probable que nos dirijamos hacia una nueva dirección de tendencia a la baja y podría ser un buen momento para vender, o ir en corto.
Figura 7B Preferencias del indicador de picado¿Está este indicador disponible en MT4?
Ci
No que yo sepa, pero tal vez uno de los gurús de aquí podría codificarlo.
herramientas
Comparando las dos fórmulas (no tengo la exacta de cada una sino sólo lo que está escrito sobre la estructura general y los componentes), parecen ser muy similares. Tomé la explicación que habías pegado aquí, cambié el IED por un período de 14, como en el gráfico que encontraste en línea, y noté algunas cosas interesantes en mis propios gráficos con IED. Echa un vistazo a la imagen de abajo. Las líneas verdes representan picos en el IED y las rojas representan valores bajos.
Los picos aparecen justo antes de los movimientos importantes (momento de operar).
Los valores bajos se corresponden con el final de estos movimientos (momento de tomar beneficios).
Esto proporciona cierto valor. En el momento en que escribo, el índice ha alcanzado un máximo y el euro acaba de hacer un giro brusco a la baja justo después.
En el enlace que puse antes el usuario utilizaba un periodo de 1000 en sus gráficos de 1min para este indicador. Él estaba tomando una perspectiva más o menos macro basado en escritos anteriores en este hilo. Ni siquiera estoy seguro de que mi ordenador pueda manejar esa cantidad.
Más sobre el Índice de Choppiness: Medición de la agitación del mercado con el caos. | Banca y Finanzas > Mercados financieros e inversión de las herramientas de AllBusiness.com
Sería estupendo que uno de nuestros genios residentes pudiera codificar este indicador.
Sería genial si uno de nuestros genios residentes pudiera codificar este indicador.
Como decía, no estoy seguro de que el indicador de picado sea muy diferente al IED. Ambos sirven esencialmente la misma función si se utilizan como he descrito anteriormente. De hecho, lo utilicé en los últimos días de negociación. Vi que sucedía una y otra vez, así que pensé en invertir algo de dinero en él. Te da un buen aviso sobre la acción que se avecina. Todo lo que estaba haciendo era esperar a que se formara un pico (un par de barras después) y el comercio en la dirección de la acción del precio. Tan fácil como se puede conseguir.
Voy a ver si puedo desenterrar las fórmulas exactas, pero tal vez alguien por ahí puede saber ya.
Gracias winias.
La fórmula TS debe estar en algún artículo dentro del TASC. Buscando...
Vaya, ustedes no se andan con chiquitas. ¡Gracias mladen!
Los máximos del precio parecen bastante bien representados por los mínimos en el índice, y una vez que empieza a curvarse hacia arriba. Consolidación en los máximos. Los movimientos de impulso todavía parecen venir justo después de los picos agudos, al igual que el IED.
Sólo con mirar el rango de estas barras y su proximidad entre sí se puede más o menos guiar lo que está haciendo. Todavía estoy aprendiendo sobre esto; si encuentro algo interesante lo publicaré aquí. De momento todo bien. Gracias de nuevo,
Steve
Índice de picado (fórmula aplicada del post #18)
Gracias mladen, muy útil.
Saludos