¡Sistema de expansión de la volatilidad! - página 6
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El EA ni siquiera se adjunta al gráfico. ¿Cómo puedo probar algo? ¿Alguien tiene los mismos problemas o soy sólo yo?
Está bien.
Lo compilé sin problemas y también hice un backtest.
No hay problema.
Este EA utiliza algunos archivos de la carpeta /include: stdlib.mqh y Tracert.mqh.
Puede que ya los tenga.
Puede ser que este EA tiene el error, pero este EA debe ser probado durante al menos una semana para entender acerca de este error.
Pero creo que este EA puede ser muy rentable.
De todos modos creo que es sólo la primera versión.
Está bien.
Lo compilé sin problemas y también hice backtest.
No hay problema.
Este EA utiliza algunos archivos de la carpeta /include: stdlib.mqh y Tracert.mqh.
Puede que ya los tenga.
Puede ser que este EA tiene el error, pero este EA debe ser probado durante al menos una semana para entender acerca de este error.
Pero creo que este EA puede ser muy rentable.
De todos modos creo que es sólo la primera versión.¿Puede sugerir por qué no puedo adjuntar el EA después de compilarlo también?
¿Dónde debo descomprimir el tracert.mqh antes de compilar el EA?
Por cierto, puedo ver un archivo tracert.mqh en la carpeta "library".
¿Tienes algún resultado de backtest en datos históricos que puedas publicar?
Gracias, estoy deseando adjuntar esto al gráfico y poder retocarlo
Hola,
Mira el post #48 de este hilo.
Igor
¿Puedes sugerir por qué no puedo adjuntar el EA después de compilarlo también?
¿Dónde debo descomprimir el tracert.mqh antes de compilar el EA?
Por cierto, puedo ver un archivo tracert.mqh en la carpeta "library".
¿Estás obteniendo algún resultado de backtest en datos históricos que puedas publicar?
Gracias, esperando para adjuntar esto a la tabla y llegar a ajustarloEste archivo debería estar en la carpeta /include. No en la carpeta library.
En otra: Carpeta "include".
Debería estar en esta carpeta ya descomprimida. Sólo un archivo.
Mirando los cálculos hechos en excel, en el archivo adjunto por radicalmoses, he notado, que a veces el Precio de Salida es más alto que el Precio Alto del día. ¿Por qué?
Lo siento chicos,
Soy un poco lento cuando se trata de este tipo de cosas, pero finalmente se las arregló para conseguir el funcionamiento de la EA.
He hecho los siguientes cambios en los parámetros:
Compra/venta : 80%
Stops : 60%
Lotes para operar : 1.0 ( desde 0.1)
Los resultados son bastante buenos. Sin embargo en un periodo de 5 meses ha habido muchos días sin ninguna operación. Pero los resultados son de un 60% de rentabilidad en 5 meses o un 12% al mes.
Estoy publicando aquí mis resultados del backtest si alguien más puede confirmar lo mismo.
Gracias y un gran agradecimiento a Igorad por tomarse el tiempo de hacer un EA.
Si alguien más está obteniendo mejores resultados con diferentes parámetros, por favor hágamelo saber.
Mirando los cálculos hechos en excel, en el archivo adjunto por radicalmoses, he notado, que a veces el Precio de Salida es más alto que el Precio Alto del día. ¿Por qué?
Estoy seguro de que hay descripciones en los cálculos ya que se hicieron manualmente. Pero lo que nos interesa es hacer un backtesting de esto con un EA ya que es un sistema muy sencillo y funciona.
Si alguien ha descargado los datos de alpari y puede conseguir una mayor calidad de modelado para este backtest, nos haremos una mejor idea de cómo funciona.
De momento he hecho varias combinaciones y parece que el 80%/60% funciona bastante bien. Seguiré probando esto.
Por favor, cambie los lotes a 1.0.
Otro resultado de la prueba con los siguientes cambios de parámetros. Simplemente mejora.
Compra/Venta : 130%
Parada : 70%
Lotes : 2 (la prueba anterior era 1)
El porcentaje de ganancias ha subido al 70% y el factor de beneficio es de aproximadamente 2,5, lo que me parece excelente.
Las pérdidas consecutivas son sólo 1 mientras que las ganancias consecutivas son 3.
Esto parece bastante rentable y puede ser que tengamos un gran sistema de set and forget.
Espero que alguien pueda respaldarme con un mejor resultado de la prueba ya que necesito una confirmación con mayor calidad de modelado.
Me estoy volviendo optimista. ¿Imagina un sistema totalmente mecánico sin ningún indicador?
Gracias chicos, espero que la espera haya merecido la pena.
Un agradecimiento especial a Igorad por tomarse la molestia.
Hola,
Estoy muy contento de saber que la EA está trabajando
Para cambiar el número de lotes es buena idea utilizar L.Williams Money Management (véase el capítulo 13 de su libro).
Para obtener mejores resultados, trate de usar el filtro TDW ( Día de la semana de comercio).
Este EA tiene todas estas opciones.
Igor
Estaba planeando hacer algo de desarrollo pero llegué demasiado tarde. ¡¡¡¡Gran trabajo!!!!
Para obtener mejores resultados, trate de usar el filtro TDW (Día de la Semana de Comercio).
Este EA tiene todas estas opciones.
¿Dónde se puede encontrar este filtro?