Comparte tus backtests :)
¡Hola!
Lo más sencillo del mundo es crear unas curvas de renta variable muy bonitas dentro de la muestra. Pero intenta obtener el rendimiento durante un backtest fuera de la muestra, digamos en el 30 por ciento más reciente de las barras. El backtest dentro de la muestra no significa nada. Realmente nada. Permítanme mostrar lo que es una cosa simple para hacer una bonita curva de la equidad:
Hice esta curva en la última media hora para pegarla aquí (los métodos y herramientas de minería de datos estaban listos).
EurUsd, 5 minutos, desde 2003 hasta 2012.01.01, con lote fijo de 0.1, los stops son de 20 pips (+/- spread), el máximo de órdenes abiertas simultáneamente es sólo uno.
El tamaño de la muestra aleatoria es de alrededor del 12 por ciento de todas las velas(alrededor de 78000 velas), esta cantidad de datos se utilizó para generar estas estrategias (buenas para nada).
Si se hace una prueba retrospectiva en 2012, se verá que no puede obtener beneficios.
El código debe ser aplicado sólo para backtesting.
Moderador editar : el código de abajo no es el código de-compilado. Por favor, consulte varios comentarios a continuación. RaptorUK y phi.nuts (ambos son moderadores de mql4.com) han aclarado que el código no está descompilado
Gracias por compartir tu back test LordofTheMoney. Tienes razón en que puede ser sencillo crear un back test "ajustado a la curva". Diré que la estrategia que publiqué fue creada usando una estrategia de soporte y resistencia que puede ser usada en cualquier marco de tiempo porque el soporte y la resistencia se aplican a todos los marcos de tiempo. No fue escrito usando la herramienta de optimización en back tester para ajustar la curva. Obviamente no me sentiría seguro de ejecutar la estrategia en una cuenta real, aunque se puede ejecutar en otros marcos de tiempo como m15, m30 y h4 con resultados decentes. La verdad es que la encontré al revisar todas las estrategias que he escrito durante dos años y apareció esto :). Creo que se podría ejecutar en la cuenta real si yo arado todo mi poder en la gestión del dinero para ello. Me sorprendió que tuviera una estrategia tan prometedora entre todo mi trabajo. No creo que lo ejecute en vivo por el momento. Gracias de nuevo por publicar.
Probar un poco de tiempo en la demo con otros programas también para ver si es sólo la gestión de los propios oficios y para mirar el diario a los mensajes de algunos errores
no aparece con el probador de estrategias
El código debe ser aplicado sólo para backtesting.
* imagen y código ahora editado
¿Por qué publicas código descompilado?
Este código no se descompila. ¿Por qué piensas eso? Lo hice bien antes de publicar.
No hay problema. Sería más difícil generar el árbol sin predefinir los valores de los indicadores de alguna manera.
| Difícil de leer | Evitar el redondeo cuando ambos IFs son falsos |
|---|---|
if(d67 < 9.5){x=1.81;y=52;index=1591;} if(d67 >= 9.5){ if(d25 < 49.5){x=1.12;y=17;index=1592;} if(d25 >= 49.5){x=1.71;y=17;index=1593;} } | if(d67 < 9.5){ x=1.81;y=52;index=1591;} else if(d25 < 49.5){x=1.12;y=17;index=1592;} else{ x=1.71;y=17;index=1593;} |
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¡Hola a todos! He pensado en compartir un back test de mi mejor estrategia. Deseo ver sus mejores back tests aquí, así que siéntanse libres de mostrarlo porque sé que quieren hacerlo. ;)
Estrategia: Soporte y Resistencia; (utiliza sólo los precios abiertos por lo que corrió "precios abiertos sólo" la calidad de modelado. Mismo resultado que en Every tick).
2003.01.01-2012.06.01.
Par de divisas: EURUSD.
Marco temporal: H1.
Lotes: Utiliza 0,10 (lotes de diez céntimos) hasta el resultado final.
Depósito: $1000.0.
Resultado: $9608.93.
Gracias.