El orden, el tiempo y el potencial del proceso de negociación - página 5
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1. idea de hace diez años
Leí el artículo, miré el indicador. La idea me pareció similar a la del filtro Hodrick-Prescott: suavizar la serie temporal para identificar el componente a más largo plazo, ignorando los movimientos de ruido a corto plazo.
Sin embargo, todos estos intentos dan lugar a una sensación de falsa previsibilidad, en la que parece que hemos cogido al precio por la cola. Aunque de hecho, el precio impulsa nuestra curva precisamente como una cola. Observe las líneas azules/rojas del indicador en modo de visualización. El precio va primero, luego la línea sube.
Un autoengaño adicional reside en el constante recálculo de los valores anteriores ya calculados antes, es decir, en el rediseño de la curva. Si se elimina el redibujado, los puntos de la curva coincidirán con una media móvil normal.
No hay poder de predicción en esto, Yusuf, por desgracia.
entonces se tratará de seguir avanzando a lo largo de la curva de regresión construida, lo que comprensiblemente no siempre ocurre
Eso es lo que dice Drimmer
Leí el artículo, miré el indicador. La idea me pareció similar a la del filtro Hodrick-Prescott: suavizar la serie temporal para revelar el componente a largo plazo, ignorando los movimientos de ruido a corto plazo.
Sin embargo, todos estos intentos dan lugar a una sensación de falsa previsibilidad, en la que parece que hemos cogido al precio por la cola. Aunque de hecho, el precio impulsa nuestra curva precisamente como una cola. Observe las líneas azules/rojas del indicador en modo de visualización. El precio va primero, luego la línea sube.
Un autoengaño adicional reside en el constante recálculo de los valores anteriores ya calculados antes, es decir, en el rediseño de la curva. Si se elimina el redibujado, los puntos de la curva coincidirán con una media móvil normal.
No hay poder de predicción en eso, Yusuf, por desgracia.
Estoy de acuerdo con usted. Excepto en un punto sobre la falta de poder predictivo:
Su gráfico muestra que, las acciones están cerca de los valores del potencial medio y tienden a subir gradualmente. Sin embargo, como usted señala correctamente, esto no está sucediendo en realidad. Si la teoría es correcta, entonces, pronto debería haber un aumento de la equidad. Si esto no sucede, entonces asumiremos que la teoría no tiene poder de predicción.
Estoy de acuerdo contigo, excepto en un punto sobre la falta de poder predictivo:
En su gráfico se puede ver que, la renta variable está en torno a valores potenciales medios y tiende a subir gradualmente. Sin embargo, como usted señala correctamente, esto no está sucediendo en realidad. Si la teoría es correcta, entonces, pronto debería haber un aumento de la equidad. Si esto no ocurre, entonces asumiremos que la teoría no tiene poder de predicción.
Si la teoría es correcta, debería haber un aumento de la equidad pronto.
¿Cuándo será ese "pronto"?
He leído el artículo y he mirado el indicador. La idea me pareció similar a la del filtro Hodrick-Prescott: suavizar la serie temporal para revelar el componente a largo plazo, ignorando los movimientos de ruido a corto plazo.
Sin embargo, todos estos intentos dan lugar a una sensación de falsa previsibilidad, en la que parece que hemos cogido al precio por la cola. Aunque de hecho, el precio impulsa nuestra curva precisamente como una cola. Observe las líneas azules/rojas del indicador en modo de visualización. El precio va primero, luego la línea sube.
Un autoengaño adicional radica en el constante recálculo de valores anteriores ya calculados con anterioridad, es decir, la curva está sobredimensionada. Si se elimina el redibujado, los puntos de la curva coincidirán con una media móvil normal.
No hay poder de predicción en eso, Yusuf, por desgracia.
Sí, si el indicador hubiera mostrado la inversión antes de que el precio empezara a hacerlo, entonces sí, podríamos haber dicho que era predictivo. Pero, por desgracia, no es el caso.
Estoy de acuerdo contigo, excepto en un punto sobre la falta de poder predictivo:
En su gráfico se puede ver que, la renta variable está en torno a valores potenciales medios y tiende a subir gradualmente. Sin embargo, como usted señala correctamente, esto no está sucediendo en realidad. Si la teoría es correcta, entonces, pronto debería haber un aumento de la equidad. Si esto no ocurre, entonces, supongamos que, el poder de predicción de la teoría no está ahí.
Si tomas una captura de pantalla de "Market Watch" alrededor de la medianoche hora de la terminal + media hora, la columna "Spread" es de interés, a esta hora suele haber un spread de 10 veces que engulle cualquier micro-ganancia.
usted dice que el robot se cierra en las circunstancias, es decir, las señales, y cómo él sólo se las arregla para abrir y cerrar a las 00:00
Ok, entonces... comprar con un spread gigantesco y cerrar)))))))))))
Quienquiera que haya hecho este milagro es un experto en todo. A menos, claro, que usted mismo insistiera en ello.
y por supuesto no había ninguna señal de cierre durante 2 meses, parece que el robot está agarrando no la tendencia, pero en contra de la tendencia, robot milagro)
haz una captura de pantalla del "Market Watch" alrededor de la medianoche hora terminal -+ media hora, me interesa la barra de "Spread", a esta hora suele haber hasta 10 veces el spread, lo que se comerá cualquier micro-ganancia
usted dice que el robot se cierra en las circunstancias, es decir, las señales, y cómo él sólo se las arregla para abrir y cerrar a las 00:00
Ok, entonces... comprar con un spread gigantesco y cerrar)))))))))))
Quienquiera que haya hecho este milagro es un experto en todo. A menos que, por supuesto, usted mismo insistiera en ello
y por supuesto no hubo ninguna señal de cierre durante 2 meses, parece que el robot está agarrando no la tendencia, pero en contra de la tendencia, robot milagro)
Sí, tienes razón, este error tiene que ser corregido en la configuración del EA.