Experimento - página 272
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¿Qué más da qué TF? Digamos que en TF D1 cinco días = cinco puntos de muestra, y en M1 serían 7200 puntos. 7200 puntos es mejor, ¿no? Hay más información y, probablemente, menos fluctuaciones debido a que hay más datos de entrada.
Esto no se confirmó al principio del experimento cuando se trabaja en TF M1 debido al hecho de que, en ese momento mi indicador no funciona correctamente en una gran cantidad de información (más de 1000) bares, creo que es debido a un error en el programa. Tengo que corregir este error.
Y, aquí, la 3ª variante de la entrada, una interesante: se puede entrar en el mercado sólo cuando se establece la tendencia, cuando las tres líneas del indicador se combinan. Sin embargo, en este caso el tiempo total de permanencia en el mercado disminuye. Esta variante debe ser comparada con la anterior en el probador por los principales parámetros, por ejemplo, por la rentabilidad y la estabilidad.
Yusuf, esta variante la he probado hace tiempo (no puedo ni imaginarme cuántas variantes y para qué series he intentado aplicar PNB).
El problema de la variante 3 es que cuando se ha formado, es demasiado tarde para entrar.
Si pudieras identificar antes el momento en el que se produce la transición de la variante 1,2 a la 3, quizás conseguirías algo útil.
Yusuf, esta variante la probé hace mucho tiempo (no tienes ni idea de cuántas variantes y para qué filas no he intentado usar PNB).
El problema de la variante 3 es que cuando se ha formado, es demasiado tarde para entrar.
Si se pudiera identificar el momento en el que el cambio de la variante 1,2 a la variante 3 se produjera antes, tal vez saldría algo útil.
Lo pensaré.
Esto no se confirmó al principio del experimento al trabajar en TF M1 debido a que, conmigo, el indicador no funciona correctamente en una gran cantidad de información (más de 1000) bares, creo que debido a un error en el programa. Tengo que corregir este error.
En mi opinión, cuantos más puntos haya en un intervalo, mejor.
Y la muestra debe ser seleccionada basándose en al menos algo de lógica. Ciclos, por ejemplo: sesión comercial, día, etc.
Una muestra de 1440 minutos (24 horas) sería suficiente.
Tuve esta idea.
1.Tome una cesta de pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD.
2. Separar los pares en una cesta de divisas: EUR,GBP,AUD,NZD,JPY,CHF,CAD, haciendo que el USD sea una constante en la cesta. La suma de la cesta es siempre constante.
Así, en lugar de EURUSD, sólo se alimentará la serie EUR a la entrada NBP, y así sucesivamente de forma similar.
A continuación, el AE negocia la cesta en los pares de divisas del punto 1.
p/s. Yo lo haré, si hay voluntarios dispuestos a supervisar el experimento nº 2. O si Yusuf lo supervisa él mismo.
Quiero escuchar ideas de antemano sobre el muestreo, la hora del día en que abrir/cerrar órdenes o en cualquier momento dependiendo de la señal.
Cuantos más puntos en el mismo plazo, mejor en mi opinión.
Y el muestreo debería seguir al menos cierta lógica. Ciclos, por ejemplo: sesión comercial, día, etc.
Una muestra de 1440 minutos (24 horas) sería suficiente.
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Entonces, prueba esta opción, por favor. No tengo oportunidad, estoy en Moscú de visita.
Entonces, pruebe esta opción. No tengo la oportunidad, estoy en Moscú de visita.
El mismo resultado. Todo está hecho desde hace mucho tiempo.
El mismo resultado. Todo se ha hecho durante mucho tiempo.
Adelante, entonces, con el experimento número dos: ser el presentador.
¿Qué más da qué TF? Digamos que en TF D1 cinco días = cinco puntos de muestra, y en M1 serían 7200 puntos. 7200 puntos es mejor, ¿no? Hay más información, probablemente menos charla debido a más datos de entrada.
Tenemos que resolver el problema de la charla de alguna manera. Tal vez por pre-suavizar el precio, otras opciones ... Sugerir cualquier pensamiento.
Cualquier conversión de series de precios es contraproducente. Estás en un avión y te hace subir y bajar. ¿Quieres suavizar los datos de altitud? Si lo suavizas demasiado, en la siguiente bajada te estrellarás contra el suelo y te matarás. Y en el rodaje ascendente, te calas y te matas también. ¿Te gustaría probarlo?
También se ha debatido la idea de adelgazar la gama de precios. Vuelve a subir al avión con tu familia y al aterrizar miraremos el radioaltímetro no más de una vez cada 10 minutos. ¿Quieres hacerlo?
La solución no es manipular las series de precios (alisar, adelgazar, etc.). Al manipular los datos, pretendemos que estamos observando un proceso totalmente diferente, y que nuestra vida, o prosperidad, depende directamente del proceso real.
Pero, no todo es inútil, hace tiempo que se encontró una solución al problema del parloteo:https://ru.wikipedia.org/wiki/Гистерезис
Adelante, entonces, con el experimento número dos: ser el presentador.
¿Ya has terminado?