De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 179

 
Aleksey Nikolayev:

Bueno, es muy posible que haya lugares tan maravillosos en algún lugar) En nuestro foro súper impresionante, muy a menudo lleva a la creencia de que después de mostrar un par de gráficos nublados se puede empezar a hablar cualquier tontería arbitraria)

Hay ciertos criterios para las estadísticas, los gráficos nublados no sirven)

 
Renat Akhtyamov:
Ya lo tengo claro. El GCC resulta útil en algunos casos.

Pensaba que sólo utilizabas los precios puros... ¿por qué hay que añadir los CCO a la mezcla?

 
Доктор:

El ARIMA, de hecho, es adecuado para las filas en las que la ACF difiere significativamente de la función de Dirac.

Proporcioné un enlace a un ejemplo de ganancia en ARIMA. Los moderadores lo borraron (

¿puedo tener el enlace en un mensaje privado?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Pensaba que sólo utilizabas los precios puros... ¿por qué hay que añadir CCO a la mezcla?

varios sistemas
 
Renat Akhtyamov:
varios sistemas.
¿Para qué tener tantos si uno de ellos ya da porcentajes disparatados?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
¿Para qué necesitas tantos si ya tienes uno que da porcentajes disparatados?
No quiero imponer un SCE al instrumento, sino al patrimonio
 
Eso suena muy extraño.
 



¿Eso es todo? ¿El adelgazamiento no es bueno? ¿Y los enfermos? Eh...

 

Dime el hechicero, siervo de los dioses,

"¿Por qué el hackeo del HSG mejora los resultados comerciales?"

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en el modelo de compra/venta aleatoria + martingala

"más uniforme" aunque no es un oscilador independiente simplemente tiene un mejor rendimiento (en promedio de fugas posteriores)

¿por qué disminuye la probabilidad de las series "malas"?

 
Maxim Kuznetsov:

¿por qué se reduce la probabilidad de una serie "larga mala"?

¿Comparado con un humano?