El indicador del sistema Sultonov - página 105
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Optimización de la versión con indicador del programador para un pequeño filtro de limitación de pérdidas + prueba con avance hasta hoy.
Optimización de la versión con el indicador del programador para un pequeño filtrado de la limitación de la pérdida + prueba con el avance hasta hoy.
Ya te han dicho muchas veces aquí que esas imágenes después de la optimización (ajustando los parámetros a los datos históricos) no significan nada.
Laoptimización hacia adelante también es contraproducente. Si se observan las estadísticas, se verá que la optimización hacia delante da lugar al mismo porcentaje de parámetros rechazados que en la "optimización" convencional.
En la llamada optimización puedo obtener una imagen aún mejor en un EA donde las operaciones se ejecutan al azar en momentos aleatorios de tiempo, pero sólo "optimizando" dos parámetros - SL y TP en un determinado marco de tiempo de la historia.
Pero si su Asesor Experto muestra imágenes similares en la mayoría de los símbolos sin optimización, entonces diré: ¡Yusuf, eres un genio! Me equivoqué. Me quito el sombrero...".
Ya te han dicho muchas veces aquí que esas imágenes después de la optimización (ajustando los parámetros a los datos históricos) no te dicen nada.
La optimización hacia adelante también es un autoengaño. Si se observan las estadísticas, se verá que la optimización hacia delante da lugar al mismo porcentaje de parámetros rechazados que en la "optimización" convencional.
En la llamada optimización puedo obtener una imagen aún mejor en un EA donde las operaciones se ejecutan al azar en momentos aleatorios de tiempo, pero sólo "optimizando" dos parámetros - SL y TP en un determinado marco de tiempo de la historia.
En este caso concreto se ha realizado una sencilla optimización. Luego la prueba. Luego se cambió la fecha objetivo y se volvió a realizar la prueba. No se ha realizado ninguna optimización pura hacia delante.
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Si su Asesor Experto muestra este tipo de imagen en la mayoría de los personajes sin optimización, entonces yo diría: "¡Yusuf, eres un genio! Me equivoqué. Me quito el sombrero..."
Me preguntaba lo mismo...
No está exento de optimización.
Lo hice de esta manera: optimicé GBPUSD, timeframe D1, período 2014.02.01-2018.04.01
He lanzado una prueba, el período 2014.02.01-2019.04.12 (estoy mostrando sólo los gráficos de prueba)
Además, sólo he cambiado los pares
Está claro que no es perfecto, pero en mi opinión el potencial está ahí. ¿O no?
Además, comprendes que hubo muchos rebotes de propagación. Según los parámetros, sólo se abre una posición cuando el diferencial no es superior a 30 (en un diferencial de 5 dígitos).o utilizar las pruebas a posteriori después de la optimización - si el gráfico no ha cambiado - el potencial está ahí, si el gráfico ha cambiado - ajustar los datos históricos
Me preguntaba lo mismo...
Sin embargo, no está exento de optimización.
Hice lo siguiente: optimicé GBPUSD, TF D1, período 2014.02.01-2018.04.01
He lanzado una prueba, el período 2014.02.01-2019.04.12 (estoy mostrando sólo los gráficos de prueba)
Además, sólo he cambiado los pares
Está claro que no es perfecto, pero en mi opinión el potencial está ahí. ¿O no?
En 5 años el 80% dado que es historia y optimización...
incluso Sberbank es más rentable :-)
o utilizar las pruebas de futuro después de la optimización - si el gráfico no ha cambiado - hay potencial, si el gráfico ha cambiado - ajustar a los datos históricos
No lo entiendo... Pero hizo pruebas de avance.
Por orden de los anteriores...
No lo entendí del todo... Pero hizo algunas pruebas de avance.
En orden desde el anterior...
Los gráficos son bastante inestables, parece que si algo va mal todo se derrumba.
Vladimir, incluso diría que es algo frecuente.
Lo principal: las pérdidas son planas o con tendencia, mientras que los beneficios son al revés.
Vladimir, incluso diría que esto es así siempre.
Lo principal: las pérdidas son planas o con tendencia, mientras que los beneficios son al revés.