Según el ratio de Sharpe - página 5
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En la MT, el sharpe no se cuenta para un símbolo sino para el TS por una secuencia de operaciones. Lo que usted dice se llama "Sharpe anualizado" para un activo.
Estoy hablando de forex
Y me refiero al Sharpe Ratio en Metatrader. Se basa en operaciones específicas de un TS específico en un marco de tiempo específico, no en el abstracto "para forex".
Y me refiero al Sharpe Ratio en Metatrader. Se calcula en base a operaciones específicas de un TS específico en un marco de tiempo específico, no en abstracto "para forex".
OK
el significado "físico" del coeficiente por favor
es decir, ¿qué significa un ratio de Sharpe de 1?
ok
sobre el significado "físico" del coeficiente por favor aclare
es decir, ¿qué significa un coeficiente sharpa de 1?
Lea el artículo correspondiente y mis explicaciones, por favor.
ok
sobre el "significado físico" del coeficiente por favor aclare
Es decir, ¿qué significa un ratio de Sharpe de 1?
Se trata de una estimación rápida y cruda (porque simple y universal) de la importancia estadística de la positividad de los beneficios de la CT. Funciona en virtud de la desigualdad de Chebyshev.
En términos de esta desigualdad, un ratio de Sharpe de 1 no es nada) Si es igual a dos, entonces la probabilidad de positividad de los beneficios es del 75%.
Si hay alguna información adicional sobre la distribución de beneficios de la ST, entonces se puede mejorar la estimación (a costa de perder simplicidad y versatilidad)Lee el artículo correspondiente y mis explicaciones, por favor.
Sí, lo he leído.
Gracias.
Se trata de una estimación rápida y cruda (porque sencilla y universal) de la importancia estadística de la positividad de los beneficios de la CT. Funciona en virtud de la desigualdad de Chebyshev.
Desde el punto de vista de esta desigualdad, el Sharpe Ratio de 1 no es nada) Si es igual a dos, entonces la probabilidad de positividad de los beneficios es del 75%.
Si se dispone de alguna información adicional sobre la distribución de beneficios de la ST, se puede mejorar la estimación (a costa de perder simplicidad y versatilidad)Es decir, resulta que el ratio de Sharpe es un indicador estadístico.
Al mismo tiempo, cuando el ratio de Sharpe es superior a 3, tenemos prácticamente el 100% de la rentabilidad, es decir, al sustituir 3*sigma en la fórmula
¿Es esto cierto?
Y ya que tenemos que dividir el porcentaje entre el porcentaje, ¿no es más fácil dividir el porcentaje de operaciones ganadoras entre el porcentaje de operaciones perdedoras?
Es decir, la física es que no es necesario invertir el 100% de un depósito igual a 1000 cu y aún así recibir un beneficio igual al 100%, incluso una media anual, de hecho se puede invertir el 10% de un depósito igual a 10000 cu y recibir el 10% - es lo mismo en esencia. Pero el Sharpe Ratio para estos casos será diferente, ¿no?
En otras palabras, resulta que el Ratio de Sharpe es un indicador estocástico.
Además, cuando el Sharpe Ratio es mayor que 3, tenemos prácticamente un sistema 100% rentable, es decir, al sustituir 3*sigma en la fórmula
¿Es cierto?
Es cierto, aunque se supone implícitamente la normalidad de la distribución de beneficios de la TC, y la media y la varianza muestreadas son exactamente iguales al beneficio y la varianza esperados.
Si se rechaza la normalidad, la desigualdad de Chebyshev da menos (alrededor del 90%), pero esta estimación es universal.
Y ya que tenemos que dividir los porcentajes entre los porcentajes, ¿no es más fácil dividir el porcentaje de operaciones ganadoras entre el porcentaje de operaciones perdedoras?
Los beneficios en las operaciones pueden ser muy diferentes entre sí. Esto no es un problema para los punzantes.
Es decir, la física es que no necesitas invertir el 100% de tu depósito igual a 1000 cu y aun así obtener un beneficio igual al 100%, aunque sea un año medio, de hecho puedes invertir el 10% de tu depósito igual a 10000 cu y obtener el 10% - es una misma cosa por su naturaleza. Sin embargo, el ratio de Sharpe para estos casos será diferente, ¿no?
El ratio de Sharpe será infinito si todas las operaciones tienen el mismo beneficio, lo que sólo es posible si corresponden a una secuencia de depósitos al mismo interés. Yo diría que el significado físico de Sharpe es la proximidad a un depósito de interés constante: cuanto más grande es, más cerca está.
En tu ejemplo, el Sharpe sería el mismo porque obtienes una multiplicación de una variable aleatoria por una constante. La media y la RMS se multiplicarán por el mismo número, que se reducirá al estar en el numerador y el denominador.