De la teoría a la práctica - página 1455
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Te envié una versión funcional del robot de 2014 hace seis meses.
No te confundas, fuiste tú quien me lo envió. Es un desastre, lo recuerdo como si fuera ahora.
No entiendes que en nuestro campo las cantidades no son independientes. Tratarlas como si fueran independientes es completamente erróneo.
SO
No puedo acceder a este libro.
Si tienes oportunidad, anclalo aquí para que puedas leerlo.
Este hilo trata exactamente del modelo con incrementos independientes - de lo contrario cualquier aproximación de su verdadera distribución a una muestra está fuera de lugar.
El libro de Shiryaev (capítulo X) trata de la aproximación de los precios mediante un movimiento browniano con deriva variable, es decir, se supone que los incrementos de precios son independientes. Aunque, para ser justos, en ese libro sólo habla de acciones y opciones sobre acciones.
Sólo puedo poner un enlace a un extracto introductorio del libro (con una lista de referencias).
No prestaste atención a los términos que Shiryaev estipuló desde el principio:
Estas condiciones excluyen inmediatamente nuestro campo (forex, cfd, futuros, etc.) de la consideración realizada en este trabajo.
Shiryaev sabía exactamente de qué estaba hablando.
Y tú, aparentemente, lo malinterpretaste.
Presta más atención.
Más o menos lo mismo está escrito en artículos matemáticos similares en los que se apoya el gato de Schroedinger, entre otros
totalmente de acuerdo
y w-shin es más o menos lo mismo que las fórmulas, no es algo maloNo te confundas, fuiste tú quien me lo envió. Eso es una mierda. Lo recuerdo como lo recuerdo ahora.
¿Qué estás haciendo fuera de tu mente?)
Te envié una versión funcional del robot de 2014 hace seis meses.
No recuerdo que
No te confundas, fuiste tú quien me lo envió. Es un desastre, lo recuerdo como lo recuerdo ahora.
Max, estoy en marcha con la fórmula.
pero aún estoy trabajando en ello, así que no lancen tomates.
;)
No lo recuerdo.
Lo siento, eso fue de 2007 a 2008...
Pero será más fresco que en 2014))Lo siento, eso fue de 2007 a 2008...
pero va a ser más fresco que el de 2014))Es el modelo con incrementos independientes el que se considera en este hilo - de lo contrario no se puede hacer una aproximación a su verdadera distribución por muestreo.
Lo que no se considera aquí, en este hilo. ;))
En el libro de Shiryaev (capítulo X) se habla de la aproximación de los precios mediante el movimiento browniano con deriva variable, es decir, se supone que los incrementos de precios son independientes. Aunque, para ser justos, en este libro sólo habla de acciones y opciones sobre acciones.
Esta es una mala aproximación. Ni las acciones, ni las opciones sobre acciones, cumplen esa aproximación. Sus incrementos de precio no son independientes.
Sólo puedo poner un enlace aun extracto introductorio del libro (con una lista de referencias).
Gracias. Lo leeré. Pero ciertamente no es suficiente para tener una visión completa.
De hecho, estoy de acuerdo en que los modelos con independencia de los incrementos de precios no son del todo adecuados para el mercado de divisas. Pueden ser adecuados para describir cambios de tendencia bruscos y no serlo para describir un bache, por ejemplo. Pero:
1) Son relativamente simples.
2) Los modelos con dependencias incrementales también son bastante aplicables a la noción de discontinuidad y podemos intentar construir modelos para ellos modificando ligeramente los existentes (con independencia)