De la teoría a la práctica - página 1711
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DE ACUERDO. El sábado y el domingo publicaré mi serie de GBPUSD del 5 al 15 de noviembre de este año, ¿o necesita una muestra mayor?
Si hay una mejora real en el resultado, le diré cómo se ha obtenido.
Sería mejor tener una muestra más grande. ¿A qué TF está asociada esta serie?
mejor uno más grande. ¿A qué TF está asociada esta fila?
Entonces tendremos que esperar un poco más...
Esta serie se obtiene a partir de series de garrapatas con un cierto adelgazamiento del tiempo. Obtiene la serie con la varianza = const en cualquier muestra de datos. Actualmente estoy trabajando con dichas series en lo real. Puede ver el resultado en mis informes. Pero... No hay muchos tratos... Aburrido. Necesitas un grial desenfrenado.
Entonces tendrá que esperar un poco más...
Esta serie se obtiene a partir de garrapatas con un cierto adelgazamiento del tiempo. Se obtiene una serie con varianza = prácticamente constante para cualquier muestra de datos. Actualmente estoy trabajando con dichas series en lo real. Puede ver el resultado en mis informes. Pero... No hay muchos tratos... Aburrido. Necesito un grial sin restricciones.
¿Puedes traducirlo a TFs? Así no tengo que molestarme con los ticks, no lo traduzcas a minutos y horas ))
Puedo probarlo para diferentes marcos de tiempo y ver, sí (mis operaciones serán en algún marco de tiempo, no tiene sentido usar ticks)
en el TF de un minuto, y luego tú mismoMultiplicar el lote, sería mucho más divertido. )
¿Puedes traducirlo en un marco de tiempo? Así no tengo que molestarme con los ticks, no lo traduzcas en minutos y horas ))
Puedo probarlo para diferentes marcos temporales y ver, sí (las operaciones serán en algún marco temporal, no tiene sentido en ticks)
en un minuto de tiempo, entonces hágalo usted mismo1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 na 3 na na 6 na 8 na na
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 na 3 na 6 na 8 na
cha cha uno dos tres
hay tics convertidos, ¿cómo puedo saber qué coincide con qué?
Describa el formato de datos (fila/columna) que desea. Intentaré hacerlo.
Si te interesa, por supuesto.
Describa el formato de datos (fila/columna) que desea. Intentaré hacerlo.
Bueno, si te interesa, por supuesto.
Cualquiera, por columna se puede. La inicial y la transformada deben estar sincronizadas.
El inicial para el comercio, el transformado como indicador del NS
Ahora me interesaría el siguiente experimento.
1. tomar un BP en OPEN M1 o CLOSE M1 de algún par de divisas acordado entre nosotros. Acordamos en qué periodo de tiempo de estos datos vamos a ver los resultados.
2. Observamos los resultados de las pruebas de su mejor modelo de red neuronal.
3. Para el mismo par, para el mismo periodo de tiempo, mira los resultados en datos de ticks.
4. Lo mismo para BP, que le daré.
5. Compara, saca conclusiones.
Si estás interesado, házmelo saber.
¡OPEN está exactamente un tick por detrás de CLOSE !
APERTURA de un tick actual === CIERRE de un tick anterior, teóricamente ... ;)
Sash, no trabajes con OPEN, ¡eso es seguro!
cualquiera, una columna está bien. Preferiblemente, la serie original y la transformada deben estar sincronizadas
el original para el comercio, el transformado como indicador del NS
¡А! ¿Crees que mi serie transformada es la misma que la que hicimos con Lambert?
¡No! Sólo una serie de precios de ticks convencionales inteligentemente diluidos. En sentido figurado, eran 100.000 ticks y ahora son 10.000 ticks.
Mi serie corresponde aproximadamente a la S12 TF. Su característica excepcional es la constancia de la dispersión. Es decir, consigo obtener una serie cuasi-estacionaria a partir del tick BP no estacionario por "criba".