De la teoría a la práctica - página 992
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En principio. Sí.
¿No lo sabías antes?
Hace mucho tiempo que no tengo
no sólo en el precio, sino en lotes como éste.
Tuve que convertir ambos a doble y comparar, así que lo resolví.
o
O bien, uno menos el otro menos el umbral.
digamos 0,01 y 0,01000001, la diferencia debe ser inferior a 0,001, entonces igual
Los retornados son ciertamente algo bueno. Incluso si la distribución no es exactamente de Laplace.
Pero... Hay una verdad tan gris en la vida :
Se trata de las "fluctuaciones relativas" de los índices de las principales empresas.
Se puede ver a simple vista que el 80% del tiempo están básicamente haciendo cada uno lo suyo.
Pero llega (periódicamente todo el tiempo) la hora X, cuando la tarde deja de ser lánguida y el tráfico fluye en la misma dirección.
¿Alguien tiene alguna idea de cómo captar ese momento rápidamente? tener un montón de gráficos M, y captar los movimientos sincrónicos N (cercanos a M) de los mismos
No es la distribución correcta. A partir de este punto estás en la oscuridad o te engañas.
No es la distribución correcta. A partir de este punto, usted está en la oscuridad o engañado.
La distribución (si en términos de ter.ver, mat.stat) no importa en absoluto - no estoy probando ninguna hipótesis.
Lo que se necesita es un "silbido" específico del mercado: simplemente hay que detectar la "simultaneidad" de los movimientos. No una correlación 1:1 de los valores individuales, sino algo MxN.
PD/ Por cierto, incluso la "correlación" (tal y como se considera) no se aplica en absoluto a las series de precios. No sé cómo, pero su similitud debe ser evaluada de manera diferente, sin RMS.
La distribución (en términos de ter, matstat) no me preocupa en absoluto - no estoy probando ninguna hipótesis.
Necesitamos un "silbato" de mercado específico: sólo tenemos que detectar la "sincronización" de los movimientos. No una correlación 1:1 de los valores individuales, sino algo MxN.
PD/ Por cierto, incluso la "correlación" (como se considera) no se ajusta en absoluto a las series de precios. No sé cómo, pero su semblanza tiene que ser evaluada de manera diferente, sin el RMS.
El silbato no viene solo. Hay que sacarlo.
Muy bien, voy a descansar.
Un cuento de hadas bajo la almohada.
El silbato no viene solo. Hay que forzar su salida.
Muy bien, voy a descansar.
Un cuento para contar bajo la almohada.
V3-N1 no es una señal ventajosa, V1 es una casualidad.
pero N3-V3 o N1-V1 están en tendencia, desde un pullback
pero existe el riesgo de que se produzcan múltiples excesosV3-N1 - no es una señal favorable, V1 - accidental
Pero N3-V3 o N1-V1 es por tendencia
No hay tiempo para ir.
2 minutos.
Cada TF tiene su propia vida.
El mayor dirige al menor.
Vemos correctamente.
La distribución (en términos de ter, matstat) no me preocupa en absoluto - no estoy probando ninguna hipótesis.
Necesitamos un "silbato" de mercado específico: sólo tenemos que detectar la "sincronización" de los movimientos. No una correlación 1:1 de los valores individuales, sino algo MxN.
PD/ Por cierto, incluso la "correlación" (tal y como se considera) no se aplica en absoluto a las series de precios. No sé cómo, pero su semblanza tiene que ser evaluada de manera diferente, sin RMS.
La equidad del mercado rige allí.
como se escribió aquí casualmente sobre la limpieza, para estimar el tiempo
también podría coincidir con la hora X...
Los retornados son ciertamente algo bueno. Incluso si la distribución no es exactamente de Laplace.
Pero... Hay una verdad tan gris en la vida :
Se trata de las "fluctuaciones relativas" de los índices de las principales empresas.
Se puede ver a simple vista que el 80% del tiempo están básicamente haciendo lo suyo.
Pero llega (periódicamente todo el tiempo) la hora X, cuando la tarde no es tan sombría y los movimientos van en la misma dirección.
¿Quién tiene una idea de cómo captar un momento así? tener un montón de gráficos M, y captar los movimientos sincrónicos N (cercanos a M) de ellos
Contando las líneas de la carta, salieron 11. Y eso después de haber elegido sólo las principales divisas de las principales monedas. Me pregunto cuáles han entrado en la lista. ¿Ha entrado el USD?
Los principales (no las divisas, sino los pares que están con el USD y no son exóticos) más el oro y la plata.
El índice del USD se muestra a través de ellos y se presentan en su fondo (allí es negro). Por lo tanto, se puede leer de dos maneras: como fluctuaciones de los tipos (cada línea corresponde a su par, pero a escala) y como correlación de las divisas.
La plata, por cierto, se comporta de forma atípica entre los demás. Es claramente más especulativo.
Las principales divisas (no las divisas, sino los pares que con el USD y nada exóticos) más el oro y la plata.
El índice del USD se muestra a través de ellos, y se presenta en su fondo (allí es negro). Por lo tanto, se puede leer de dos maneras: como las fluctuaciones de los tipos de cambio (cada línea corresponde a su par, pero a escala) y como la correlación de las divisas.
La plata, por cierto, se comporta de forma atípica entre los demás. Es claramente más especulativo.
Si es así, sería útil pasar de los tipos en los pares de divisas al poder adquisitivo de las mismas para identificar la hora X. Entonces se ve mejor cómo la fuerza del dólar es mucho menos fluctuante que la de las demás, y cómo, cuando se produce su fuerte movimiento, arrastra a todas las demás divisas.
Por cierto, aquí tienes una imagen de un día de cotización, con el mismo sentido de los gráficos que tú tienes, sólo que hay más. El USD/USD es la suma de los cambios relativos (desde el comienzo del día) del VAL/USD, y su gráfico también es negro. En la línea horizontal están los números de los periodos de quince minutos desde el comienzo del día.