De la teoría a la práctica - página 250
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Sí, lo olvidé... eres de la vieja escuela. Análisis fundamental, previsión... ¿Dónde está todo eso ahora? No queda nadie... Sólo el Mago está ahí fuera.
Sí, se me olvidaba: eres de la vieja guardia. Análisis fundamental, previsión... ¿Dónde está todo eso ahora? No queda nadie... Un Brujo por aquí en alguna parte.
En su idioma....
¿Sabes cómo funciona el algoritmo de rastreo de PCB?
Es casi el mismo algoritmo, pero con una cita...
Punto arriba, punto abajo, donde se sume la equidad del mercado, ahí es donde vamos.
Así que la física en este caso, ¡no!
Pueden escribir lo que quieran a continuación, pero como se dice: primero que nos enseñe su dinero de forex, y luego le escucharemos.Sí, se me olvidaba: eres de la vieja guardia. Análisis fundamental, previsión... ¿Dónde está todo eso ahora? No queda nadie... El hechicero está en algún lugar.
Está haciendo el mono en todos los hilos, es un aprovechado, y llevas mucho tiempo intentando comunicarte con él en serio :)
Está diciendo tonterías. Creo que es un bot de DC.
Tíralo, Maxim, ¡tengo apetito!)) Te he añadido)))
Sí, ya está listo, lo he subido a Gdisk, te he enviado el enlace.
Tíralo, Maxim, ¡tengo apetito!)) Te he añadido)))
Gracias, lo he descargado))) No enviar mensajes.
Gracias, descargado)) No enviar mensajes.
extraño, yo también lo agregué... tal vez algo no está funcionando después de la actualización del servicio
Probablemente ahora escriba una estupidez, pero no puedo evitar verter aquí lo que se me ha ocurrido durante la lectura reflexiva de este post tuyo.
1. ¿Qué es un proceso no markoviano por definición? Es un proceso cuya evolución depende de su pasado. Por lo que entendí su investigación mostró que las series de precios son un proceso NO markoviano. Me parece que en este punto todos los técnicos deberían gritar ¡aleluya! Todos ellos, desde Charles Dow y los antiguos japoneses, hasta Larry Williams y Herczyk. Porque le has dado una oportunidad al análisis técnico, y lo que es más importante, ¡¡¡le has dado una oportunidad en términos matemáticos!!! Antes lo habían basado todo en postulados: "la historia se repite", tra-la-la, "las tendencias", de ida y vuelta. Pero ahora se deduce de su investigación que hay cierta dependencia del mercado en el futuro del mercado en el pasado. Así que se puede intentar predecir. Así que la previsión puede tener sentido en absoluto. Sólo eso es material suficiente para un artículo, si es que puedes demostrar con más o menos rigor que la serie de precios de los mercados actuales es un procesoNO markoviano.
Pues sí, lo entiendo, no habrá tal artículo, porque en lo único que piensas ahora es en "cinco oros en el campo de los milagros"... :)
2. ¿Cómo es posible que intente ganar miles de millones haciendo tal descubrimiento? ¡¡¡Paradójico!!! Se inventan trucos para convertir un proceso no markoviano en uno markoviano. Es decir, ¡no depende del pasado! Pero a lo que se aplican "sus matemáticas" - exactamente el aparato matemático que usted conoce bien. ¿Por qué no? Sí, se puede.
Esto es lo que escribes: "En la escala de tiempo-precio exponencial, la mayoría de los puntos de entrada detrás de las líneas de soporte/resistencia significan un retorno a la media. Sin embargo, en mi 20% del 100%, cruzar estas líneas significa, bueno, digamos que a mitad de la tendencia, que es exactamente la señal de que la memoria del proceso no puede ser completamente "destruida"."
¡En el lenguaje del trading, si te entiendo bien, se traduce de la siguiente manera: estás tratando de hacer una estrategia de trading contra tendencia y según tus pruebas hasta ahora el 80% de las operaciones son rentables! ¡Esto es impresionante! ¡De verdad! En el 20% de las operaciones se retira por una tendencia inesperada - ¡este es el comportamiento esperado de las estrategias contra-tendencia! Si esto es cierto, ¡el planteamiento parece lógico! Al fin y al cabo, si se reduce todo a un proceso de Markov, ¡el vínculo con el pasado desaparece! Y eso significa que ya no se pueden predecir los movimientos. Entonces, ¿cómo puede haber predicción en un proceso aleatorio? Pero el hecho de poder calcular las características de un proceso aleatorio dado -en primer lugar la expectativa matemática, y posiblemente la forma de la distribución, de la que se pueden extraer niveles interesantes- es valioso.
3. Solía leer en algún lugar de este voluminoso hilo "ganemos dinero con colas de distribución gordas", y para ser sincero en su momento lo entendí como una variante de "cisne negro". Ahora entiendo que las colas gordas para su estrategia significan las suficientes operaciones - si fueran delgadas, las operaciones serían pocas. Y el objetivo es siempre una expectativa matemática. ¿He entendido bien su idea?
Por cierto, más de una vez he leído estudios que demuestran que las distribuciones de las series de precios del mercado tienen colas gruesas, ciertamente mucho más gruesas que en una distribución normal. Además, la opinión plausible y establecida desde hace tiempo es que el mercado de divisas es plano el 70% del tiempo y tendencial el 30%. Me gustaría que alguien ilustrara esta afirmación estadísticamente, con cálculos...
4 No entiendo por qué piensas que "el cruce de estas líneas significa, bueno, digamos, la mitad de una tendencia, que es sólo una señal de que la memoria del proceso no puede ser completamente "destruida"."
¿Por qué si se ha iniciado una tendencia, es de"memoria de proceso"? Pensemos en ello, ¿a dónde nos lleva la tendencia? O bien a la cola de la distribución, más atrás que el punto en el que entró el retorno a la media - no es realmente una tendencia, sólo una desviación anómala. O la tendencia lleva a un movimiento completo de la media junto con la campana de la distribución a otro lugar por precio - esto es realmente una tendencia y este es el comportamiento natural del mercado. Se podría pensar que si alguna transformación arranca la "memoria" del proceso, las tendencias desaparecerían?????
Un post absolutamente excelente.
Ni siquiera hay mucho que añadir aquí. Es exactamente así.
Para los procesos no markovianos el aparato matemático no se desarrolla a partir de la palabra "en absoluto", ese es el problema.
Estuve trabajando con garrapatas y descubrí algo sorprendente. ¡¡¡Si se toma el valor medio RMS del volumen de muestra deslizante, resulta que este valor es casi una constante!!! Y en el momento en que comienza a disminuir, hay una tendencia que restablece este valor constante de la varianza. En eso consiste la autoorganización del proceso.
Pero me ha resultado muy difícil procesar conjuntos de datos enormes desde cualquier punto de vista (recursos informáticos, necesidades de energía, estabilidad de los canales de comunicación, etc.). Esta tarea es extremadamente difícil de resolver en casa.
Pero existen ecuaciones de difusión para los procesos markovianos. Todo es claro y comprensible. Por eso empecé a transformar nuestro proceso de tiempo. Si es bueno o malo, no lo sé. Por lo menos tengo una base bajo mis pies. Estoy más o menos seguro de la estrategia, en lugar de adivinar y juguetear, por eso no pongo ningún stop.
Para ser franco, no estoy muy seguro de que vaya a tener +100% al mes todo el tiempo, pero hasta ahora no hay razón para pensar que esta estrategia vaya a llevar al fracaso absoluto.
Y sí, si se rompe la "memoria" por completo, lo que solíamos llamar una tendencia parecerá sólo una desviación de, digamos, 4-5 RMS como máximo. Y eso ya ocurre ahora el 80% de las veces.
Pero el 20% - sí, se necesita algún parámetro adicional. Buscando.
Sergey y Alexander, la tendencia se debe a que la gente no quiere comprar cuando el precio sube, pero no deja de vender.
Y hasta que se queden sin dinero en sus depósitos, habrá esa tendencia, en este caso al alza.
Y la notoria memoria que susurras es la memoria de los especuladores que el precio sube y baja. Este recuerdo es la razón por la que están llegando a raudales.
¡¡¡¡Por lo tanto, el grial es averiguar con calma y lentamente hacia dónde irá el precio durante al menos un par de meses, no un día o dos, y hacer su movimiento!!!!
El comando de compra/venta, en ciertos momentos. El bot sólo ejecuta comandos.
¿Lo sabe o es una suposición?
Un bot normal debería hacer mucho más que ejecutar órdenes de compra/venta.
¿Lo sabe o es una suposición?
Un bot normal debería hacer mucho más que ejecutar órdenes de compra/venta.
Bas sabe mucho :))) Sin ironía, por cierto. Pero no dice una palabra.