De la teoría a la práctica - página 52
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... Donde hay una distribución geométrica no hay memoria y no puede haber...
MOST
Mira.
Esto es lo que Vladimir y yo estábamos hablando.
Otra vez. Los datos brutos - ticks se leyeron a intervalos exponenciales y se tomó el valor medio entre dos valores consecutivos. Se obtiene la siguiente imagen:
Columna D - probabilidades reales de incrementos de ticks.
La columna E son las probabilidades calculadas a partir de la distribución t2.
Columna F - probabilidades calculadas a partir de la distribución geométrica (q^n)*p.
¿No ves que los valores de las columnas D y F son casi iguales y que la discrepancia sólo se explica por un error de medición?
¿O cree que este desajuste es de "memoria"?
¿Por qué este tema, por qué estos 500 comentarios?
su investigación mostrará que la mayoría de las operaciones de forex son 10 pips más altas. ¿qué va a hacer con ello?
usted sabe que el próximo incremento será de 10 pips, pero no sabe en qué dirección.
En primer lugar, desarrolle un sistema de negociación que le permita operar con el conocimiento de las brechas, y luego investigue los gradientes.
¿Por qué necesitamos este tema, por qué necesitamos 500 comentarios?
Pues bien, su investigación mostrará que la mano más frecuente aumenta en 10 puntos, ¿y qué va a hacer con ella?
Usted sabe que el próximo incremento será de 10 pips, pero no sabe en qué dirección.
En primer lugar, desarrolle un sistema de negociación que le permita operar con el conocimiento de las brechas, y luego investigue los gradientes.
Sí, ya se ha desarrollado y lo he ejecutado hoy en 4 pares a la vez hasta ahora.
La cuestión es si el proceso de mercado es markoviano o no markoviano. Si es una no-markoviana, se deben tener en cuenta los datos históricos de ticks del archivo, si es una markoviana, no. Bueno, estamos discutiendo aquí...
Sí, ya se ha desarrollado y lo he ejecutado hoy en 4 pares a la vez hasta ahora.
La cuestión es si el proceso de mercado es markoviano o no markoviano. Si es una no-markoviana, se deben tener en cuenta los datos históricos de ticks del archivo, si es una markoviana, no. Bueno, estamos discutiendo aquí...
¿cómo negociar un proceso no markoviano?
Mira.
Esto es lo que Vladimir y yo estábamos hablando.
Otra vez. Los datos brutos - ticks se leyeron a intervalos exponenciales y se tomó el valor medio entre dos valores consecutivos. Se obtiene la siguiente imagen:
Columna D - probabilidades reales de incrementos de ticks.
La columna E son las probabilidades calculadas a partir de la distribución t2.
Columna F - probabilidades calculadas a partir de la distribución geométrica (q^n)*p.
¿No ves que los valores de las columnas D y F son casi iguales y que la discrepancia sólo se explica por un error de medición?
¿O cree que este desajuste es un "recuerdo"?
Haz algunos experimentos numéricos.
1) Generar un array con alguna distribución - estos serán los "incrementos".
2) Crear un proceso a partir de estos incrementos
3) Determinar las regularidades del proceso
Haga lo mismo para otras distribuciones -- beta-, bnom-, cauchy-, xi2-, exp-, gamma-, geom-, lnorm-, logis-, norm-, Poisson-, Student-, uniforme-, o cualquier otra que desee...
¿Tienen memoria estos procesos? ¿Es posible obtener beneficios con estos procesos?
¿cómo negociar un proceso no markoviano?
Si mi EA muestra buenos resultados - entonces le diré en detalle. ¿DE ACUERDO? Porque ya he dicho demasiado y no he hecho lo suficiente. Estoy de acuerdo con los críticos en este punto. Pero son cuestiones de principio. ¿No?
La cuestión es si existe un proceso markoviano o no markoviano en el mercado.
¿Qué quieres decir con "en el mercado"? Hay 5.000 acciones, futuros.... También puede ejecutarlos en una prueba para ver "qué proceso hay".
Si mi asesor muestra buenos resultados, se lo contaré con todo detalle. ¿DE ACUERDO? Porque ya he dicho demasiado aquí, y no he hecho lo suficiente. Estoy de acuerdo con los críticos en esto. Pero son cuestiones de principio. ¿No?
Sí, ya se ha desarrollado y lo he ejecutado hoy en 4 pares a la vez hasta ahora.
La cuestión es si el proceso de mercado es markoviano o no markoviano. Si es una no-markoviana, se deben tener en cuenta los datos históricos de ticks del archivo, si es una markoviana, no. Bueno, estamos discutiendo aquí...