¡Negro! - página 14
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sanyooooook nos dio esperanza durante unas horas. Algunos todavía lo hacen... Agradézcale por eso. Y el resto vendrá...
¿Puede calcular, si no le importa, la probabilidad de una fuga?
Según mis cálculos es aproximadamente el 100% )
cualquier sistema sin un Edge tiene un 100% de posibilidades de perder si se negocia sin parar))
¿Qué hará el antimartín el viernes después de obtener un número N de beneficios a las 17 horas?
Tomará un beneficio igual al tamaño de la pérdida en el martin.
y viceversa)
¿es eso en palabras, sino en la realidad?
No, hay muchas "rutas" diferentes a considerar, científicamente hablando. Podrías intentar una simulación.
Dígame los parámetros de su martin: ¿multiplicación por 2, y cuál es el número máximo de pasos?
Si sabes que un viernes por la noche (o cualquier otro día) no es realista perder contra un martín, ¿lo vas a correr?
¿entonces qué más haces aquí si eres multimillonario?
De hecho, si tuviéramos que redactar el tema el viernes, podría llamarse Anti-Martin más fuerte que Martin?
Ahí está su grial en esta interpretación del título del tema)
En resumen, voy a escribir un simulador con parámetros externos, y lo ves por ti mismo.
La salida será una distribución (histograma) del número de operaciones antes de que el depósito muera.
¿Cuántos medios y medios has tenido? También podrías tener uno, no... Como quieras.
No tendré en cuenta el factor humano. ¿Dónde podría conseguirlo en el modelo más sencillo?