Paraboloide del ingeniero Garin - página 13
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Bien, Alexey, te explicaré "mis propias fantasías" en mis dedos.
Tenemos la oferta, la demanda y el mercado.
El mercado está en el medio entre el Ask y el Bid.
Si se refiere a las cotizaciones con los términos Bid y Ask, sería lógico (coherente) utilizar el término bien establecido y comúnmente entendido "Midmarket" en lugar de "Market". Pruébalo, seguro que la vida se te hará más fácil y tus ideas sobre la cancelación del diferencial en dos pasos se harán más claras :)
Alexei, es una cuestión de terminología, nada más. Se puede considerar que la mitad del spread se toma en la apertura y en el cierre, o se puede considerar que todo el spread se toma en la apertura y nada en el cierre. De nuevo, el resultado no cambia.
Sin embargo, según las normas utilizadas para el cálculo de los fondos propios, el diferencial se considera cobrado de una vez.
Lo curioso es que no se quita nada antes de cerrar la posición. Intercambio, excepto...
Lo curioso es que no se retira nada hasta que se cierra la posición. Intercambio, excepto...
Si se observa la equidad, el diferencial se quita inmediatamente.
Si se refiere a las cotizaciones con los términos Bid y Ask, sería lógico (coherente) utilizar el término bien establecido y comúnmente entendido "Midmarket" en lugar de "Market". Pruébalo, te hará la vida más fácil y tu idea de escribir la propagación en dos pasos será más clara :)
Muy bien, usaré el mercado medio. Gracias.
Echemos un vistazo. En el ejemplo de Dimitri.
Dmitriy: Abrimos una orden. El diferencial es de 13 p (nuevo). Damos 6,5 puntos al mercado.
Cerramos el pedido. El diferencial es de 11 p. Damos 5,5 puntos al mercado.
El resultado total es de 6,5 + 5,5 = 12 p. comisiones.
Sospecho que el spread retirado será de 13 pips, no de 12.
Por lo tanto, es una cuestión de principios. La diferencia entre el ejemplo de Dmitry y la realidad (si es que existe) será especialmente notable si abrimos una hora antes de los anuncios (el diferencial es mínimo), y lo cerramos en el primer minuto después (diferencial enorme).
P.D. Si nos fijamos en las pruebas circunstanciales, parece que Dimitri puede tener razón. A los DC no les gusta que se haga un pedido poco antes de la noticia. Si las noticias son fuertes, suele ser el momento más rentable para entrar, ya que el mercado suele estar "muerto", con diferenciales mínimos. ¿Por qué?
¿Cuál es la probabilidad media de abrir una serie continua de 10 lotes perdedores idénticos?
Oh, no. ¿Quieres empezar otra vez con la historia del toro blanco y salir corriendo?
Me pregunto cuán pronto nos quedaremos sin gente que compre esta jugada barata.
Ni siquiera entendí la pregunta...
Se trata de la apertura de lotes según la metodología de un operador secreto.
¿Cuál es la probabilidad media de abrir una serie continua de 10 lotes perdedores idénticos?
La fuerza centrífuga no existe. Por cierto, las rentables tampoco se dan muy a menudo.
La fuerza centrífuga no existe. Por cierto, las rentables tampoco se dan muy a menudo.
Te diré aún más, las probabilidades de perder y de ganar son iguales.