AlligatorEx. - página 5
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Por otro lado, si supiéramos exactamente cuándo va a terminar la tendencia no estaríamos buscando un punto de salida tan necesario. Como dijo un cirujano: "Es mejor cortar un dedo que perder una pierna".
La tendencia termina aquí - después de leer este artículo, es posible formular criterios claros para el comienzo/fin de la tendencia.
La tendencia termina aquí - leyendo el artículo es posible elaborar un criterio claro sobre el inicio/fin de una tendencia para uno mismo.
Gracias por el enlace. Un artículo muy informativo.
Los artículos no pueden ser informativos. Los artículos pueden.
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Gracias por el enlace. Es un artículo bastante informativo.
Estoy de acuerdo... Escribí mi "base" - ahora uso diferentes variantes de AT, incluyendo el método de B. Williams de cinco medidas (según la lista) - ya puedo decir (miré el trabajo rápidamente - en borrador - como su sistema - sin ninguna revisión), que en su forma pura (como B. Williams recomienda) su Profitit.Williams), su ProfitUnity incluso dentro del filtro "más antiguo" según los datos de SOT tiene peores rezers según los resultados de las pruebas que los búhos según los datos de SOT en su forma pura (sin "mezclas")... :-))) Sigamos investigando... :-))) Si obtengo resultados interesantes los publicaré en "Bill Williams y sus estrategias".
No en vano, el autor del artículo escribió al final: "...Las pruebas realizadas en esta sección son algo limitadas. Para determinar la máxima eficacia de la información de la CFTC se necesita una investigación a gran escala, que no se puede hacer en este artículo. Probar la eficacia de los informes de la CFTC podría ser objeto de otro gran artículo por sí mismo. La principal tarea de esta sección es sentar las bases de la investigación, demostrar con ejemplos sencillos que es fácil utilizar los datos de la CFTC y, sobre todo, que es eficaz. Adoptar o no este método de negociación depende de ti".
En mi opinión, por supuesto.
Aquí está mi ceceo sobre el tema, para el probador. Y algunos resultados de las pruebas:
01/01/2010-01/01/2011
EUR/USD 1H Alpari
todos los ticks, calidad de simulación 90%
0.1 lote sin MM
1) flip - Beneficio 984$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 199, expectativa 4.95
2) close behind red - Beneficio 710$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 344, pago esperado 2.07
3) 2 cierres después de la línea roja - Beneficio $1,119, Relative DrawDown 9.17%, Total Trades 234, pago esperado 4.78
4) rollover + acciones (límite de 10 órdenes) por OsMA en Close[1] detrás de la línea Lime - Beneficio $3403, Relative DrawDown 45.10%, Total Trades 637, pago esperado 5.34
Tal vez, sería más correcto dividir el resultado N4 por el número máximo de órdenes permitidas y entonces no obtendrá nada. ((
Hasta ahora, las conclusiones son las siguientes: cuanto mayor es el beneficio, mayor es la reducción )))). Mañana pensaré cómo abusar del caimán, TP, SL, Trailing y otras cosas.
¡¡¡Éxito para ti Roman!!! Gracias de nuevo por el artículo plantado. Estoy deseando ver los resultados.
Gracias. Pongámonos a trabajar... :-)))