un retorno al cuento de hadas - página 5

 
hrenfx:

Usted ha hecho un intento perfectamente válido para deshacerse de mirar hacia adelante en este EA - para abrir sólo al principio de una barra. Si, cuando se implementa correctamente, este EA mostraría beneficios, entonces sería igual de adecuado para el real. Porque lo único que habría que hacer es simular la síntesis de los ticks de los probadores.

Todo esto, por supuesto, no tiene sentido. Es mejor probar estas ideas con datos de garrapatas desde el principio.


pero sólo es útil cuando se sintetizan los ticks anteriores en el momento de la apertura y no cuando se utilizan los reales anteriores...
 

Sí, en este caso un resultado positivo de la prueba sólo requeriría una síntesis básica de las garrapatas anteriores.

Los pips pequeños, especialmente cuando hay órdenes de mercado, siempre es conveniente probarlos con datos de ticks reales.

P.D. Y, por supuesto, es una estupidez hacer pruebas en algún A-NDD. Para el pipsing, siempre es necesario crear las mejores condiciones de negociación, y no cualquiera.

P.P.S. Puedes probar primero con spread y comisión cero. A continuación, empiece a aumentar los gastos generales y analice cómo afecta al resultado.

 
hrenfx:

Sí, en este caso un resultado positivo de la prueba sólo requeriría una síntesis básica de las garrapatas anteriores.

Los pips pequeños, especialmente cuando hay órdenes de mercado, siempre es deseable probar en los datos de ticks reales.


Bueno, está claro que hay que comprobarlo en la cuenta al final y no en el probador... Pero mientras no haya un sistema que funcione, basta con escribir un banco de pruebas con ajustes flexibles... ...y luego a trabajar en el emulador...

plazo de tiempo m1

Archivos adjuntos:
 

Es contraproducente:

Volume[0] > porogV&&TimeCurrent()>Time[0]+TimeS&&TimeCurrent()<Time[0]+TimeE 
 
hrenfx:

Esto es contraproducente:

?

Por supuesto, no es una condición de entrada exacta... es sólo una oportunidad para establecer los límites para una mayor experimentación.

moscú no se construyó en un día...

 
Creo que hay personas que pueden explicarte mejor que yo por qué tu condición es autodestructiva.
 
hrenfx:
Creo que hay personas que pueden explicarte mejor que yo por qué tu condición es autodestructiva.

¡No lo creo! Los que puedan, no creo que lo encuentren necesario...
 
atik:

He descubierto la raíz del problema en el wok de duke... He descubierto la raíz del problema en Wok... En mt4 los unos suman el valor de Speed... y en Wok esta suma se reinicia con cada ciclo... por lo que no puedo trasladar el código allí al pie de la letra...(tengo que inventar una calculadora)

Pero me sugirió una idea - no comparar valores de ticks sino discretos en el tiempo (ya que los ticks reales no se producen uniformemente en el tiempo como en el tester) puede ser posible obtener resultados del tester en la cuenta...( e incluso si suavizo el resultado... por ejemplo, utilizando un valor medio de varios ticks)

No he podido evitarlo. Llevo 1000 años diciéndolo... sobre la historia de las garrapatas... tardo tanto en entenderlo. Pero me alegro de que al menos alguien haya entendido esta simple verdad (resaltada en rojo)... y que hay que suavizar los ticks, no las barras. bien hecho también (hay que planchar sólo los algoritmos correctos...)

Z.Y.... muchos candeleros analizados aquí (sperandeo... etc ) por lo menos una vez tomar un lápiz y dibujar cómo las garrapatas se colocan en el candelero... mucho más se aclarará. Coge un lápiz y dibuja una vez...

 
Trolls:

...El planchado sólo debe hacerse con los algoritmos adecuados...

¿Cuáles son los "correctos" según su criterio? ¿Tal vez podría compartir algunos ejemplos concretos? Tal vez me he perdido algo... Estaré encantado de apuntarte :)

 
hrenfx:

...Pequeños pips, especialmente cuando hay órdenes de mercado, siempre es aconsejable probar en datos de ticks reales...

También añadiría - en una demo ECN

Razón de la queja: