La interacción de los mercados. - página 12
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3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо.
3. Lo de resaltar es un poco exagerado. Naturalmente, si calculamos la correlación sin desplazamiento temporal, es decir, I(0), es imposible detectar la presencia de "maestros" - "esclavos". Una vez más, existe un modelo VAR(p) para este fin.
4. El mar de la pasta gira en torno al arbitraje estadístico y a la negociación por parejas: esta es la principal causa de las correlaciones.
5. Quizá no en acciones, sino en índices... Es ridículo suponer y adivinar constantemente algo en función del estado de ánimo, cuando se puede calcular todo en números.
3. He sacado lo destacado por las orejas. Naturalmente, si se calcula la correlación sin desplazamiento temporal, es decir, I(0), es imposible detectar la presencia de "líderes" - "esclavos". Una vez más - existe un modelo VAR(p) para este fin.
4. El mar de la pasta gira en torno al arbitraje estadístico y a las operaciones por parejas - esa es la razón principal de las correlaciones. Por ejemplo, el 6 de mayo - colapso instantáneo de los principales índices bursátiles, exportación-importación de qué, ¿vaqueros de China?
5. Tal vez no en acciones, sino en índices... Es ridículo hacer suposiciones y adivinar cosas en función del estado de ánimo, cuando se puede calcular todo en números.
3. Tú eres el tipo de persona que explica las matemáticas con la economía y yo... la economía con las matemáticas. ¿Sientes la diferencia?
4. Un mar de pasta bla bla ... afirmaciones sin fundamento.
Si usted explica el colapso del 6 de mayo por el comercio de vapor o el arbitraje - USTED ES EL IDIOTA. Pero no estás solo :) (hmm, esa es una buena)
Un grupo de imbéciles comenzó a gritar sobre el comercio de alta frecuencia que llevó a este desarrollo ... sin comprender la esencia del arbitraje, y mucho menos del comercio de pares.
Creo que la razón de este colapso fue la declaración de uno de los miembros de la Fed de que lo principal para la Fed debería ser la lucha contra la inflación - la consecuencia de subir los tipos, pues los mercados se jodieron. Eso es todo :)
¿Qué tiene que ver la exportación-importación... ¿Quieres presumir? ;)
5. Puedes tener a Mashka por el muslo, pero tampoco puedes tener eso.
Если ты объяснил обвал 6 мая парным трейдингом или арбитражом - ТЫ ИДИОТ. Но ты в этом не одинок :) (хм, неплохо получилось )
1. La correlación es una consecuencia, no una causa. Si está cerca de -1 o 1, entonces hay alguna razón por la que las dos series están relacionadas.
2. Fórmula de correlación R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - por lo que la correlación depende sólo de la fila x y y, los primeros números de la fila contribuyen a R exactamente igual que los últimos. ¿Qué significa? Que recalcular la correlación en un día es un ejercicio totalmente inútil.
3. Si la correlación es cercana a 1, y X ha cambiado, podemos suponer que Y también cambiará. Lo contrario también es cierto, por lo que no hay esclavos líderes.
4. Existe una correlación >0 entre todos los mercados de valores porque todos los países están relacionados con la exportación e importación.
Casi todas las divisas tienen una correlación con el dólar y el yen < 0, porque el dólar y el yen se consideran las divisas de menor riesgo, y cuando las condiciones económicas se deterioran los inversores acuden a estas divisas , de ahí que cuando el crecimiento económico (aunque haya comenzado en EE.UU.) las divisas de riesgo suban.
El Dow sube, el xxx/USD sube y el USD/xxx baja
Pero no puedes ganar dinero con esto - porque la correlación no responderá al spread entre ellos, y en general, en economía, en esta maldita pseudociencia basada en tu estupidez y codicia, nadie debe nada a nadie, y aunque lo haga - se recupera tan rápido que tú y tu mt4 seréis los últimos.
Yo calculo el Dow incluso media hora antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York, y durante la negociación mi cálculo es más preciso que el que realiza la propia Bolsa, pero eso no me da ventaja. Básicamente, por eso te lo dije, porque no es así :)
5. La suposición de que hay esclavos y plomos en la renta variable es igual de ridícula. Por supuesto, la correlación dentro de un sector es más fuerte que entre distintos valores de diferentes sectores. Así que sale un informe fuerte para Sber, WTB rebota al mismo tiempo que Sber, y lo contrario también es cierto. Además, los americanos publican los informes después de la negociación y todo rebota en la apertura.
¿Cuáles son las formas de beneficiarse de los mercados? ¿Análisis técnico? ¿Fundamentos? ¿Algo más?
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
¡OH, EL GRANDE!
¡No somos nada comparados con ustedes! Tu sabiduría no tiene límites. Pero tus insignificantes discípulos tienen preguntas. Desciende a ellos y los ilumina:
1. pensamiento profundo. Con esto usted, el GRANDE, quiso expresar la idea de que la correlación es una medida de relación estadística entre dos o más indicadores.
2. disculpa, oh MAESTRO, tus humildes discípulos - ¿qué significa que recalcular la correlación en un día es un ejercicio inútil? ¿Qué significa inútil? ¿Incorrecto? ¿Y por qué? ¿Y para qué plazos es correcto? ¿Y qué significa el cálculo de la correlación útil? ¿Cómo se aplica? ¿Y si calculo la correlación para H1 y parece ser alta (0,7-0,9)? ¿Es inútil?
3. ¡Profunda es tu sabiduría! Pero en mi nada diría aún más categóricamente - si la correlación entre X e Y es cercana a 1, entonces cuando cambias X, Y no sólo cambiará, sino que cambiará a una tasa MUY AZUL al cambio en X (cercana a la unidad 0,95-0,9999999).
4. No quiero ni escribir sobre ello. ¡¡¡¡¡¡¡El hecho de que los mercados financieros y de materias primas estén interconectados - espera el zlozschrtsudl3amrshsh3g!!!!!!! A sus alumnos se les habló de esto en su primer año de universidad. Gracias, oh MAESTRO, por el recordatorio.
5. El Dow está subiendo, xxx/USD está subiendo, y USD/xx está bajando- ¡nos estás poniendo a prueba, oh MAESTRO! Usted sabe que este patrón de comportamiento del mercado es típico sobre todo en tiempos de crisis. Y antes de la crisis, esta dependencia se debilitaba considerablemente, ¡y a veces tenía el signo contrario en algunas monedas!
6. Pero, no se puede ganar dinero con esto - ¡oh maestro! ¿Y por qué, en el punto 2, se aseguraba que el cálculo de la correlación para los plazos superiores a un día estaba muy equivocado? MASTER ha aprendido la profundidad del comercio, su pasado, su presente y su futuro y de esto concluyó ¿FUTURO? ¿Está seguro el MAESTRO? ¿O tal vez es sólo su opinión? ¿O tal vez deberías haber escrito "creo que sí, creo que sí"?
7. La suposición de que hay esclavos y plomos en la renta variable es igual de ridícula. Por supuesto, la correlación dentro de un sector es más fuerte que entre distintos valores de diferentes sectores. Así que sale un informe fuerte sobre Sber, WTB rebota al mismo tiempo que Sber, y lo contrario también es cierto. Además, los estadounidenses publican informes después de la negociación y todo rebota en la apertura. - ¿Master encontró a Sber en MT4? ¿Master escribió todo esto para el mercado de valores? ¿Y para las divisas?
Perdona, MAESTRO, a sus humildes discípulos. No les dejes sin respuesta en este momento tan difícil para ellos. Ilumínalos más.
De hecho, esperábamos que nos diera datos concretos, no fórmulas de correlación y que nos dijera qué monedas son monedas refugio. Sea específico.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Incluso te diré esto, O GRANDE, en el mundo actual es prácticamente imposible coger dos series numéricas que caractericen procesos reales con correlación = 0. Todo en este mundo está interconectado. Se puede encontrar una correlación entre la dinámica de la temperatura de un paciente con tos en el hospital de Tsuryupinsk y el gráfico del euro en la divisa, O MUDRY
5. Dow subiendo, xxx/USD subiendo, y USD/xx bajando- ¡nos estás poniendo a prueba, O MAESTRO! ¡Usted sabe que este patrón de comportamiento del mercado es sobre todo una característica de los tiempos de crisis! Y antes de la crisis, esta correlación se debilita mucho, ¡y a veces tiene el signo contrario en algunas monedas!
Estos son exactamente los patrones que nos interesan. ¿Podría hablarnos con más detalle de los mercados de materias primas?
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
¡un milagro, un milagro! ¡Hermanos y hermanas! Un gran milagro: en un anillo de fuego, el Maestro apareció ante mí y dijo:
¡Tontos! En verdad, les digo, antes de la crisis, ciertos inversores invierten en activos de los países cuyos índices bursátiles suben. Compran las monedas de estos países. Cuando el Dow sube, compran el dólar. Aunque antes de la crisis, la correlación negativa entre el Dow y el EURUSD es anecdótica. Antes de la crisis, solía ser una correlación débilmente positiva.
Así dijo el MAESTRO y desapareció entre humo y llamas.
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
Más tarde, el MASTER reapareció y añadió - y durante la crisis el estereotipo del comportamiento de los inversores ha cambiado. Estados Unidos se considera el motor de la economía mundial, por lo que la subida del Dow se considera una señal de que la economía mundial está saliendo de la crisis. Los inversores están empezando a salir del efectivo en dólares y a entrar en divisas de riesgo.
Después de eso el MAESTRO estornudó y desapareció en hollín y chad.....
И вообще, о МАСТЕР, чего ты уцепился в корреляцию? Жги про взаимодействие рынков!