¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 28
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Вы о цене или о приращениях?
No hay diferencia. En ambos, el primer par es cero.
En ambos casos el primer impulso es cero.
Para el caso del precio, por favor, explique y dé un ejemplo numérico.
Вы о цене или о приращениях?
>>Sí, sobre el precio.
La primera y más obvia, la constancia de la media + la ausencia de "colas gordas" en la distribución. En este caso, no es necesario predecir nada.
Esto no es posible.
p.d. Cuando se habla de las colas de la distribución (en nuestro contexto) - normalmente se refieren a la distribución de los incrementos.
Чтобы положить конец утверждениям что первая разница цен стационарна, написал прилагаемаый индикатор теста стационарности в широком смысле. Он работает таким образом
- Расчитываются разницы всех цен
- Данные разбиваются на два равных участка
- На первом участке рассчитывается первый момент (средняя всех цен на этом участке)
- От всех цен обоих участков отнимаем первый момент рассчитанный в п.3. Понятно что данные на первом участке будут иметь нулевую среднею.
- Опять же на первом участке рассчитывается второй момент (дисперсия).
- Цены обоих участков делются на sqrt дисперсии расчитанной в п. 5. Понятно что данные на первом участке приобретут единичную дисперсию.
- Расчитываем первый и второй моменты цен на втором участке и строим их как индикатор. Если данные стационарны в широком смысле, то будем ожидать что эти моменты будут колебаться около 0 и 1 соответственно.
...Qué es este método, no lo encuentro. Parece que es "estadísticamente irracional" () :o) Muchos métodos se basan en dividir una serie en un grupo de segmentos e investigar el comportamiento de los parámetros de las distribuciones de los segmentos entre sí. A grandes rasgos, simplemente investigan si existe una tendencia (según otros criterios) entre una serie de parámetros. Y la cuestión es que estos segmentos deben ser muchos, sólo que es imposible entender si hay una tendencia entre dos muestras o no.
Por cierto, estoy seguro de que si se toma una serie aleatoria estacionaria generada, en algunas circunstancias se puede obtener su no estacionariedad.
No puedo averiguar cuál es el método.
Wikipedia - "estacionariedad". Fin del tercer párrafo. Muy similar.
Для случая цены - пожалуйста, поподробнее и с численным примером.
En su opinión, ¿el primer momento del precio es diferente de cero? ¿Ejemplos numéricos? Sí, es una pérdida de su depósito al mismo precio, porque su beneficio esperado es igual a un bollo menos la comisión - puede comprobarlo si quiere.
¿Crees que el primer momento del precio es diferente de cero?
BIEN. Véase la página de la wikipedia sobre "momentos de muestra". Resulta que el primer momento es la media de toda la muestra. Hagamos un experimento numérico. Tomemos las cotizaciones del eurusd m15 para el periodo del 01.01.1999 - 16.11.2009 y calculemos la media. Tengo 1,18.
¿Puede explicar este resultado?
Это невозможно.
p.s. Когда говорят о хвостах распределения (в нашем контексте) - обычно имеют ввиду распределение приращений.
Ок. Смотрим в википедии страничку "выборочные моменты". Получается, что первый момент - это среднее всей выборки. Проводим численный эксперимент. Берем котировки eurusd m15 за период 01.01.1999 - 16.11.2009 и считаем среднее. У меня получилось 1.18.
Объясните полученный результат?
Porque la relación de las divisas (y no sólo ellas) nunca entrará en territorio negativo. ¿Qué tiene que ver la escala de precios absolutos? Suma / resta a / de 1,18 incluso mil millones - el primer momento SB será cero. ¿Su beneficio esperado es de 11800 pips? - ¡Genial! Bueno, eso es lo que estoy diciendo - "es el momento de cortar".