¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 27

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a gpwr.

Тоже рад с Вами здесь встретиться. По прежнему на работе пытаюсь создать "мыслящую сеть" близкую к мозгу используя спайки и время. Но пока кроме простого распознования обьектов ничего не получается. Многие сомневаются что спайковые сети обладают каким то преимуществами по сравнению с обычными нейронными сетями. Но это тема отдельного разговора.

Sí, eso es una conversación totalmente aparte.

a timbo

La primera diferencia de precio no es estacionaria.

Depende de lo que quieras decir. :о) En un sentido amplio es bastante estacionaria (al menos para los principales parámetros de la distribución -la media y probablemente la varianza-), ya que pasa algunas pruebas importantes. Pero la estabilidad de ACF con respecto a los desplazamientos es un verdadero problema, es decir, en sentido estricto no es estacionaria en absoluto. Aunque no existe un criterio absolutamente claro, inequívoco y objetivo, por lo que uno puede interpretar la "precisión" como quiera.

 
faa1947 >>:


На 16 стр. я приводил спектры для М1 и Н1 для одинакового временного интервала - 480 часов. Спектры принципиально разные. Вид спектра хорошо соответствует физике процесса. За 1 час началось и закончилось много трендов на М1, что соответствует инвесторам с разным временным горизонтом. Это пожалуй основная причина нестационарности ВР. Ваше утверждение совершенно должно бвыть справедливо для стационаных рядов, разлагаемых по Фурье.

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Ниже этой частоты спектры одинаковые. Нужны ли эти ВЧ детали? Если энергия того что отбрасывается довольно значительна?

Существуют методы усреднения СПМ. При этом, если существующие пики мало отличаются от среднего, то это флэт. В трендах основная мощность должна быть сосредоточена в пиках.

No deberían gustarte los gatos...

Primero hay que preparar bien al taimfraim mayor.
Entonces hay que calcular el espectro correctamente.
 
timbo >>:
Первая разница случайного блуждания - это неторгуемый процесс, торгуемый процесс само блуждание. Именно поэтому знание того, что первая разница стационарна, никак не поможет в торговле.
Tengo una sensación similar. No soy tan categórico, sólo que no me parece evidente que se pueda utilizar la primera diferencia.
 
timbo писал(а) >>
Pedía un proceso negociable que fuera ruido blanco. La primera diferencia de un paseo aleatorio es un proceso no comerciable, el proceso comerciable es el propio paseo. Por lo que saber que la primera diferencia es estacionaria no ayudará en nada en el trading.

Para acabar con la afirmación de que la primera diferencia de precios es estacionaria, he escrito el indicador de prueba de estacionariedad adjunto en sentido amplio. Funciona así

  1. Las diferencias de todos los precios se calculan
  2. Los datos se dividen en dos sectores iguales
  3. En la primera sección, se calcula el primer momento (la media de todos los precios de esta sección)
  4. De todos los precios de ambas secciones, reste el primer momento calculado en el paso 3. Está claro que los datos de la primera sección tendrán una media cero.
  5. De nuevo, el segundo momento (dispersión) se calcula sobre el primer gráfico.
  6. Los precios de ambas parcelas se dividen por la varianza calculada en el punto 5. Está claro que los datos de la primera parcela tendrán varianza unitaria.
  7. Calculamos el primer y el segundo momento de los precios en la segunda sección y los trazamos como indicador. Si los datos son estacionarios en sentido amplio, entonces esperamos que estos momentos fluctúen en torno a 0 y 1 respectivamente.

Los cálculos sobre el EURUSD H1 muestran que el primer impulso (media) fluctúa en torno a 0, pero el segundo impulso (varianza) aumenta de 1 a 3,4. Así que aquí es difícil llamar a la diferencia de precios una serie estacionaria incluso en sentido amplio.

También es interesante comprobar lo cerca que está la diferencia de precios del ruido blanco. Por definición, el ruido blanco tiene un espectro plano. La definición no dice nada de que este ruido tenga una distribución normal, aunque en la mayoría de los casos está implícito. En mi post anterior he mostrado el ACF para la diferencia de precios del EURUSD H1. Tiene la forma de una función delta. Si tomamos una transformada de Fourier de la FCA, obtenemos la densidad espectral de potencia de la diferencia de precios, que es casi plana, es decir, que la diferencia de precios es efectivamente cercana al ruido blanco en sentido espectral. Pero en términos de distribución de probabilidad, esto es diferente. Si calculamos los momentos de diferencia de precios obtendremos la siguiente tabla

Impulso Norma de propagación EURUSD USDJPY EURGBP USDCAD EURJPY
m4=E{x^4} 3 14.73 18.85 18.53 14.94 19.33
m6=E{x^6} 15 1090 2129 1320 962 1839

En todos los casos, los datos se normalizan para que su media sea cero y la varianza sea 1. Como podemos ver en la tabla, la primera varianza de los precios de las divisas tiene unos momentos 4º y 6º mucho mayores que el ruido gaussiano (el 2º momento es igual a 1 y todos los momentos impares son iguales a 0). En otras palabras, la probabilidad de detectar picos mayores que la varianza es mucho mayor para la diferencia de precios que para el ruido gaussiano.

¿Qué nos aporta todo esto para el comercio?

  1. La ACF de la primera diferencia de precios es una función delta, es decir, la correlación de la diferencia actual con la diferencia pasada es cercana a cero. No veo cómo puede predecirse ese proceso.
  2. La primera diferencia de precios no es estacionaria ni siquiera en sentido amplio. Por lo tanto, creo que operar basándose en que el comportamiento estadístico de la diferencia de precios es constante en el tiempo no es rentable.
  3. La primera diferencia de precios tiene grandes valores atípicos más allá de la varianza, lo que dará lugar a rápidos retrocesos si se abren posiciones en la dirección de la diferencia de precios que vuelve a cero.

Se adjuntan todos los códigos utilizados en mis cálculos.

¿Qué propiedades estadísticas deben tener los precios para poder predecirlos o negociarlos de forma rentable?

Archivos adjuntos:
indicators.zip  2 kb
 
TOV >>:

Не выйдет. Я раньше тоже страдал ересью, писал заметки как представленная ниже.

¿Qué quieres decir?
 
begemot61 писал(а) >>
¿Qué quieres decir?

No predecirá más de medio período.

 
gpwr >>:

У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?

La primera y más evidente es la constancia de la media + la ausencia de "colas gordas" en la distribución. En este caso, no es necesario predecir nada.
 
TOV >>:

Вы не предскажите больше чем пол периода.

Así que no has mostrado en ningún sitio lo que se puede predecir en absoluto.
En general, no entiendo por qué muchos consideran que es posible predecir la PA.
 
begemot61 писал(а) >>
La primera y más obvia, la constancia de la media + la ausencia de "colas gordas" en la distribución. En este caso no hay que predecir nada.


¿Se refiere al precio o a los incrementos?

 
begemot61 >>:
Первое и самое очевидное, постоянство среднего + отсутствие "толстых хвостов" у распределения. В этом случае не требуется ничего предсказывать.

El primer momento ya es una constante y cero. La varianza no debe depender del tiempo, y olvídate de las "colas gordas".
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