Habla bien del vagabundo ocasional... - página 23

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La cuestión es que el máximo y el mínimo se pueden buscar de forma independiente, y así la entrada-salida será independiente de la otra.
 
Sorento:

aquí o en otros lugares. porque generalmente no sabemos el número de "príncipes"/barras.

Lo interesante es la distribución del "tiempo total de elección"...

Hay muchos guionistas por aquí, quizá alguien haga uno.

;)

De nada. Esto es en los minutos del EURUSD, 250 mil barras analizadas.

Estadísticas descriptivas (BB_distr) Incluir condición: bb_length<300

 Válido N Media Mediana Modo Frecuencia - de Modo Cuartil inferior Cuartil superior Percentil - 10,00000 Percentil - 90,00000 Desviación estándar
bb_length 224214 33,75288 12,00000 1,000000 15464 5,000000 37,00000 2,000000 96,00000 52,27472


y aquí hay una foto:



//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   int i,j;
   int n;
   int h=FileOpen("BB_distr",FILE_WRITE|FILE_CSV);
   for(i=0;i<Bars;i++)
   {
      n=0;
      for(j=1;;j++)
      {
         n=j;
         if(i+j>=Bars) break;
         if(High[i+j+1]>=Close[i]&&High[i+j]<Close[i]||Low[i+j+1]<=Close[i]&&Low[i+j]>Close[i]) break;
      }
      FileWrite(h,n);
      FileFlush(h);
      if(i%1000==0) Print("Обработано баров: ",i," из ",Bars);
   }
   FileClose(h);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
alsu:

De nada. Esto es en las actas del EURUSD.

Estadísticas descriptivas (BB_distr) Incluir condición: bb_length<300

 Válido N Media Mediana Modo Frecuencia - de Modo Cuartil inferior Cuartil superior Percentil - 10,00000 Percentil - 90,00000 Desviación estándar
bb_length 224214 33,75288 12,00000 1,000000 15464 5,000000 37,00000 2,000000 96,00000 52,27472


y aquí hay una foto:

¡Un milagro! Como era de esperar...

Gracias.

Los neófitos estarán encantados

 
alexeymosc:

¿Y de dónde viene la distribución exponencial? ¿Cómo se calcula la suma de los números?

Exponencial, porque el logaritmo de la densidad de la distribución parece una línea recta con R^2=0,9997. Así que la suposición es bastante razonable, en mi opinión.

Además, una vez di (no estrictamente, sin embargo, pero aún así) una justificación para que sea exponencial: en resumen, es lógicamente equivalente a un conjunto de dos supuestos: 1) el movimiento de los precios es una reacción a la información externa y 2) el mercado es un fractal estadístico, es decir, existe una distribución independiente de la escala.

 
Hmm. Parece que todo el mundo se ha ido a resolver el problema de la princesa y las divisas... Supongo que lo haré entonces).
 

Lo has entendido todo mal.

Forex es una princesa. Cuando cree que ya está "¡Allí está!", hace su elección y se da la vuelta. :)

Otra cosa es que no esté muy familiarizada con la tarea y sobre todo con la decisión correcta. Sí.

Así, las tareas del comerciante son:

1. Determinar la competencia y el grado de madurez actual de la Princesa.

2. Para ver la cola de Príncipes un par de miembros por delante.

3. Poner un limitador en el bolsillo de un príncipe bastante guapo de la cola en el momento en que la Princesa está lista para todo.

4. Esperar la vuelta en U mientras se silba Mendelssohn.

5. Después del giro - véase el punto 1.

;)

 
MetaDriver:

Lo has entendido todo mal.

Forex es una princesa. Cuando cree que ya está "¡Allí está!", hace su elección y se da la vuelta. :)

Otra cosa es que no esté muy familiarizada con la tarea y sobre todo con la decisión correcta. Sí.

Así, las tareas del comerciante son:

1. Determinar la competencia y el grado de madurez actual de la Princesa.

2. Para ver la cola de Príncipes un par de miembros por delante.

3. Poner un limitador en el bolsillo de un príncipe bastante guapo de la cola en el momento en que la Princesa está lista para todo.

4. Espere la vuelta en U mientras silba Mendelssohn.

5. Después del giro - véase el punto 1.

;)

Por eso sugerí aplicar la estrategia al MACD con 33. Al hacerlo, sugiero considerar que un alejamiento de cero (como opción para uno de los insumos), o mejor aún, un alejamiento del extremo 33 al nivel de dos spreads - es ya un hecho de iniciar una nueva mirada. La tarea es complicada: la longitud exacta de la cola resultante no se conoce de antemano y, por tanto, la deriva de la media puede ser muy considerable.

No te olvides del arcsinus...

;)

 

¿principios en el gráfico dónde? ¿precios, incrementos?

¿cuál es la función del príncipe? Por ejemplo, dos príncipes - dos precios. Cuanto más alto sea el príncipe, mejor. :)

 

El príncipe es la ganancia de papel acumulada desde el momento en que el príncipe ha tomado una pose (abierta). Cuanto mayor sea el beneficio, mejor.

¿Qué otra cosa podría ser? Pero los príncipes son dependientes, ¿no?

 
Avals:

¿los príncipes en la carta dónde? ¿precios, incrementos?

¿Cuál es la función del objetivo de la princesa? Por ejemplo, dos príncipes - dos precios. Cuanto más alto sea el príncipe, mejor. :)

El príncipe es un extremo.

La princesa que reduce su requisito de príncipe del mejor a uno de los dos primeros ha aumentado sus probabilidades del 36,8 al 57,4%.

Matemáticas:

El príncipe es la ganancia de papel acumulada desde el momento en que el príncipe tomó una pose (abierta). Cuanto mayor sea el beneficio, mejor.

¿Qué otra cosa podría ser? Pero los príncipes dependen...

¿Qué te hace pensar eso? Un príncipe es cualquier extremo en un conjunto acotado.

y estoy cansado de escuchar el mantra de la dependencia: entonces el mercado es malo porque es aleatorio e inestable.

Ahora es malo porque es persistente...

;)

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