Avalancha - página 515
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Para un EA tipo avalancha, la sección más difícil es el triángulo divergente. Aquí hay que pensar en cómo reducir la depreciación en esta situación.
La principal diferencia con una avalancha clásica es que los límites del corredor son móviles dentro de una serie de órdenes. Limito la pérdida al 25% del saldo. Creo que un EA tipo avalancha sólo puede funcionar de forma estable en una cuenta real si lo optimizamos con frecuencia y limitamos las pérdidas. La optimización de los expertos en el probador en un intervalo de tiempo demasiado largo (por ejemplo, varios años) ya no tiene sentido. Si logramos la estabilidad en un intervalo de tiempo largo, es sólo a costa de una rentabilidad muy baja del Asesor Experto. Y todavía no garantiza la pérdida del depósito en el futuro. Yo tenía un EA con un martin promediado que fue probado en 1999 sin perder dinero, y en 2014 empezó a perder dinero. Ahora creo que es suficiente para optimizarlo durante varios meses, mientras mi broker me permita descargar cotizaciones por minutos. Creo que la optimización en las cotizaciones de terceros no tiene sentido.
1. primero hay que identificar que se trata de un triángulo divergente y luego actuar.
2. puedes intentar identificarlo utilizando un indicador que dibuje líneas a lo largo de los dos fractales superiores y los dos inferiores.
¿pero entonces qué hacer?
1. Después de "identificar por primera vez que es un triángulo divergente", entonces es demasiado tarde para tomar medidas ya que el dep es del 90%. :-)
2. ¿Por qué? Cuando en cualquier momento se puede romper su lado y se puede dibujar una bandera con el posterior movimiento del precio en la misma dirección.
Para evitar la acumulación de órdenes en el mercado, he hecho una opción de nettig. En cuanto aparecen dos posiciones dirigidas de forma opuesta, las cierro con un solapamiento. El periodo de prueba es a partir del 05.02.2015. EURUSD.
Para evitar la acumulación de órdenes en el mercado, he hecho una opción de nettig. En cuanto aparecen dos posiciones dirigidas de forma opuesta, las cierro con un solapamiento. El periodo de prueba es a partir del 05.02.2015. EURUSD.
Para evitar la acumulación de órdenes en el mercado, he hecho una opción de nettig. En cuanto aparecen dos posiciones dirigidas de forma opuesta, las cierro con un solapamiento. El periodo de prueba es a partir del 05.02.2015. EURUSD.
Pero si hay un movimiento lateral largo, ¿de qué servirá? ¡el tamaño del lote también está aumentando! los intercambios y las garantías están disminuyendo...
khorosh, también dijo que desde 1999-2014 hubo búhos con promedios, ¿se refiere a avalancha u otro tipo de comercio?
Si con el promedio, significa que no es una avalancha. El promedio es cuando abrimos una orden en una posición perdedora a un precio mejor en la misma dirección.
En una avalancha, abrimos una orden en sentido contrario cuando la posición es perdedora.
Pero si hay un movimiento lateral largo, ¿de qué servirá? ¡El rendimiento también está subiendo! Los swaps y las garantías están bajando...
Pruebe otra opción: deje sólo las órdenes de primera entrada, o las de segunda o tercera entrada... (aunque para los cálculos deberíamos crear un bloque de órdenes virtuales). En este caso quedará claro dónde se forma un beneficio (en qué entradas). Idealmente, en todos ellos, pero en este caso la martingala no es necesaria.