¡¡¡¡MODE_TICKVALUE -- LIES!!!! :)

Dmitry Fedoseev 2010.01.13 09:50 #21

SProgrammer писал(а) >>

Soy algo inteligente, ya sabes :) - Lo estaba ejecutando en el probador. No puede haber nada indeterminado ahí.

He puesto un ejemplo: ¿puedes calcularlo a mano? También te he dado la respuesta de Marketinfo.

Hay una calculadora JavaScript en las páginas web de muchas empresas de corretaje, puedes copiarla y ver cómo calcular correctamente.

kombat 2010.01.13 09:52 #22

Para los pares de divisas en los que la moneda de cotización es la misma que la de depósito

MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE)

en la versión ampliada tendrá que analizar la moneda de la cotización...

kombat 2010.01.13 10:03 #23

Depo moneda USD, tirar código en el gráfico USDJPY, las lecturas son las mismas

MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE) )/MarketInfo(Symbol(),MODE_BID)

Así que podemos confiar en el gusano de las cosquillas...

[Eliminado] 2010.01.13 10:15 #24

SProgrammer >>:

Вы ручками считать проверяли?

Sólo sé cómo hacerlo automáticamente:

#property show_inputs

extern string BaseCurrency = "USD";

bool RealSymbol( string Str )
{
  return(MarketInfo( Str, MODE_BID) != 0);
}

double GetTickValue( string Symb, bool Average )
{
  string Str, ProfitCurrency, SymbolPrefix;
  double Res, PriceExchage;
  
  ProfitCurrency = StringSubstr( Symb, 3, 3);
  SymbolPrefix = StringSubstr( Symb, 6);
  
  if ( ProfitCurrency == BaseCurrency)
    Res = MarketInfo( Symb, MODE_LOTSIZE) * MarketInfo( Symb, MODE_TICKSIZE);
  else
  {
    Str = BaseCurrency + ProfitCurrency + SymbolPrefix;
    
    if ( RealSymbol( Str))
    {
      if ( Average)
        PriceExchage = (MarketInfo( Str, MODE_BID) + MarketInfo( Str, MODE_ASK)) / 2;
      else
//        PriceExchage = MarketInfo(Str, MODE_BID); // Так считает MetaTrader4 - неправильно
        PriceExchage = MarketInfo( Str, MODE_ASK); // Правильный вариант
        
      Res = MarketInfo( Symb, MODE_LOTSIZE) * MarketInfo( Symb, MODE_TICKSIZE) / PriceExchage;
    }
    else
    {
      Str = ProfitCurrency + BaseCurrency + SymbolPrefix;

      if ( Average)
        PriceExchage = (MarketInfo( Str, MODE_BID) + MarketInfo( Str, MODE_ASK)) / 2;
      else
        PriceExchage = MarketInfo( Str, MODE_BID);
        
      Res = MarketInfo( Symb, MODE_LOTSIZE) * MarketInfo( Symb, MODE_TICKSIZE) * PriceExchage;
    }
  }
  
  return( Res);
}

void start()
{  
  double TickValue, TickValue1, TickValue2;
  
  TickValue = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);
  TickValue1 = GetTickValue(Symbol(), TRUE);
  TickValue2 = GetTickValue(Symbol(), FALSE);
  
  Print("MT4 TickValue = " + DoubleToStr( TickValue, 5));
  Print("Average TickValue = " + DoubleToStr( TickValue1, 5));
  Print("Real TickValue = " + DoubleToStr( TickValue2, 5));
  
  return;
}

Tenías razón, MODE_TICKVALUE no cuenta correctamente en algunos casos: todo cuenta sólo a través del precio BID, incluso cuando debería contar a través del precio ASK.

kombat 2010.01.13 10:18 #25

getch >>:

Умею только автоматом:

Вы оказались правы, MODE_TICKVALUE считается в некоторых случаях некорректно: все считается только через BID-цену, даже когда надо считать через ASK-цену.

¿Cuál es el margen de error?

[Eliminado] 2010.01.13 10:21 #26

kombat >>:

А насколь % эта погрешность?

Suficiente para que los auditores se hagan preguntas.

kombat 2010.01.13 10:23 #27

getch >>:

Достаточная, чтобы у аудиторов возникли вопросы.

En el volumen de garrapatas...

Creía que sólo les interesaba el precio de apertura y el de cierre...

John 2010.01.13 10:33 #28

kombat >>:

Нуно не одна из, а та что валюта котировки, JPY в данном случае.

Ver -

USDJPY

probador en el período

2008/10/01 -> 2009/01/01

Saltar a 2008/10/01

====

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_FREEZELEVEL=0.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_MARGINREQUIRED=1000.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_MARGINHEDGED=0.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_MARGINMAINTENANCE=0.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_MARGININIT=0.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_MARGINCALCMODE=0.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_PROFITCALCMODE=0.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_SWAPTYPE=0.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_MAXLOT=1000.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_LOTSTEP=0.10000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_MINLOT=0.10000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_TRADEALLOWED=0.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_EXPIRATION=0.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_STARTING=0.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_SWAPSHORT=-0.50000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_SWAPLONG=-0.50000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_TICKSIZE=0.00100000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_TICKVALUE=1.09488252

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_LOTSIZE=100000.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_STOPLEVEL=20.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_SPREAD=19.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_DIGITS=3.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_POINT=0.00100000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_ASK=111.70900000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_BID=111.69000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_TIME=1199260860.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_HIGH=0.00000000

2010.01.13 12:14:42 2008.01.02 08:01 OTestExpert3 USDJPY,M1: MODE_LOW=0.00000000

=============

string s=Symbol();
   
   int Code2[]={  MODE_LOW,
                  MODE_HIGH,
                  MODE_TIME,
                  MODE_BID,
                  MODE_ASK,
                  MODE_POINT,
                  MODE_DIGITS,
                  MODE_SPREAD,
                  MODE_STOPLEVEL,
                  MODE_LOTSIZE,
                  MODE_TICKVALUE,
                  MODE_TICKSIZE,
                  MODE_SWAPLONG,
                  MODE_SWAPSHORT,
                  MODE_STARTING,
                  MODE_EXPIRATION,
                  MODE_TRADEALLOWED,
                  MODE_MINLOT,
                  MODE_LOTSTEP,
                  MODE_MAXLOT,
                  MODE_SWAPTYPE,
                  MODE_PROFITCALCMODE,
                  MODE_MARGINCALCMODE,
                  MODE_MARGININIT,
                  MODE_MARGINMAINTENANCE,
                  MODE_MARGINHEDGED,
                  MODE_MARGINREQUIRED,
                  MODE_FREEZELEVEL
               };
   string CodeName2[]={"MODE_LOW",
                        "MODE_HIGH",
                        "MODE_TIME",
                        "MODE_BID",
                        "MODE_ASK",
                        "MODE_POINT",
                        "MODE_DIGITS",
                        "MODE_SPREAD",
                        "MODE_STOPLEVEL",
                        "MODE_LOTSIZE",
                        "MODE_TICKVALUE",
                        "MODE_TICKSIZE",
                        "MODE_SWAPLONG",
                        "MODE_SWAPSHORT",
                        "MODE_STARTING",
                        "MODE_EXPIRATION",
                        "MODE_TRADEALLOWED",
                        "MODE_MINLOT",
                        "MODE_LOTSTEP",
                        "MODE_MAXLOT",
                        "MODE_SWAPTYPE",
                        "MODE_PROFITCALCMODE",
                        "MODE_MARGINCALCMODE",
                        "MODE_MARGININIT",
                        "MODE_MARGINMAINTENANCE",
                        "MODE_MARGINHEDGED",
                        "MODE_MARGINREQUIRED",
                        "MODE_FREEZELEVEL"
                        };
   
   for ( i=0; i< ArraySize( Code2); i++){
      
      double mre  = MarketInfo ( s, Code2[ i]);
      int    err = GetLastError();
         
      Print ( CodeName2[ i],"=", DoubleToStr( mre,9));
 
      
      if ( ERR_NO_ERROR != err )
          Print ( "error(", err,")", "--", ErrorDescription( err)  );

MODE_TICKVALUE -- LIES!!!! :) Error #130? 10 puntos 3.mq4

--- 2010.01.13 10:36 #29

SProgrammer >>:

MODE_TICKVALUE для EURUSD по маркетинфо = 1.0000000 :), а не 10.

1 - para 5 dígitos

10 - para 4

[Eliminado] 2010.01.13 10:37 #30

kombat >>:

По тик волуму???

Мне казалось что их интересует лишь цена окрытия цена закрытия...

No sé cómo calculan los desarrolladores el beneficio. Si lo hacen a través de MODE_TICKVALUE, la ganancia en algunos casos se cuenta incorrectamente - más de lo que realmente es. Por ejemplo, en GBPJPY.

Pero, de hecho, MetaTrader4 calcula los beneficios de forma incorrecta, ya que traduce inmediatamente la moneda de los beneficios a la moneda base de la cuenta. La forma correcta de hacerlo es en el momento del valor.

En el interbancario, la equidad cambia constantemente si usted ha abierto y cerrado una posición con una moneda de ganancia distinta a la de la cuenta (por ejemplo, en una cuenta de USD usted hizo una operación de USDJPY). Y sólo en el momento de la valoración (puede que esté utilizando el término incorrectamente) se fija el Patrimonio (utilizando el ejemplo - el beneficio en JPY se traduce al tipo de cambio actual de USDJPY a USD).

Lo más interesante es cómo se cuenta el beneficio, por ejemplo, para AUDNZD en la cuenta de EUR, cuando la tasa de EURNZD no está disponible en el corredor...

Reflexiones sobre algunos de Deja de trabajar, es ¿Por qué hay tan

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