Operar con spreads en Meta Trader - página 164

[Cmu4]

Me encontré con una forma de comparar no las MAs de dos pares, sino sus Estocásticos en un foro inglés. En general, son los mismos huevos, pero de lado.

Se adjunta el propio indicador... No sé, tal vez a alguien le interese.

[George]

También he comparado los ángulos de regresión lineal (también en una ventana aparte):

//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет угла линейной регрессии методом наименьших квадратов (МНК)|
//+------------------------------------------------------------------+
double AngLR(int k)
  {
//----
  double sX=0;  // summ X
  double sY=0;  // summ Y
  double sXY=0; // summ X*Y
  double sX2=0; // summ X2 (Х в квадрате)
  int CB=CountBars+k; 
  for(int i=k;i<CB;i++) 
    {
    sX+=i;
    sY+=Price(i);
    sXY+=i*Price(i);
    sX2+=MathPow(i,2);
    }
//---- расчет коэффициентa b 
  double b=((CountBars*sXY)-(sX*sY))/((CountBars*sX2)-MathPow(sX,2));
//----  
  return(b);
  }

Por supuesto, Price(i) también es una función - puede sustituirla por Close[i], etc.

[Leonid Borsky]

leonid553:

Bueno, aquí hay un pequeño regalo para los asistentes.

¡..... ...!

También justo a tiempo.

Líneas estacionales multianuales que he trazado para la relación de tamaño SIH1-GCJ1=1^3

Situación actual, M30, (SIH1-GCJ1=1^3):

[ZZZEROXXX]

Los estocásticos son probablemente incluso mejores para analizar, ya que de 0 a 100 funciona para cualquier instrumento a cualquier precio.

[Cmu4]

ZZZEROXXX:
Los estocásticos son probablemente aún mejores para analizar, ya que de 0 a 100 funciona para cualquier instrumento a cualquier precio.

No es mejor, los MA son más precisos. Pero los estocásticos a menudo comienzan a mostrar convergencia y divergencia más rápido que las MA. Esto es una observación.

[Leonid Borsky]

El estocástico es demasiado "quisquilloso" para estos fines (en mi opinión)

Es más fácil establecer períodos más cortos de MA lento y rápido en Ind_2Line+1, por ejemplo 13 y 4 (en lugar de 21 y 8 por defecto) y será una entrada más rápida.

O, en términos generales, puede establecer rápido МА=1. Entonces las líneas MA casi copiarán los gráficos de precios, - ver la ventana de la parte inferior más punta - cuánto más rápido...

BRNH1 - CLH1

.

[hrenfx]

¿Utilizas la extensión triple?

[ZZZEROXXX]

leonid553:

El estocástico es (en mi opinión) demasiado "quisquilloso" para este propósito

Si se alarga el parámetro, es bastante bueno.

[Александр]

leonid553:

El estocástico es demasiado "quisquilloso" para estos fines (en mi opinión)

Es más fácil establecer períodos más cortos de MA lento y rápido en Ind_2Line+1, por ejemplo 13 y 4 (en lugar de 21 y 8 por defecto) y será una entrada más rápida.

O, en términos generales, puede establecer rápido МА=1. Entonces las líneas MA casi copiarán los gráficos de precios, - ver la ventana de la parte inferior más punta - cuánto más rápido...

BRNH1 - CLH1

.

Y me gustaba que un par contara como cero, y el otro se paseaba por ahí.... los huecos se aprecian mejor visualmente. Es así

extern string Simbol1="EURUSD";
extern string Simbol2="GBPUSD";

Bid1=(MarketInfo(Simbol1,MODE_BID)-MarketInfo(Simbol2,MODE_BID)+iMA(Simbol2,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0)-iMA(Simbol1,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0));
   ExtMapBuffer1[0]=NormalizeDouble(Bid1,5);
 

[Leonid Borsky]

hrenfx:
¿Estás usando el triple spread?

Sí, aquí hay una curiosa y bastante rentable táctica de divisas a corto plazo en tf=m15 (y me cito a mí mismo):

Larazón"fundamental" para esta difusión :

Originalmente, la intención era hacer coincidir los instrumentos monetarios 6E(euro) y RP(euro-libra) para entradas de contadores emparejados por indicadores de spread y líneas de precios. Sin embargo, al hacerlo, resultó que aquí estamos, de hecho, operando en solitario un instrumento sintético muy cercano al par de divisas GBPUSD. Está claro queno tiene mucho sentido en ese "arbitraje ".Entonces se me ocurrió una idea: "diluir" artificialmente uno de los instrumentos, por ejemplo el RPeuro-libra (o el par EURGBP del mismo nombre), con algún tercer instrumento, por ejemplo el índice dólar DX. Al abrir posiciones multidireccionales en estos dos instrumentos RP & DX ¡obtenemos un curioso instrumento sintético! En el que la "cuota del euro" aumenta y al mismo tiempo la "cuota de la libra" disminuye.¡Así, obtenemos un nuevoinstrumento sintético "pseudo-Euro", que puede oponerse con seguridad a los futuros de divisas 6E (o al par de divisas EURUSD) para crear una situación artificial de arbitraje a corto plazo, que es lo que realmentenecesitamos !

Resultaque este triple spread sólo se negociará en modo "6E (euro) vs (RP-DX)". ¡Al hacerlo, la posición euro-libra RP (o EURGBP) está siempre estrictamente a un lado y ambasposiciones DX y 6E están siempre estrictamente al otro! Hay que recordarlo con firmeza. Por lo tanto, nos referiremos a esta extensión de la siguiente manera por conveniencia:

RP (o EURGBP) - (6E+DX). ( fin de la cita)

==========================================================

Así, EURGBP es (Euro + DX).

Continuaré un poco más tarde. Distraído por los asuntos domésticos.