Discusión sobre el artículo "Arbitraje triangular" - página 5
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Me encantaría conocer tu opinión sobre por qué una idea tan sencilla necesita una solución tan compleja.
Esta es la siguiente etapa. Y no es más complicada, sino más competente.
Este es el siguiente paso. Y no es más complicado, es más sofisticado.
Entiendo que es más competente, pero en términos de consumo de energía, ¿cómo de eficiente es?
Soy consciente de que es más competente, pero en términos de consumo de energía, ¿qué eficiencia tiene?
Casi perfecto.
el cálculo de los pares de triángulos es demasiado complicado, se podría haber hecho en unas pocas líneas.
y la salida es nada - no hay ganancia cuando todo está cerrado.
Esta imagen muestra el arbitraje de cuatro pares de divisas (número de flechas azules). ¿Es posible tener un arbitraje óptimo con más participantes?
¿Se tienen en cuenta las comisiones?
En mi opinión, cuanto más pequeña sea la cadena de arbitraje, mejor.
¿Esto tiene en cuenta las comisiones?
Cuanto más pequeña sea la cadena de arbitraje, mejor.
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Construcción plana, pero ¿cómo abrir en ella?
anónimo, 2014.09.23 22:30
2) Los pesos de las aristas del gráfico son los logaritmos de las tasas correspondientes(también se pueden tener en cuenta los costes de transacción).
Al tratar de entender el arbitraje de triángulos, entendí lo esencial de esta manera:
No se compran y venden instrumentos de divisas, sino puramente divisas. Pido disculpas si no he sido claro.
Es decir, por ejemplo, para realizar un arbitraje triangular hay que comprar EUR por USD, luego comprar GBP por EUR disponible y luego vender GBP por USD (otra secuencia es posible).
PERO!!! en esta construcción, al comprar GBP por EUR (Sell EURGBP), primero el broker nos vende EUR por nuestro USD y sólo después nos vende GBP .... Resulta que Sell EURGBP es ya una parte del arbitraje triangular, que no podemos completar por la sencilla razón de que vendiendo GBP por USD (Sell GBPUSD) no cerraremos la posición EURGBP
¿Existe una solución para encontrar la manera óptima de resolver cualquier desviación de la cartera?
No he podido entender esta terminología mediante la búsqueda.
Al tratar de entender el arbitraje de triángulos, entendí lo esencial de esta manera:
No se compran y venden instrumentos de divisas, sino puramente divisas. Pido disculpas si no he sido claro.
Es decir, por ejemplo, para realizar un arbitraje triangular hay que comprar EUR por USD, luego comprar GBP por EUR disponible y luego vender GBP por USD (otra secuencia es posible).
PERO!!! en esta construcción, al comprar GBP por EUR (Sell EURGBP), primero el broker nos vende EUR por nuestro USD y sólo después nos vende GBP .... Resulta que Sell EURGBP ya es una parte del arbitraje triangular, que no podemos completar por la sencilla razón de que vender GBP por USD (Sell GBPUSD) no cerrará la posición EURGBP .
Es extremadamente problemático alinear posiciones perfectamente. podemos decir que casi siempre hay una posición direccional.