Primera vaca sagrada: "Si la tendencia comenzó, continuará" - página 77
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Esta es una imagen más global. Puedo ver las tendencias y los choques. Y da la impresión de que se repetirán).
P.D. Vale, te he aburrido, lo siento, Sergey.
А индексы - по симметричной формуле с корнями считаешь?
P.S. Ладно, замучил я тебя, извини, Сергей.
Ninguna molestia ;)
Sí, con raíces, pero ¿qué se entiende por simétrico? El resultado es una diferencia porcentual o relativa (no absoluta, es decir, no en puntos).
Ну я имел в виду не ту формулу для индекса, которую рекомендуют обычно (как сумма со степенями), а очень даже симметричную. Где-то я ее видел, вроде даже тут. Ну что-то типа корня, скажем, 4-й степени из дроби, составленной из разных пар (если пары четыре).
Una señal, sin embargo ;)
Народ на тему флэт перекинулся...
Cигнал однако ;)
Se acabó el desastre.
No podemos esperar al siguiente.
Собственно говоря, это понятие из теории мартингалов (математических). Просто напомню, тем кто забыл или кто не в курсе. Важнейшее из свойств мартингала - это то что наилучшая оценка ожидаемого значения ряда - есть текущее значение. Т.е. E[x(i+1)]=E[x(i)]. Но, существует ещё суб- и супер-мартингалы. Это когда наилучшая оценка ожидаемого следующего значения не равна текущему. Т.е. E[x(i+1)]>E[x(i)] или E[x(i+1)]<E[x(i)] соответственно. Понятно, что если на мартингалах "зарабатывать" нельзя, то на суб- или супер-мартингале "зарабатывать" можно. Просто играя "всегда лонг" или "всегда шорт", в зависимости от. И да, "наилучшая оценка следующего значения" - это не обязательно среднее арифметическое, это может быть более сложная процедура, не важно какая, главное что бы в статистическом смысле это была "наилучшая оценка". Вообще, применение всяких индикаторов - есть попытка найти эту самую "наилучшую оценку". Проблема в том,что оценка (в виде индикатора) может быть не адекватной, или в результате может получаться мартингал - результаты известны. Да, кстати, следующее значение ряда, - это может быть не один котир, а какая то комбинация сведений о рынке.
Todo sí, pero podría ser más amplio que eso. E[x(i+1)]=E[x(i)] no es sólo una martingala.
E[x(i+1)]=E[x(i)] es un piso, mañana el precio será el mismo que hoy. Es un proceso de reversión de la media que es muy agradable para el comercio.
O se trata de un paseo aleatorio que es imposible de negociar de forma rentable.
Es decir, se puede considerar que el mercado alterna periodos de paseo aleatorio con periodos de pseudoestacionalidad. En este caso siempre habrá E[x(i+1)]=E[x(i)] y no habrá tendencia. Tal es la hipótesis.
Todo sí, pero podría ser más amplio que eso. E[x(i+1)]=E[x(i)] no es sólo una martingala.
E[x(i+1)]=E[x(i)] es un piso, mañana el precio será el mismo que hoy. Es un proceso de reversión de la media que es muy agradable para el comercio.
O se trata de un paseo aleatorio que es imposible de negociar de forma rentable.
Es decir, se puede considerar que el mercado alterna periodos de paseo aleatorio con periodos de pseudoestacionalidad. En este caso siempre habrá E[x(i+1)]=E[x(i)] y no habrá tendencia. Tal es la hipótesis.
Todas estas teorías son profundamente teóricas))) y prácticamente inservibles. Porque funcionan con la noción de la mejor previsión: la mejor previsión de precios para mañana es el precio de hoy. La prueba de que ésta es la mejor previsión sólo puede ser si sabemos a priori qué tipo de proceso y distribución estamos prediciendo, pero en la práctica no lo sabemos. ¿Cómo podemos demostrar que una determinada metodología de previsión/pronóstico da la mejor predicción (en términos de RMS), salvo pasando por todas las posibles, lo cual es poco realista? Y entonces, no tienes que predecir el precio en un momento determinado del futuro para ganar dinero.