Demostrando el enfoque de cluster para el mercado... - página 12
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Esta es la diferencia de los dos MACD, del índice del euro y del índice del dólar. Aquí hay aún más coincidencia con el clásico indicador de diferencia MACD:)
Algo así como la invención de la máquina de movimiento perpetuo.
La tendencia en el marco de tiempo superior domina la tendencia del marco de tiempo inferior.
Por otra parte, el cambio de dirección de la tendencia más antigua está empezando a mostrarse
En un movimiento de la tendencia inferior contra la tendencia superior.
¿Qué puede hacer un pobre campesino?
¿En qué apoyarse y en quién confiar?
¿Dónde debe ir el pobre campesino?
¿Con qué puede contar y en quién puede confiar?
No te preocupes, todos los participantes del mercado están en la misma posición).
incluso un gran depósito no es una ventaja sino una carga de responsabilidad.
No te preocupes, todos los participantes del mercado están en la misma posición )
incluso un gran depósito no es una ventaja, es una carga de responsabilidad.
Creo que es así...
Creo que la razón de todos nuestros problemas radica en el enfoque único del análisis del mercado
Por parte de los participantes. Mires donde mires, hay Mashkas por todas partes. Mashka uno, Mashka el otro,
El tercero suaviza la combinación de los dos primeros, etc.
De hecho, a partir de cualquier historial de ticks podemos utilizar la combinación de Copas para obtener una tendencia en cualquier dirección, o un plano.
¡Deshagámonos de los dados!
Al fin y al cabo, el propio Semen Semenych operaba con un historial de ticks especialmente diseñado para él.
Los indicadores se crearon posteriormente, para comodidad del público en general.
utilice los filtros http://fx.qrz.ru/
Puedo explicar lo que no está claro.
establecer parámetros de promediación basados en el análisis de la densidad espectral de los ciclos de mercado
o mejor sobre la marcha.
utilice los filtros http://fx.qrz.ru/
Puedo explicar lo que no está claro.
establecer parámetros de promediación basados en el análisis de la densidad espectral de los ciclos de mercado
o mejor sobre la marcha.
Gracias, le echaré un vistazo.
Echa un vistazo, hay que investigarlo.
Para agilizar el proceso, si tienes experiencia con este programa y si no te supone demasiados problemas,
Generar un indicador MT4 para mí que usted piensa que va a dar una "buena" línea de precio.
Intentaré entonces utilizar este indicador en lugar de Mashka.
Entiendo que habrá tantos indicadores como instrumentos a analizar, es decir, cada instrumento tendrá su propio algoritmo.
utilice los filtros http://fx.qrz.ru/
Puedo explicar lo que no está claro.
establecer parámetros de promediación basados en el análisis de la densidad espectral de los ciclos de mercado
o mejor sobre la marcha.
¿Y cómo analizar la densidad espectral de los mercados?
¿Y cómo se analiza la densidad espectral de los mercados?
No se trata de mercados, sino de ciclos de mercado http://fx.qrz.ru/images/screen4.gif
Esta es la diferencia de los dos MACD, del índice del euro y del índice del dólar. Aquí hay incluso más coincidencia con el clásico indicador de diferencia MACD:)
Hay que pensar un poco más...
Resulta que en realidad tengo como medida del aumento/disminución del precio de la moneda del grupo
La diferencia entre la barra cero y la primera barra del Machka del instrumento en el que se produce esta moneda. Tengo un periodo Machka de 14 para la imagen dada.
Prácticamente, la imagen coincidía con MASD(4,5,9) que mostraba perfectamente las entradas rentables.
El mero hecho de obtener tal resultado puede interpretarse a favor del enfoque de los grupos.
El único problema que hay que resolver es encontrar una medida y una forma de calcular el aumento/disminución del valor de agrupación de una moneda,
que es independiente de la media ciega obtusa de todos los instrumentos por un MA.
Este MAF para un instrumento puede distorsionar completamente los resultados de otro instrumento.
En realidad, se pueden necesitar diferentes MAF para un símbolo en diferentes períodos de tiempo.
Si añadimos aquí, además del periodo de promediación, también el marco temporal, se verá bastante complicado.
Probablemente es a lo que se refiere Sabluk.
==============================================================================================
El planteamiento del problema será el siguiente:
1. tenemos un grupo de 8(ocho) monedas 1. "EUR",2. "GBP",3. 3. "AUD", 4. "NZD", 5. "CAD", 6. "CHF", 7. "CHF". "JPY", 8. "USD".
2. tenemos 7(siete) instrumentos, necesarios y suficientes para contabilizar la influencia en el valor de cualquier moneda del grupo por las otras 7(siete) monedas
1. "EURUSD",2. "GBPUSD",
3. "AUDUSD",
4. "NZDUSD",
5. "USDCAD",
6. "USDCHF",
7. "USDJPY".
(Esto hace un total de 28 instrumentos:
"EURUSD", // EURUSD 0 0."GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6
"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6
"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6
"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6
"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6
"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4
"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5
La columna de la derecha muestra cómo se calcula este instrumento a través de los 7(siete) primeros instrumentos.
)
3. tenemos cotizaciones entrantes en tiempo real para cada uno de estos 7(siete) instrumentos.
Tenemos datos históricos sobre cada uno de estos 7(siete) instrumentos M1, M5, M30, H1, H4, D1
------------------------------------------------------------------------------------------------
Para crear un indicador de cluster pobar es necesario proponer el algoritmo pobar
líneas de precios de cada uno de los 28 instrumentos, de modo que en cualquier momento, en cualquier marco temporal
la diferencia entre la barra cero y la primera barra de esta línea de precios era una medida del aumento/disminución del valor de la agrupación moneda base/moneda cotizada.
Evidentemente, en este caso, el MA habitual de igual período e independiente del instrumento es inaceptable.
Podemos hablar a grandes rasgos de algunos criterios de selección de un periodo de promediación para cada símbolo.
Sin embargo, cualquiera de los presentes le dirá que sería mejor tener un MA "no lineal" dependiente del instrumento, con un período de promedio variable.
Por supuesto, es posible programar un MAH con un periodo variable. Pero en qué parámetros del gráfico de símbolos
¿dependerá este periodo de promediación de ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualmente, la línea del indicador del clúster CL1i para el mismo instrumento depende del marco temporal.
Obviamente, esto es una manifestación de un enfoque directo y aproximado del promedio.
La prueba de una correcta promediación "no lineal" será la misma forma de la línea del indicador de cluster CL1i
En diferentes marcos temporales para el mismo símbolo - exactamente la forma y el tiempo de los puntos donde el indicador cruza la línea cero.
Ahora resulta que en un marco temporal del instrumento los valores de la moneda del clúster son iguales y en el otro no.
Esto es una tontería evidente.
La misma tontería está en los indicadores de Semen Semenych. Para un instrumento en todos los marcos temporales, por supuesto, debe haber la misma forma de línea (valores absolutos).
La misma forma de línea (los valores absolutos pueden ser diferentes) y los puntos de intersección con la línea cero deben coincidir en el tiempo.
Después de todo, cuando ejecuto mi programa para calcular los valores de la moneda del clúster (mostrado en el primer post),
que no utiliza ningún promedio MAKS, sino que lee los ticks de MarketInfo(), los números salen casi iguales, INDEPENDIENTEMENTE de
DEL INSTRUMENTO Y EL MARCO TEMPORAL EN EL QUE OPERA. HAY UN PEQUEÑO ERROR DEBIDO A LA DIFERENTE FRECUENCIA DE
TICKS PARA DIFERENTES INSTRUMENTOS.
el mcd es una parodia de un filtro paso banda y el mashka es una parodia de un filtro LF
>>mcd es una parodia de filtro paso banda, y mashka es una parodia de filtro paso bajo.
Todavía estoy esperando ver el original en su versión. Con conocimientos en la materia, sería lógico que la gente se interesara por un ejemplo práctico (de formación).