Prueba de los sistemas de previsión en tiempo real - página 82
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Modelado de ticks... Creo que los minutos son suficientes para un trading rentable (excepciones - movimientos durante las noticias, que es mejor no trabajar). Nuestra tarea, o más bien su investigación, es predecir la dirección, la trayectoria aproximada y el punto de referencia en cuanto al punto de cálculo final.
Buena suerte con su investigación.
P.D. Me asombra la posibilidad misma de tales predicciones.
Conceptualmente entiendo dónde está el principal error: en la definición inexacta de la duración de la serie temporal histórica, que influye al máximo en el futuro, es decir, en la "memoria" de la serie.
Por alguna razón obtuve 4000-4500 barras óptimas en un mn. de prueba y también res.forecast mejor en M15 que en H1 (visualmente en el gráfico)
Modelado de ticks... Creo que los minutos son suficientes para un trading rentable (excepciones - movimientos durante las noticias, que es mejor no trabajar). Nuestra tarea, o más bien su investigación, es predecir la dirección, la trayectoria aproximada y el punto de referencia en cuanto al punto de cálculo final.
Buena suerte con su investigación.
¡Muchas gracias por el deseo! Estoy seguro de que todo saldrá bien :o)
P.D. Me asombra la posibilidad de tales predicciones.
Siempre he dicho que no hay que limitar la naturaleza en las posibilidades de su manifestación, es más, a menudo no se entiende del todo. Al limitar la naturaleza (imposibilidad de algo) nos limitamos a nosotros mismos y entonces no hay posibilidad de encontrar algo.
Por alguna razón obtuve 4000-4500 barras óptimas en el error mínimo en la prueba mn. y también res.forecast mejor en M15 que en H1 (visualmente en el gráfico)
Tomo una serie de 25000 recuentos, en los que empiezo a buscar la "memoria". Resulta que hay varios niveles de memoria de mercado, es decir, literalmente "a corto plazo" y "a largo plazo". Se produce un grave error cuando se hacen previsiones a corto plazo (sobre una escorrentía) utilizando la "memoria a largo plazo". De todos modos, la teoría todavía está en sus inicios conmigo, trabajando. :о)
Siempre he dicho que no debemos limitar la naturaleza en las posibilidades de su manifestación, sobre todo si a menudo no la entendemos. Limitar la naturaleza (imposibilidad de algo) - así nos limitamos y entonces precisamente, - no hay posibilidad de encontrar algo.
Sí, y sin limitarlo, hay una sana posibilidad de perderse hasta la muerte en interminables variaciones de realización.
Debería haber un comportamiento óptimo en este modo de búsqueda, y aquí hay una pregunta: ¿cuál es ese óptimo?
Eso es más o menos lo que quería decir con lo de que el sistema "agarra una memoria larga":
a Neutrón
También es cierto, ahí es donde entra la visceralidad y la intuición :o)
¡Buenas tardes a todos!
La imagen de Dax es demasiado contradictoria en este momento:
Lo más probable es que se abra con un hueco al alza, luego una pequeña subida y, como movimiento principal, una caída.
Pero yo me abstendría de operar hoy.
Hola! Soy un novato en este negocio! He decidido poner mi pronóstico del EUR/USD que hice, espero que alguien me señale mis errores si los hay =)
He disminuido el número de barras y ¡tengo una previsión tan grande! La previsión de ambos indicadores es idéntica, sólo agrada a la vista, pero lo acertado que estén el tiempo lo dirá
¿Puede decirme a qué hay que prestar atención a la hora de optimizar (entrenar) por orden de prioridad?
1.error cuadrático medio en un conjunto de entrenamiento
2.Máximo error cuadrático de un conjunto de aprendizaje
3. porcentaje (o número) de ejemplos reconocidos con un valor de error mínimo determinado en el conjunto de entrenamiento
4. el error cuadrático medio en un conjunto de pruebas
5.Error cuadrático máximo de un conjunto de pruebas
6. porcentaje (o número) de ejemplos reconocidos con un valor de error mínimo determinado en un conjunto de pruebas
Zar escribió >>
¿Puede decirme a qué hay que prestar atención a la hora de optimizar (entrenar) por orden de prioridad?
1.Error cuadrático medio en el conjunto de entrenamiento
2.Error cuadrático máximo en el conjunto deentrenamiento
3.El porcentaje (o la cantidad) de ejemplos reconocidos con un valor de error mínimo determinado en el conjunto de entrenamiento
4. El error cuadrático medio en el conjunto depruebas
5.Error cuadrático máximo en el conjunto de pruebas
6.El porcentaje (o la cantidad) de ejemplos reconocidos para un valor de error mínimo determinado en elconjunto depruebas
Sobre la longitud óptima de la muestra de entrenamiento, en la que el squv en la muestra de prueba se minimiza cuando el error del squv en la muestra de entrenamiento alcanza un nivel determinado.