Prueba de los sistemas de previsión en tiempo real - página 77

[Denis Timoshin]

mpeugep писал(а) >>

Solía escribir EAs en él, así que me acostumbré a él.

¿quiere determinar la eficacia de su método de previsión?

[Дима]

Sí, probando, que es lo que hago...

[Сергей]

El segundo día del pronóstico está llegando a su fin. Recapitulando, los "atractores" básicos (es decir, 200 trayectorias formaron las siguientes trayectorias "promedio")

Unidad de identificación que se está probando, en lugar de la "trayectoria ideal", eligió la siguiente el sábado, igual (no es tan difícil con ellos, en términos de opciones, por lo general a la espera de los primeros recuentos ...):

Lanzando la pista.

PD: Sí, estoy bien, he implementado otra característica en MT, - "indicador de skylining", er no estoy totalmente seguro de que funciona correctamente

double getScaleParametr(double signal[])
{
   int i;
   int n;
   int m;
   
   double h;

   // +------------------------------------------------------+
   // |                       Интегрирование временного ряда |
   // +------------------------------------------------------+
   
   int N;
   int Nsignal;
   
   double delta[];
   
   Nsignal=ArraySize( signal);
   N= Nsignal-1;
   
   ArrayResize( delta, N);
   ArrayInitialize( delta, 0.0);
   
   i=0;
   
   for( n=0; n<= Nsignal-1; n++)
   {
      if( n>0)
      {
         delta[ i]=MathAbs( signal[ n]- signal[ n-1]);
         i= i+1;
      }
   }
   
   // +------------------------------------------------------+
   // |                       Расчет накопленного отклонения |
   // +------------------------------------------------------+
   
   double Mu;
   double SUM;
   double accumulateDeviation[];

   ArrayResize( accumulateDeviation, N);
   ArrayInitialize( accumulateDeviation, 0.0);
   
   Mu= getMu( delta);
   SUM=0.0;
   
   for( n=0; n<= N-1; n++)
   {
      SUM= SUM+( delta[ n]- Mu);
      accumulateDeviation[ n]= SUM;
   }
   
   // +------------------------------------------------------+
   // |                          Итерационный расчет матрицы |
   // +------------------------------------------------------+   
   
   int window;
   int s;
   int k;
   int M;
   int zone;
   
   double a;
   double b;
   
   double x[];
   double y[];
   
   double T[];
   double F[];
   
   double trend[];
   double regress[];
   
   zone=5;

   ArrayResize( T, N- zone);
   ArrayInitialize( T, 0.0);   

   ArrayResize( F, N- zone);
   ArrayInitialize( F, 0.0);   
   
   i=0;
   
   for( window= zone; window<= N; window++)
   {
      s=MathFloor( N/ window);

      ArrayResize( trend, s* window);      
      ArrayInitialize( trend, 0.0);
      
      for( n=0; n<= s-1; n++)
      {
         ArrayResize( x, window);
         ArrayInitialize( x, 0.0);

         ArrayResize( y, window);
         ArrayInitialize( y, 0.0);
         
         for( m=0; m<= window-1; m++)
         {
            x[ m]= m;
            y[ m]= accumulateDeviation[ m+ n* window];
         }

         ArrayResize( regress, 2);
         ArrayInitialize( regress, 0.0);
         
         getLineRegression( regress, x, y);
         
         a= regress[0];
         b= regress[1];

         for( m=0; m<= window-1; m++)
         {
            trend[ m+ n* window]= a+ b* x[ m];
         }
      }

      SUM=0.0;
      
      M=ArraySize( trend);
      
      for( k=0; k<= M-1; k++)
      {
         SUM= SUM+MathPow(( accumulateDeviation[ k]- trend[ k]), 2);
      }
      
      T[ i]=MathLog( window);
      F[ i]=MathLog(MathSqrt((1.0/ M)* SUM));

      i= i+1;
   }

   ArrayResize( regress, 2);
   ArrayInitialize( regress, 0.0);
   
   getLineRegression( regress, T, F);
   h= regress[1];
   
   return( h);
}

[Дима]

¡Buenas tardes a todos!

Otra previsión sobre el Dax:

Vender en la apertura del mercado, el objetivo es 5777, parada en la zona de 5827.

Cuenta: 642842
Contraseña de inversión: 1fisfwv
Servidor: BroCo-Demo

[Дима]

La apertura fue un gap, el stop en el indicador SL_to_Bar fue 5861:

[Дима]

La posición se cerró en la toma:

[Сергей]

Probando la conclusión teórica de ayer, hecha en un estado de conciencia expandida:

(¡¡¡no hay información comercial!!! Hay trayectorias a 1,53, no tan obvias)

[Сергей]

Lo que sería más interesante en el sentido de "ser o no ser":

[Дима]

¡Buenas tardes!

La imagen del instrumento FDAXZ9 (H1) hoy es la siguiente:

Vender en la apertura del mercado, objetivo 5794, stop en el indicador SL_to_Bar (5824).

Cuenta: 642842
Contraseña de inversión: 1fisfwv
Servidor: BroCo-Demo

[Дима]

La apertura ha sido un gran desfase con respecto a la previsión, habiéndose perdido la toma... si tengo tiempo volveré a calcular las trayectorias.