Tienes que escribir un asesor. Tengo una idea. - página 3

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lascu.roman писал(а) >>

Originalmente tenía la idea de usar esto en los diarios

 

H4 con los mismos parámetros

 
dimasik >> :

Originalmente tuve la idea de usar esto en el día a día

Pero, ¿debo abrir órdenes pendientes también tienen TP y SL al mismo tiempo?

 

H1

 
lascu.roman писал(а) >>

Ciertamente es posible abrir órdenes pendientes, pero ¿también necesitan TP y SL al mismo tiempo o qué?

Sí, puede fijar el LOS y el SL de inmediato.

 
dimasik >> :

Sí, puedes instalar Moose y Profeus a la vez con los colgantes.

Lo haré mañana si quieres. Tengo que irme ya. ;-)

 
lascu.roman писал(а) >>

Lo haré mañana si quieres. Tengo que irme ya. ;-)

no hay problema, muchas gracias, si saco provecho de ello, me aseguraré de agradecérselo...

 

DAX alemán

Informe de comprobación de la estrategia
Descanso
BroCo-San-Francisco (Edificio 220)


Símbolo FDAXH9 (DAX (eurex) (08:00 - 22:00) Exp 20/03/2009)
Periodo 1 Hora (H1) 2008.07.07 16:00 - 2009.01.13 21:00 (2007.12.01 - 2009.01.14)
Modelo Todos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Parámetros TP_e=150; SL_e=50; BreakDown_e=15; BreakUp_e=15; Trailing=35; Lot=0.01;
Bares en la historia 1770 Garrapatas modeladas 210146 Calidad de la simulación n/a
Errores de concordancia de los gráficos 602
Depósito inicial 200.00
Beneficio neto 1567.39 Beneficio total 2945.95 Pérdida total -1378.56
Rentabilidad 2.14 Remuneración esperada 1.01
Reducción absoluta 2.46 Reducción máxima 26.18 (1.46%) Reducción relativa 4.65% (12.01)
Total de operaciones 1547 Posiciones cortas (% de ganancias) 796 (48.87%) Posiciones largas (% de ganancias) 751 (44.47%)
Operaciones rentables (% del total) 723 (46.74%) Operaciones con pérdidas (% del total) 824 (53.26%)
El más grande comercio rentable 4.83 trato perdedor -1.74
Media acuerdo rentable 4.07 Pérdida del acuerdo -1.67
Número máximo victorias continuas (beneficios) 9 (40.35) Pérdidas continuas (pérdida) 14 (-24.36)
Máximo Beneficio continuo (número de victorias) 40.35 (9) Pérdida continua (número de pérdidas) -24.36 (14)
Media ganancias continuas 2 Pérdida continua 2

 

Aquí está la versión retrasada

//+------------------------------------------------------------------+
//| exp_Higt-Low.mq4
//| meta-trader
//| http://mql.mega-project.biz = Тысячи советников и индикаторов бесплатно скачать
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "meta-trader"
#property link      "http://mql.mega-project.biz = Тысячи советников и индикаторов бесплатно скачать"

extern bool limit=true; // если ТРУЕ ТО ставятся стоп-ордера, а если ФАЛСЕ то ставятся лимитники
//extern int Dist = 10;
extern int BuyDist = 10;
extern int SellDist = 10;

extern int TakeProfit=1000; // тэйкпрофит
extern int Stoploss=40; // стоплосс      
extern int TrailingStop=200; // тралинг
extern bool mini_forex=true; // Если Ваш брокер допускает лоты типа 0,0X то 'mini_forex=true'
extern int Metod_lot=0; // Выбор лота Metod_lot=0 - фиксированный Metod_lot=1 - процент от депозита
extern double Lot=0.1; // Фиксированный размер лота   
extern double LotsPercent=5; // Процент от депозита
extern int MAGIC=1987088; // Магическое число ордера
extern int Slippage=3; // Проскальзывание
extern string comment= "exp_Higt-Low";// Коментарий поз
static int prevtime = 0;
int start()
  {
//----
if(OrdersTotal()>0 &&  TrailingStop!=0)  Trailingstoplossi ();
double iH=iHigh(NULL,0,1);
double iL=iLow(NULL,0,1);
if(Time[0] == prevtime) return(0); prevtime = Time[0];  /*Orders_delet();*/ Orders_open( iH, iL);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Orders_open(double zH, double zL)
{
int ticket, err;
double tp=0, sl=0;
/*int BuyDist = Dist;
int SellDist = Dist;*/
RefreshRates();
if( limit==true)
{
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zH+ BuyDist*Point+ TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zH+ BuyDist*Point- Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP, Lotsi(),NormalizeDouble( zH+ BuyDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zL- SellDist*Point- TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zL- SellDist*Point+ Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP, Lotsi(),NormalizeDouble( zL- SellDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
}
else{
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zL- BuyDist*Point+ TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zL- BuyDist*Point- Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT, Lotsi(), zL-NormalizeDouble( BuyDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zH+ SellDist*Point- TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zH+ SellDist*Point+ Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT, Lotsi(), zH+NormalizeDouble( SellDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double Lotsi(){int rock=1; double Lots;
if ( Metod_lot==0) Lots= Lot;
if ( Metod_lot==1) Lots=MathCeil(AccountBalance()* LotsPercent)/100000;
if ( Lots>MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT)) Lots=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
if( Lots<MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT)) Lots=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
if ( mini_forex==true) rock=2; Lots= NormalizeDouble( Lots, rock); return ( Lots);}
//+------------------------------------------------------------------+
void Trailingstoplossi (){int cnt, total; total=OrdersTotal();
    for( cnt=0; cnt< total; cnt++){
      OrderSelect( cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()&& OrderMagicNumber()== MAGIC){
         if(OrderType()==OP_BUY){RefreshRates();
               if(NormalizeDouble(Bid-OrderOpenPrice(),Digits)>NormalizeDouble(Point* TrailingStop,Digits)){
                  if(OrderStopLoss()<NormalizeDouble(Bid-Point* TrailingStop, Digits)){
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble((Bid-Point* TrailingStop),Digits),OrderTakeProfit(),0,Green);
                    /*return(0);*/}}}
         else {RefreshRates();
               if(NormalizeDouble((OrderOpenPrice()-Ask),Digits)>NormalizeDouble((Point* TrailingStop),Digits)){
                  if((NormalizeDouble(OrderStopLoss(),Digits)>NormalizeDouble((Ask+Point* TrailingStop),Digits)) || (OrderStopLoss()==0)){
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble((Ask+Point* TrailingStop),Digits),OrderTakeProfit(),0,Red);
                    /*return(0);*/}}}}}
   /*return(0);*/
}
//+------------------------------------------------------------------+

Dimasik, te recomiendo que le des caña a la historia. La calidad de los modelos, del 48%, es demasiado baja para confiar en ella.

 

Corrió la variante original de la libra para 2008. El resultado es bueno a partir de 10000 con 1.0 lote en H4, el resultado es 80000 (toma -144, alce -55, arrastre -34). Pero para el mes de diciembre y hasta el 14.01.09 está perdiendo. Y si coloca órdenes no en cada vela por encima de la hai/bajo la baja, sino que aplica el principio 20/80. Si la apertura está en el 20% superior de la barra, y el cierre está en el 20% inferior de la barra, entonces ponga vender por debajo del mínimo.

Para comprar - reflejo del espejo.

Así se definirá una tendencia, aunque sea a corto plazo. Por supuesto, el número de operaciones disminuirá, pero el número de operaciones rentables aumentará y la reducción de la deuda disminuirá. Creo que será un resultado excelente en los grandes gráficos H1.

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