Filtro Hodrick-Prescott - página 5
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Todo es posible (todo es posible), el problema es que no lo sabemos todo.
¿Qué es mejor, un método trivial con un enfoque no trivial, o un enfoque trivial con un pensamiento no trivial? No sé... qué criterio de bondad utilizar es un tema aparte. Puedes matar toda tu vida vagando en la oscuridad en busca de algo especial, o puedes usar algo que es conocido por todos desde hace tiempo... Es una cuestión de gustos.
Me adhiero al punto de vista de que hay métodos óptimos para resolver un problema, y por supuesto son realizables dentro del paradigma científico, sin desviaciones como "me parece" o "todo el mundo lo hace".
¡Banderas en mis manos! Por cierto, "todo el mundo lo hace" y crea un movimiento de precios, permite utilizar patrones de continuación, niveles, fractales, etc.
Si se analiza el problema del comercio, en última instancia nos interesan los incrementos de precio, no sus valores absolutos; es en los cambios de precio donde se gana dinero.
Por lo tanto, en este caso estamos hablando de la serie de la primera diferencia de precios de una cotización, y no de la serie de precios original. Para la primera serie de diferencias (por ejemplo, Open[i]-Open[i+1]), el coeficiente de correlación entre muestras vecinas es pequeño (<<1) y siempre negativo. Para poder aplicar el cálculo diferencial a una BP arbitraria (por ejemplo, la expansión de series de Taylor y la construcción de un modelo de previsión sobre su base, que es lo que todos intentamos obtener de una media móvil), la serie de su primera diferencia debe estar positivamente autocorrelacionada (proporciona suavidad a la serie inicial), desgraciadamente las series de precios no satisfacen esta condición. Exactamente a este hecho me refería, cuando decía que los muwings son poco prometedores en nuestro caso - muestran la historia. Por cierto, hace 20 años, las series de precios, aunque débiles, pero estaban correlacionadas positivamente (su primera diferencia), permite ganar utilizando modelos simples de AT clásica. Ahora la situación es diferente, y se necesitan enfoques no triviales para el problema del comercio efectivo.
Eso es entre lecturas adyacentes.
¿Por qué necesitamos lecturas adyacentes?
¿Por qué hay que diferenciar directamente entre la PA desnuda y la no desnuda?
Además tenemos una ventana no de dos cuentas adyacentes, sino más - de 4 a 200, es decir
- períodos de indicadores técnicos.
- Duración de la ventana de análisis para la entrada/salida
-longitud=longitud del periodo de calendario, durante el cual el análisis fundamental es relevante.
Por lo tanto, nuestra autocorrelación es positiva y superior a 0,5. con una probabilidad sólida de 0,95.
Por ejemplo, existe una alternativa a la expansión de la serie de Taylor que funciona para BP con autocorrelación negativa en su serie de primera diferencia. Se puede obtener explícitamente como consecuencia de la resolución del problema para una Red Neuronal de una capa con múltiples entradas. Por ejemplo, aquí está el primer término de tal descomposición obtenido como solución para un NS de dos entradas:
donde d[i+1] es la predicción de i+1 incrementos de la serie de precios.
No sé, como alguien piensa, pero según mi entender, para predecir la serie de precios o el incremento de la serie de precios se abandonó hace unos 10 años - debido a la inutilidad y la baja rentabilidad de esta acción...... ))))
Qué raro.
Hablas de autocorrelación. Pero no entiendo mucho. Tal vez sea diferente de la conocida "función de autocorrelación".
¿De dónde sacas ese 0,9-0,6 o negativo "siempre"? Cruza tu corazón, creo que te ayudará.
La ACF de una serie de precios y su primera diferencia tiene una forma muy bonita que muestra que la serie es predecible (no es una función delta).
No sé cómo piensa o piensa cada uno de los presentes, pero en mi mente y concepto, la predicción de series de precios o incrementos de rango de precios fue abandonada hace 10 años - debido a la inutilidad y baja rentabilidad de la actividad...... ))))
¿que predice el movimiento de los planetas? ¿o quizás algo más?
Sólo una previsión correcta y adecuada puede permitir construir una ST rentable. El resto es un sinvergüenza.
¿que predice el movimiento de los planetas? ¿o quizás algo más?
Dirección ......))))) Esto es mucho más eficiente......
Menos mal que no es el movimiento de los planetas ).
Explique por qué una previsión direccional simple es mejor que una previsión de series de precios.
1. Previsión direccional
- 1 minuto arriba, tercero abajo, tercero arriba, etc.
2. Previsión de series de precios. Mañana a las 12:00 a.m. el tipo de cambio será de +- 10 pips.
????
Elijo la segunda previsión si es correcta, no necesito la primera aunque sea 100% exacta.
Me gustaría que me hicieras cambiar de opinión.
Básicamente, no tengo esa tarea para cambiar tu opinión. Pero voy a tratar de mostrar, que es más fácil de predecir el movimiento hacia arriba o hacia abajo - es sólo 2 valores, que, por ejemplo, 1,4521 o 1,4522 - es sólo el 0,007% del valor - incluso super-mega-quasi psíquicos no pueden predecir tal valor. Podemos calcular que 100 pips son sólo un 0,7% (para el EuroDólar) - lo que también es realmente difícil de predecir. Por lo tanto, es usted quien debe decidir. Pero si tenemos en cuenta algunos programas de redes neuronales hechos por gente inteligente que lleva años o incluso varias decenas de años haciendo previsiones de series de precios, y no 2-3 años como tú y yo, no hacen previsiones de series de precios durante mucho tiempo - eso es decir mucho......
1. Previsión direccional
- 1 minuto arriba, 3 minutos abajo, 3 minutos arriba, etc.
Depende del TF - y no es necesario predecir cada minuto en qué dirección irá el precio ahora, sobre todo en diferentes direcciones - es suficiente con tener una previsión más global (y será más suave) que el propio TF, aunque sea de minutos - incluso mirando el gráfico de minutos se pueden ver tendencias que duran más de un minuto..... ))))