Una estrategia de "equilibrio"
¿No es mejor cerrar una orden cuando el precio ha ido en sentido contrario e inmediatamente abrir una orden en sentido contrario con un lote, por ejemplo, 1,2 veces mayor que el que se acaba de cerrar? Entonces los lotes no se acumularán exponencialmente. Debería ser lo mismo. ¿O he entendido algo mal?
He hecho uno de estos.
Sólo que fue antes de 2008. Hubo muchas posiciones contrarias durante los tiempos planos.
Y el lote y el depósito están creciendo rápidamente y también la pérdida flotante en los lotes.
Puede que 2008 sea un buen año de tendencia para ello.
Los mejores resultados fueron en Funtecak el instrumento más explosivo.
Pero de todos modos era imposible evitar un pinchazo duro por cualquier filtro.
He hecho uno de estos.
Sólo que fue antes de 2008. Hubo muchas posiciones contrarias durante los tiempos planos.
Y el lote y el depósito están creciendo rápidamente y también la pérdida flotante en los lotes.
Puede que 2008 sea un buen año de tendencia para ello.
Los mejores resultados fueron en Funtecak el instrumento más explosivo.
Pero de todos modos ningún filtro pudo evitar el duro pinchazo.
Y si se pone la altura del pasillo por encima de la altura del piso
¿No sería mejor cerrar una orden si el precio ha ido en sentido contrario y abrir inmediatamente una orden en la dirección opuesta? Entonces los lotes no se acumularán exponencialmente. Debería ser lo mismo. ¿O quizás me he perdido algo?
También podríamos cerrar, pero la esencia será la misma.
Si abrimos un lote de 0,01 para comprar, el precio se desvió por X pips, abrimos un lote de 0,02 para vender. Si cerramos la orden bye de 0,01 y abrimos 0,01 para vender, nuestro saldo será el mismo.
Cómo se comportará un MTS como éste en un piso... >> tenemos que pensar en ello.
Y si pones la altura del pasillo por encima de la altura del piso
El problema es que la altura (amplitud) de la mosca no es constante.
¿No es mejor cerrar una orden cuando el precio se ha desviado y abrir inmediatamente una orden en la dirección opuesta con un lote 1,2 veces mayor que el que acaba de cerrar? Entonces los lotes no se acumularán exponencialmente. Debería ser lo mismo. ¿O tal vez no entiendo algo?
En este caso ya tenemos una operación perdedora, pero no hay ninguna compensada y no se sabe si la habrá. Y en esta estrategia, una operación perdedora se cierra cuando se establece el punto de equilibrio de una operación rentable, e incluso si una operación rentable se cierra en el punto de equilibrio, pero aún así el balance no cambiará.
Y si pones la altura del pasillo por encima de la altura del piso
El problema que se plantea es cómo definir esta flotación...
El problema que se plantea es cómo identificar este piso...
Con la ayuda de los fracasos anteriores y la volatilidad del instrumento
En este caso ya tenemos una operación perdedora, pero aún no hay una operación compensada y no se sabe si la habrá. Y en esta estrategia, la operación perdedora se cierra cuando se establece el punto de equilibrio de la operación rentable, e incluso si la operación rentable se cierra en el punto de equilibrio, el balance no cambiará.
¡Ahá! Una idea interesante.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Intentaré explicar el significado de la estrategia. Tras una determinada señal, el EA coloca una orden de compra con 0,01 lotes, supongamos que el precio bajó y se alejó un poco de la posición abierta, entonces el EA coloca 0,02 lotes en la posición de venta para compensar la primera orden de venta cuando alcance un determinado nivel. Si el precio vuelve a bajar y alcanza el nivel de la primera orden, el Asesor Experto colocará una orden de venta de 0,03 lotes para compensar la orden de venta de 0,02 lotes perdidos, y así sucesivamente hasta que el precio salga del corredor de H pips. El problema de esta estrategia es que el volumen de lotes se abre de forma exponencial, pero con una cierta H (debería ser lo suficientemente alta) y un depósito inicial elevado se pueden conseguir buenos resultados. Esta estrategia es buena en los días de alta volatilidad y no importa hacia dónde vaya el precio. En esta estrategia también es posible limitar las pérdidas, prohibiendo la apertura de una orden cuando se alcanza un determinado volumen de lote. La probabilidad de que el precio fluctúe durante mucho tiempo en el rango de los 100 puntos es pequeña y subirá o bajará. Aquí hay dos gráficos con diferentes parámetros para 2008.