La historia se repite: ¿mentira? - página 6
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Gracias, Alexey.
Pero el número medio de repeticiones (unas 42) es catastróficamente bajo para el análisis estadístico.
Tal vez tenga sentido bajar a H1 TF y pasar por las horas más volátiles del mercado,
por ejemplo, de 10.00 a 20.00 MSK? La cantidad de datos de la muestra será mucho mayor.
Si eliminamos la dependencia del día de la semana, los datos serán 5 veces mayores. Es decir, una media de 600 repeticiones
de combinaciones - ya es algo con lo que trabajar.
Gracias, Alexey.
Pero el número medio de repeticiones (unas 42) es catastróficamente bajo para el análisis estadístico.
Tal vez tenga sentido bajar a H1 TF y pasar por las horas más volátiles del mercado,
por ejemplo, de 10.00 a 20.00 MSK? La cantidad de datos de la muestra será mucho mayor.
Si eliminamos la dependencia del día de la semana, los datos serán 5 veces mayores. Es decir, una media de 600 réplicas
de combinaciones... ya es algo con lo que trabajar.
Si tuviera que realizar una investigación de este tipo, sólo trabajaría con barras equis.
Resultado no compilado, porque 0 ... 0,4 ... 0,6 (0,56) no es interesante.
Si tuviera que hacer este tipo de investigación, sólo trabajaría con barras equis.
Alexei (Mathemat) tiene la idea justa para los bares, puedes desarrollarla.
Aleksey (Mathemat) tiene una idea muy adecuada para los bares, podemos desarrollarla.
IHMO no hay ninguna idea allí (en el análisis de las barras). Y no he visto a Alexey (Mathemat) reclamarlo. Lo único que se puede hacer es aumentar la frecuencia de los eventos (no la probabilidad) usando equi-cuadrados pero tampoco es un hecho, es sólo una pequeña suposición teórica que puede no cumplirse.
Buena suerte con la investigación.
IHMO no hay ninguna idea allí (en el análisis de la barra). Y no he visto a Alexey (Mathemat) afirmar eso. Lo único que se puede hacer es aumentar ligeramente la frecuencia del suceso (pero no la probabilidad) mediante el uso de equi-muestras, pero tampoco es un hecho, sólo una pequeña suposición teórica que puede no resultar cierta.
Buena suerte con la investigación.
Sergei, eso es lo que digo, sólo lo compruebo, y reclamar no es lo mío... yo también estoy aprendiendo.
Por cierto, sobre las probabilidades - es muy difícil de calcular, si es que es posible, pero aquí (los mercados) el componente de inercia funciona y no se necesita nada más (en mi opinión) para operar con éxito.
También busqué patrones por un código (habitual) de velas - en la compra/venta probé tanto el bigotudo como el calvo y el embarazado con el ahorcado y los casé en todos los sentidos - pero por desgracia - la estadística es de alrededor de 0,5.
Resultado no compilado, porque 0 ... 0,4 ... 0,6 (0,56) no es interesante.
¿Puede explicar con más detalle su enfoque sobre el éxito o no del evento?
Gracias, Alexey.
Pero el número medio de repeticiones (unas 42) es catastróficamente bajo para el análisis estadístico.
Tal vez tenga sentido bajar a H1 TF y pasar por las horas más volátiles del mercado,
por ejemplo, de 10.00 a 20.00 MSK? La cantidad de datos de la muestra será mucho mayor.
Si eliminamos la dependencia del día de la semana, los datos serán 5 veces mayores. Es decir, una media de 600 réplicas
de combinaciones, eso ya es mucho para trabajar.
Sí, eso es, Alexander. Eso es lo que quería escribir en el hilo https://forum.mql4.com/ru/14420, pero decidí esperar a los resultados de StatBars. Como puedes ver mis sospechas se confirman. Incluso teniendo en cuenta que el "Director Foreh" supuestamente no da ninguna información supersecreta, los valores atípicos de frecuencia no pueden considerarse estadísticamente significativos; son sólo fluctuaciones de frecuencia de eventos muy raros, que no pueden considerarse como pruebas de dependencias... er... extremadamente imprudente. Si la proporción fuera, por ejemplo, de 510 a 370 en lugar de 51 a 37, la importancia aparecería.
P.D. Voy a ser reprendido de nuevo por granit77 por usar palabrotas...
Sí, eso es, Alexander. Eso es lo que quería escribir en el hilo https://forum.mql4.com/ru/14420, pero decidí esperar a los resultados del script StatBars. Como puedes ver, mis sospechas se confirman. Incluso teniendo en cuenta que el "Director Foreh" supuestamente no da ninguna información supersecreta, los valores atípicos de frecuencia no pueden considerarse estadísticamente significativos; son sólo fluctuaciones de frecuencia de eventos muy raros, que no pueden considerarse como una confirmación de la existencia de dependencias... er... extremadamente imprudente. Si la proporción fuera, por ejemplo, de 510 a 370 en lugar de 51 a 37, la importancia aparecería.
P.D. Ya estamos otra vez, granit77 me reprochará el uso de palabrotas...
No soy un guión, soy una persona bastante viva... ))
Debo haber dicho en alguna parte que las combinaciones pueden usarse como filtro, pero no como estrategia...
Veamos si el sistema de Saltunov funciona con varios pares interrelacionados...
2 Korey Me gustaría saber la respuesta a mi pregunta (ver arriba)...