Divergencia oculta - página 54
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Y sólo digo que hay demasiados problemas para el "reconocimiento mecánico", al menos el desajuste de los nodos (tops/troughs) en los gráficos y en el oscilador, y qué considerar estos nodos, y a qué divergencia (en barras) considerar que hay una conexión entre nodos, y cuándo "ya se ha pasado", es decir, la descripción "puramente vital" de los parámetros en forma numérica. Y la teoría... No quiero ofender a nadie, pero como diletante me importa un baaaaaaaloooo mucho. Si el indicador muestra algo, mostrará tanto según la teoría como lo contrario, es que hay otra cuestión "leer aquí y no leer allí". Y para llegar a ella debemos entender primero cómo leerla.
Yo, por ejemplo, no entiendo muchas cosas, pero estoy acostumbrado. ¿Qué es, por qué y qué esconde una divergencia oculta? Sólo tengo dos tipos de divergencia (condicionalmente Dr y Ds) y dos tipos de convergencia (Cr y Cs). Todos dan señales de reversión, la única diferencia es si el precio está tratando de rebotar desde la resistencia o el soporte. ¿Por qué trazamos el oscilador a lo largo de las pendientes y dibujamos las tangentes a los máximos y mínimos en los gráficos? ¿Quizás deberíamos duplicar el oscilador: tanto para los máximos como para los mínimos? ¿Por qué comparamos sólo los nodos del oscilador con los nodos de los gráficos? ¿Qué es lo primero, el precio o el oscilador? ¿Quizás deberíamos encontrar primero los nodos de la baja y llevarlos al oscilador...?
Felices ganancias a todos los realistas.
Gracias, lo intentamos. Lo mismo digo.
Acabo de dar un ejemplo de cómo elegir.
Valoro mucho a Andrei, basándome en sus sensatos posts, artículos y declaraciones.
En realidad hay bastantes buenos programadores aquí.
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No creas en las redes neuronales.
- Basta con ver el resultado de una red bien diseñada
https://championship.mql4.com/2007/ru/users/Better/
1300% en 3 meses... podría valer la pena prestar atención.
Creo que sabes analizar, comprobar los puntos de entrada y salida.
No he visto a ningún trader cualificado con rendimientos del 1300% en tres meses con un depósito de 10k o más.
¿Hay una clasificación de programadores en algún lugar?
Si veo el código y la descripción, o el trabajo de 3 años de este asesor (Mejor), me lo creeré.
Lo siento, no estoy de acuerdo. Es que han estudiado sus estrategias. Y operar utilizando señales de divergencia da muy buenos resultados. Hay detracciones, por supuesto, pero no son malas, léase - estables.
¿Qué tan bueno es? >> ¿Qué tipo de detracciones?
¿Por qué 3 años y no 3 meses o 1 año o 5 años o 10 años? Al fin y al cabo, cualquier MTS tiende a quedarse "obsoleto" a medida que el mercado cambia, digan lo que digan las "malas lenguas". Y si se reedita correctamente, puede dar beneficios en los próximos meses también, pero tal vez no tan grande, pero el beneficio.....))
¿Existe, en algún lugar, una clasificación de programadores?
Si veo el código y la descripción, o el trabajo durante 3 años de este asesor (Mejor) - lo creeré.
1
¿Cuál es la razón exacta de los 3 años?
¿No cambian sus estrategias cuando cambia el mercado?
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cambio típico
el año pasado, el movimiento medio del euro fue de unos 70 pips de máximo a mínimo
esto es alrededor de 170p, ¿está seguro de que su estrategia no debe mover las paradas y takei o cambiar cualquier parámetro?
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No veo el sentido de una estrategia que opera perfectamente en 1999 o en el primer trimestre de 1996 pero que falla en 2008
el mercado cambia y los parámetros cambian, ¿no está de acuerdo?
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2 sin calificación,
es cierto que es difícil elegir un programador sin conocimiento - los mejores criterios son el número de artículos en este sitio, la calidad de los mensajes, el análisis de los puestos, las recomendaciones
buscar... analice la información: aquí hay mucha.
¿Qué tan bueno es? ¿Cuál es la reducción?
¿Descargas? Si sin el control del acuerdo (pendiente de antemano, la ausencia en el lugar de trabajo) a continuación, hasta 180, en mi memoria, es en la libra. He duplicado mi depósito en un mes. ¿Cómo está usted?
Y sólo digo que hay demasiados problemas para el "reconocimiento mecánico", al menos el desajuste de los nodos (tops/troughs) en los gráficos y en el oscilador, y qué considerar estos nodos, y a qué divergencia (en barras) considerar que hay una conexión entre nodos, y cuándo "ya se ha pasado", es decir, la descripción "puramente vital" de los parámetros en forma numérica. Y la teoría... No quiero ofender a nadie, pero como diletante me importa un baaaaaallllke mucho. Si el indicador muestra algo, mostrará tanto según la teoría como lo contrario, es que hay otra cuestión "leer aquí y no leer allí". Y para llegar a ella debemos entender primero cómo leerla.
Yo, por ejemplo, no entiendo muchas cosas, pero estoy acostumbrado. ¿Qué es, por qué y qué esconde una divergencia oculta? Sólo tengo dos tipos de divergencia (condicionalmente Dr y Ds) y dos tipos de convergencia (Cr y Cs). Todos dan señales de reversión, la única diferencia es si el precio está tratando de rebotar desde la resistencia o el soporte. ¿Por qué trazamos el oscilador a lo largo de las pendientes y dibujamos las tangentes a los máximos y mínimos en los gráficos? ¿Quizás deberíamos duplicar el oscilador: tanto para los máximos como para los mínimos? ¿Por qué comparamos sólo los nodos del oscilador con los nodos de los gráficos? ¿Qué es lo primero, el precio o el oscilador? ¿Quizás debamos encontrar los nodos de la baja y ponerlos en el oscilador? ¿Y cómo cogen los erizos? Puede ser desagradable incluso a contrapelo, sobre todo ahora, que está de moda cortar el pelo de forma tan estampada... ¡y las agujas no son de lana! Es sadomasoquismo... Por cierto - si añadimos nodos construidos "desde el oscilador" a los nodos intermedios, podemos obtener señales adicionales, y no malas, encontradas en el oscilador (lo llamo divergencia implícita, no sé a qué me refiero). А ...
No, no "A". Resulta ser un dixie. Se me acabó el lambchop. Voy a tomar un poco de aire.
Felices ganancias a todos los realistas.
Si la divergencia es "Puntos de entrada/salida" tenemos un algoritmo.
...tenemos un algoritmo completamente diferente si la divergencia es "Análisis simplificado de ondas de Elliott", porque los objetivos robustos son diferentes.
es decir
la divergencia = los puntos de entrada/salida se burlan del comerciante y de sus osciladores (objetivo equivocado)
la divergencia como señal de la fase de una posible terminación de la onda = una base sólida para el MTS
el programador como zapatero- cose a la medida, y la "divergencia como punto de entrada" es la medida equivocada.
La divergencia es ciertamente algo bueno, pero desgraciadamente depende en gran medida del periodo. Si no tenemos un mecanismo de ajuste al óptimo, puede caer en la fase contraria y dar pérdidas en lugar de beneficios. O todo está bien en una dirección en los segmentos de tendencia, mientras que en la otra muestra pérdidas.
En NeuroShell2 en el paquete "Indicadores" ajustan los periodos incluyendo MACD y OsMa por correlación con el precio. Sin embargo, no está muy claro cómo calculan la correlación, ya que el precio contiene todo el componente, mientras que la divergencia es principalmente una variable. ¿Tal vez alguien se ha enfrentado al cálculo de la correlación de este tipo?
Gracias, lo intentamos. Lo mismo digo.
Menos mal que no tuve tiempo de irme.
Si no es mucho misterio, envíame el perrito, por favor. Mi caja de jabón está en mi perfil. Sólo si no te asusta. Si te gusta, lo desfiguraré un poco. Ahora mismo me aburre el dibujo "normal", así que me lo tomo con calma. El dibujo de la derecha son las velas tal cual, el de la izquierda es después de mi burla. Y los estoy usando para dibujar los índices. Por cierto, sólo bromeo en los foros, soy una persona bastante decente en la correspondencia.
Quería mostrar que, por extraño que parezca, las señales son las mismas, sólo que es más fácil reconocerlas.
Y en general - sólo una pregunta para los codificadores: ¿alguien tiene algo divertido, que los cálculos se basan en las proporciones de las sombras y la carcasa? Compártelos, si no te importa.
a ANG3110
El primer obstáculo es restar correctamente la tendencia del precio, y ahí es donde su desarrollo es muy fuerte,
- ¿no es posible normalizar los períodos de los indicadores?