Sistemas de yogur y sistemas enlatados o La relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas - página 16
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al jinete
Ahí estaba pensando y respondí lo de No es tiempo de niños como si fuera un tiempo de niños. Mis disculpas.
Además, yo personalmente tengo EAs por debajo de M30 todo drenado - sin consejos, ácido (kéfir, yogur ))
Me alegro de que existan estos investigadores. Será agradable charlar, pero un poco diferente, aunque también interesante, si entiendo bien la idea que se está probando allí. No he analizado las cifras.
La cuestión es que para probar la hipótesis planteada el MACD no es adecuado. Supongamos que queremos analizar la apertura de los americanos a las 16:00, no nos interesa la apertura segundos antes de las 16:00 (el MACD no es útil aquí), lo importante es la dirección del movimiento en el intervalo de las 16:00 a las 16:02 (movimiento al alza +1, movimiento a la baja -1) y para analizar los movimientos posteriores - ponemos -1, si el movimiento al alza fue mayor que el de la baja durante la sesión desde la hora 16:00, si es lo contrario - +1. Obtenemos dos matrices en las que comprobamos las coincidencias y aceptamos o rechazamos - las coincidencias + con + y (o) - con - son aleatorias o no.
Y sólo entonces decidimos cuándo entrar, dónde entrar y si vale la pena hacerlo :), es decir, empezamos a construir TS.
La idea se comprobó de forma sencilla: ¿la "corrección" de una entrada en un histo-pico depende de la suma de los valores anteriores del El MACD depende de la suma de los valores anteriores del histograma, que se sumaron a la primera señal opuesta.
También me gustaría que analizara el precio sin transformaciones en lugar de un indicador. Pero no encuentro la forma más válida de analizarlo, aunque no le he dado muchas vueltas. Por eso utilizo un indicador<->gráfico... Y creo que el patrón de tiempo o un punto de cálculo de algún tiempo es el más poco fiable (puedo aportar alguna prueba de mi punto de vista)... Me inclino más por pensar que el análisis debe tomar características que no separen el tiempo y el precio, tanto en las previsiones como en el momento de tomar una decisión.
2 LeoV Las regularidades invisibles pueden ser encontradas por ti mismo. No tienes que usar NS...
2 LeoV patrones invisibles pueden ser encontrados por ti mismo. no tienes que usar NS...
¿Cómo?
...Y creo que el patrón de tiempo o un punto de cálculo de algún tiempo es el más poco fiable (puedo aportar pruebas para apoyar mi punto de vista)... Me inclino más por creer que hay que tomar características que no separan el tiempo y el precio, tanto en la previsión como en el momento de tomar una decisión.
Ese fue un ejemplo de búsqueda de un patrón. Quería demostrar que no hay que buscarlo en los indicadores, sino en el comportamiento de la curva de precios.
Estoy totalmente de acuerdo en que debemos analizar el tiempo y el precio conjuntamente. Ya he dicho en los anales del foro que considero la densidad de flujo como una de las principales características de esta curva. Y el probador, por desgracia, no permite analizarlo adecuadamente. Sólo el análisis del flujo de garrapatas me da alguna información interesante.
A Korey
Por debajo de H4 NO hay o mientras la multitud del mercado trabaja principalmente de forma manual (¿para reír o para llorar?))
Es decir, la fiabilidad de la predicción del TC se reduce drásticamente al pasar a H1 y tiende a cero en M1.
He comprobado esta frase personalmente)) al operar manualmente en el probador de estrategias.
¡¡¡No estoy de acuerdo, absolutamente no estoy de acuerdo !!! Si no puedes encontrarlas (regularidades) no significa que no existan. + Quiero añadir que en algún lugar en las profundidades de la red leer un artículo que analiza el uso de MTS en el trabajo real, por lo que se afirmó que alrededor del 30% ya están vendiendo máquinas automáticas, y el arbitraje 100% máquinas automáticas y no la lucha es que tiene pings más rápido. La investigación se centró en los mercados extranjeros. Los enlaces desgraciadamente no se salvaron, pero algo me dice que tienen más razón que tú.
S.I. Continuaré su serie sólo en la otra dirección H4 luego D1 con una predicción aún más precisa, luego MN, y así llegamos a una vela de unos 100 años. La predicción más fiable es la de cuatro números OHLC. Señor, perdón por la pregunta sin tacto :-)) qué va a predecir )))
El hecho de que no puedas encontrarlos (patrones) no significa que no existan. + Me gustaría añadir que en algún lugar de las profundidades de la Red leí un artículo en el que se analizaba el uso de MTS en el trabajo real, y allí se afirmaba que alrededor del 30% ya se venden máquinas automáticas, y el arbitraje es 100% máquinas automáticas y ahí se lucha por quién tiene el ping más rápido. La investigación se centró en los mercados extranjeros. Lamentablemente no guardé los enlaces, pero algo me dice que tienen más razón que tú.
Absolutamente de acuerdo.
a Prival a LeoV
Me alegra saber que te equivocas.
Pero el arbitraje no es un indicador porque hay matemática fundamental en él, no como la nuestra - técnica, y además casi todos los asesores serios = cobertura, el mismo arbitraje solo que de lado.
a Korey
¿Está al menos de acuerdo con esto? ))))
2 LeoV невидимые закономерности можно находить самому. не обязательно использовать НС...
LeoV escribió (a) >>.
¿Cómo?
Claramente, telepáticamente, es decir, con el tercer ojo, ya que son invisibles con los dos primeros.
Claramente, telepáticamente, es decir, con el tercer ojo, ya que son invisibles con los dos primeros.
Je... Eres un bromista.
2 LeoV Te mostraría un ejemplo, pero no quiero revelar este "secreto" todavía...
Brevemente: utilizando las estadísticas, algo similar en mi informe, que se publicó anteriormente, sólo el enfoque debe ser más multidimensional ...
Pues aunque te dijera cómo lo hago yo, creo que sería poco probable que dejaras la NS y te pasaras a los métodos que yo uso (que a su vez, en todos los libros de texto de estadística matemática)...
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