Cómo optimizar correctamente un asesor - página 7
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No entiendo por qué la apertura de la posición se puso en una función separada. Un comando puede ser ejecutado localmente... O es un trozo de algo más grande... ТР y SL se transmiten no en la secuencia en la que están en OrderSend... Menos mal que se reciben como se transmiten. Ciertamente no es un gran problema, pero ....
Las funciones son más fáciles de comprobar y poner en una biblioteca separada. Así podemos utilizar el mismo código en diferentes EAs sin empantanarnos especialmente. El código del Asesor Experto se simplifica. Sólo nos queda la funcionalidad.
Sí, estoy de acuerdo... La estructura modular tiene mucha flexibilidad, sobre todo si se construye una biblioteca suficiente de técnicas y funciones estándar...
100%. Llevo mucho tiempo haciéndolo así. Muy conveniente.
La forma de optimización depende del TS subyacente al Asesor Experto.
Para un sistema de trading, que ofrece abrir y cerrar posiciones por señales de indicadores, hago lo siguiente:
1. optimizar los parámetros del indicador. Se hace sin usar TR, SL, arrastre, etc. Utilizando el mismo tamaño de lote. Así, selecciono los mejores parámetros del indicador.
Analicemos punto por punto:
[1] - cómo se hace sin TP y SL.......
Perdón, lo siento, ...... todo lo demás está claro y no necesita ninguna explicación.
Pero, ¿qué hay del primer punto, una pregunta? )
PS Van Tarp, básicamente ya ha dicho y demostrado todo, no hay razón para no creerle, que vale la pena aplicar MM cuando el sistema en un lote constante hace algunos beneficios.... No entiendo por qué esta pregunta se repite una y otra vez.
Tengo un Asesor Experto que sube un lote en función del estado de la posición agregada en la dirección ( compra o venta), pero no lo considero MM, porque no es más que una gestión flexible de las posiciones abiertas o formas de llevarlas al Breakeven..... sin embargo el lote inicial 0.1 es el principio al probar.... y debe seguirse estrictamente, especialmente en las publicaciones.....
Elalgoritmo genético da resultados diferentes con una optimización sólida.
Y lo que es particularmente molesto: el algoritmo genético como inteligencia artificial ya ha rechazado varias de mis CTs, supuestamente todas en desventaja.
Pero con la optimización continua sin inteligencia había un beneficio.
-Tendré que volver a comprobar los márgenes/existencias.
Las funciones son más fáciles de comprobar y poner en una biblioteca separada. Así podrás utilizar el mismo código en diferentes EAs sin que se te complique especialmente. El código del Asesor Experto se hace más fácil. Sólo nos queda la funcionalidad.
Tal vez, es más simple, pero personalmente, no me gusta tener un montón de archivos dispersos por todo el terminal. Eso es cuestión de gustos, por supuesto. :)
Es más fácil para mí para multiplicar las funciones de "vacío" en un módulo (por supuesto - pero exactamente por mi estándar)) y no se molestan en la transferencia correcta / recepción de variables / valores, de todos modos, pero cada vez que "estúpidamente" (????) tienen que cambiar su código un poco, pero en este caso mi código de la función de inicio rara vez supera 50-60 líneas y no tengo que pensar en la transferencia de variables. Es un poco más global en módulo, pero no afecta en absoluto al rendimiento..... IMHO
un poco fuera del tema....
elalgoritmo genético da resultados diferentes con la optimización continua.
Y lo que es particularmente molesto: el algoritmo genético como inteligencia artificial ya ha rechazado varias de mis CTs, supuestamente todas en desventaja.
Pero con la optimización continua sin inteligencia había un beneficio.
-Tendré que volver a comprobar los márgenes/existencias.
Me da pereza comprobarlo, pero nunca he notado nada parecido, quizás porque he intentado mantener la optimización por número de variantes por debajo de 10496*5.....
>> "5" es mi error, es que cuantos menos parámetros se optimicen, mejor ))..... me parece
PS. Lo que pasa es que es más :(
En cuanto al número de parámetros optimizables= soy de la misma opinión de 1 a 3, y si necesita más - la idea de TC está mal concebida, de mala calidad.
sobre el número de parámetros optimizables= y soy de la misma opinión de 1 a 3, y si necesita más - la idea de TC es mal concebida, de mala calidad.
No sé, no sé...... cuando se empieza a calcular las opciones de salida, hay tantas opciones que no se ve lo suficiente - limitado sólo por la experiencia de los pases anteriores, o para dividir por varios expertos...... Tengo ahora un experto optimizado - 26400195 opciones, de ellos 1/100 de las opciones de entrada..... Sé que después de 1-2 pases voy a reducir este número por 100 veces, pero todavía un montón...... así que sobre la "calidad" la gran pregunta - considerado / parámetros similares, no distorsionar la lógica tienen un lugar.....
Me doy cuenta de que estoy diciendo cosas contradictorias, pero no deja de ser cierto. Incluso con un recurso muy potente, no se puede escapar de la genética: hay que adaptarse ))