La esencia de la optimización - página 8
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Hmmm, yo también lo pensaba, pero últimamente tengo dudas y la "verdad" se me escapa.
No quiero producir demasiadas "cartas", voy a intentar un ejemplo.
Por ejemplo: Entrada aleatoria, TP y SL.
Optimicemos el TP y el SL.
Para simplificar, podemos fijar la proporción deTP / SL y optimizar un parámetro (su multiplicador).
¿El resultado de dicha optimización tiene algún sentido lógico o práctico, y lo principal es el POR QUÉ?
¿De qué depende?
Entrada aleatoria - una vez escribí un código con una entrada aleatoria (lo pasé por la optimización de la parada y toma óptima)
La parada fue muy corta la toma fue varias veces mayor
sólo hay 2 parámetros optimizados - parada y toma - y todo se reduce a un buen MM - incluso lote---
de hecho - si la estrategia tiene una entrada y salida de acuerdo con EA, la optimización es muy útil y necesario
no es una afirmación verdadera...
Para empezar, si se miran bien los gráficos, incluso los ojos no especialmente armados pueden ver las repeticiones
hay patrones que se repiten
Si miras fijamente los gráficos durante mucho tiempo, sólo podrás ver una ilusión óptica a simple vista. Un palo, una vara, un pepinillo y ahora se ve la imagen reconocible de una cabeza con hombros. Hay patrones repetibles, los hay poco repetibles, pero el truco está en que nunca se puede saber cuál de ellos funciona en este momento en el mercado con este enfoque de optimización. La segunda son los cisnes negros - como las cucarachas negras, hay muchos y son diferentes, es como una "materia oscura" del universo del mercado, que ocupa todo el espacio, pero no se puede ver.
La forma más popular de optimización hoy en día - es en el intervalo más cercano de la historia. Así que si quiero, por ejemplo, no optimizar enero-febrero-marzo, pero, digamos, marzo2011-marzo2012-marzo2013 con un avance a marzo2014, simplemente no puedo hacerlo con MT. Así es como un borracho busca las llaves perdidas debajo de una farola, ya que no se ve nada más. La forma más popular de predecir - una simple extrapolación, dicen, si funcionó ayer, funcionará mañana. Como las reglas de la inercia.
Pero hay más.
-Si no ha ocurrido durante mucho tiempo, es cada vez más probable que vuelva a ocurrir,
-si nunca ha ocurrido, ¿por qué no iba a ocurrir?)
Si le muestro cualquier pico fuerte en un gráfico, tomado al azar, nunca podrá decir de dónde proviene: la decisión de la Reserva Federal, un accidente en una planta nuclear o un fallo informático. Pero no veo que los corredores ofrezcan activamente una historia que refleje al menos una noticia regular (si es que existe). Porque mientras exista el mito de que "toda la información necesaria está en el precio", sus ingresos no escasearán.
A menudo se oye decir que la ST ha dejado de ser rentable porque "el mercado ha cambiado". ¿Y qué ha cambiado exactamente? ¿Cuáles son las características del mercado? ¿La volatilidad? ¿Cómo calcularlo en cifras, no a ojo? ¿Ha cambiado el mercado sólo en este instrumento o ha cambiado globalmente? ¿Y qué era el agregado M1? etc. etc. La optimización real no puede evitar estas cuestiones, y la gente no puede hablar lo suficiente sobre los topes de pérdidas.
Paragormon:
El patrón más verdadero que conozco sobre el mercado - fluctúa....¡Bien dicho! Respeto.
el hecho de que el mercado fluctúe es la verdadera ley (y no un espejismo y fantasmas que abundan en el mercado).
A los patrones reales consistentes añadiría que la volatilidad del mercado también fluctúa
Esto nos lleva al tercer patrón: las tendencias, grandes y pequeñas, se forman en el mercado de forma accidental/no accidental.
tenemos que confiar en estas regularidades a la hora de elegir una estrategia.
Vale, lo de las clasificaciones también lo digo a medias, no me importa.
En general, una de las ideas es que analizamos el gráfico de "prueba de ventanas", "caminar hacia adelante" como también se llama, pero en este caso es "caminar hacia atrás", es decir, por ejemplo, teniendo un millón de barras del símbolo probado lo aumentamos en 100 000, lo desplazamos 10 barras y observamos la dinámica de los parámetros.
Entonces, obtenemos algo similar:
Se puede ver claramente la regularidad de la "migración" de extremos en el proceso de desplazamiento de la ventana, siendo esta regularidad bastante "lenta" en el sentido de "inercial", es decir, predecible para algunas estrategias y bastante aleatoria para otras.
Dinámica de los desplazamientos de los extremos para los tipos "cualitativos" de estrategias He descubierto cómo aproximar y predecir por adelantado, aunque francamente hablando no es tan trivial como puede parecer a primera vista.
Si este tipo de investigación tiene sentido para alguien, puedo seguir pensando, si no, no.
Me parece que no hay que desplazarse por barras ya que no está claro lo que se obtiene, por ejemplo, se ha hecho una prueba para 100 000 y antes de terminar se abrió una posición y se cerró inmediatamente no según el algoritmo implementado en el EA sino porque se había terminado la prueba.
Durante la siguiente prueba desplazada por 10 barras, obtenemos realmente la dinámica del movimiento del precio en función de la posición abierta.
Un lío similar ocurre al principio.
Lo lógico sería cambiar por operaciones totalmente procesadas.
Para las pruebas normales, obviamente, no juega un papel decisivo, porque un par de operaciones incorrectas (no cerradas de acuerdo con el algoritmo dado en el Asesor Experto) no estropeará la imagen, siempre que el número de operaciones sea lo suficientemente grande o el período de prueba sea largo.
Al parecer, es realmente una falsificación.
En general, desde el principio la tarea era hacer un sistema autoadaptativo que implementara el "teorema del maniquí".
Es decir, mediante una optimización deslizante para cada ventana obtenemos los coeficientes para los dummies, y luego suavizando y aproximando la serie de coeficientes obtenidos hacia el futuro (el más cercano) hacemos dummies rentables para siempre.
Pero no funciona. Además, no es fácil de aplicar.
Pero todavía no soy responsable de mis palabras, no juraría por la sangre, porque estoy corrigiendo los errores lógicos una y otra vez. Quizá esta vez también sea un error.
Aparentemente, es realmente una falsificación.
En general, desde el principio la tarea era hacer un sistema autoadaptativo que implementara el "teorema del maniquí".
Es decir, mediante una optimización deslizante para cada ventana obtenemos los coeficientes para los dummies, y luego suavizando y aproximando la serie de coeficientes obtenidos hacia el futuro (el más cercano) hacemos dummies rentables para siempre.
Pero no funciona. Además, no es fácil de aplicar.
Pero todavía no soy responsable de mis palabras, no juraría por la sangre, porque estoy corrigiendo los errores lógicos una y otra vez. Quizá esta vez también esté todo mal.
¿Qué es el teorema del puré?
No tengo ni idea de qué hacer más adelante. Si puede darme un enlace para leer sobre ello. Qué es la optimización deslizante y cómo debe utilizarse en mi Asesor Experto.
Si estoy hablando de caminar hacia adelante, ¿cómo debo usarlo en mi EA?
Al parecer, es realmente una falsificación.
Eso sucede.
Al menos debería mostrarnos lo que es falso y lo que no.
Para estar seguro de si hay un error o no, debe publicar los resultados de su investigación. La inteligencia colectiva encontrará el error, si es que lo hay, mucho más rápido que la búsqueda en solitario.
Por desgracia, esto no es habitual entre los comerciantes. Por lo tanto, nos "guisamos" en nuestro propio jugo. :)
+1
¡Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa!
¡Es elmaldito mierda!
Búscalo en spider si te gustan las lecturas sin sentido sobre "puedes intercambiar SBs" y demás.
Se trata de que en un momento dado se puede sacar el máximo partido a un precio con mashmas si se conocen los parámetros adecuados, que sólo se pueden averiguar a posteriori.
Yo añadiría a las leyes reales que la volatilidad del mercado también fluctúa.
Esto nos lleva al tercer patrón: las tendencias, grandes y pequeñas, se forman en el mercado de forma accidental/no accidental.
tenemos que confiar en estas regularidades a la hora de elegir una estrategia.
En realidad, no se trata de tendencias, sino de la esencia de la optimización. Por alguna razón, parece que se da por sentado que la tarea de la optimización es captar estas mismas tendencias.
Mi idea era exactamente que la esencia de la optimización, tal y como la ve la mayoría de la gente, es la adaptación de las variables a la historia continua y más o menos reciente, y la única cuestión es cómo de profunda es esta historia. Al mismo tiempo, podemos devorar esta historia en pequeñas porciones o, por el contrario, consumirla durante décadas; de una forma u otra, todos parten del postulado de la inercia del mercado. Lo que quiero decir es que nadie habla de otras propiedades del mercado y de la optimización según otros principios.
En realidad, no se trata de tendencias, sino de la esencia de la optimización. Por alguna razón, parece que se da por sentado que la tarea de la optimización es captar estas mismas tendencias.
Mi idea era exactamente que la esencia de la optimización, tal y como la ve la mayoría de la gente, es la adaptación de las variables a la historia continua y más o menos reciente, y la única cuestión es cómo de profunda es esta historia. Al mismo tiempo, podemos devorar esta historia en pequeñas porciones o, por el contrario, consumirla durante décadas; de una forma u otra, todos parten del postulado de la inercia del mercado. Lo que quiero decir es que nadie habla de otras propiedades del mercado y de la optimización según otros principios.