Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 19
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
lna01
"...En particular, la arbitrariedad de la elección de la longitud de la regresión lineal ya se cuestiona en esta fase..."
Estoy de acuerdo. Pero creo que se puede responder a esta pregunta. Deberíamos investigar la "vida útil de los modelos". Me parece que (el tiempo) debería determinar la profundidad de la regresión lineal. Ahí es donde empieza el arte, porque el criterio de divergencia del modelo, y el propio modelo y sus parámetros pueden ajustarse según sea necesario + recorrer el historial + recoger estadísticas. Y sólo entonces podremos sacar alguna conclusión. Quiero citar a Yurixx, que señaló muy acertadamente "De hecho, no hay estudios que proporcionen estadísticas sobre la esperanza de vida de los modelos. Además, no hay datos sobre la cantidad de información (=tiempo de retraso) necesaria para reconocer el modelo. Incluso quienes introducen y utilizan estos modelos prefieren no realizar ni publicar tales estudios. Al parecer, se cree que si la estrategia tiene un mo positivo, el modelo sigue siendo reconocido antes de que se alineen las probabilidades".
Al obtener la respuesta a la vida del modelo y el tiempo necesario para reconocerlo, estarás a un paso de crear un ST.
Matemáticas
"...Ahora tienes que sustituir a*x+b por algo más significativo que realmente elimine la tendencia..."
Por supuesto que se puede, pero la única cuestión es en qué grado de polinomio parar. También se puede aproximar con splines, incluso con más precisión.
De todos modos, me parece que debemos optar por una línea recta por las siguientes razones. 1. MOJ=cero. 2. Mucha gente ha notado a menudo que el precio parece oscilar en relación con algún nivel. La recta parece estar más cerca del nivel que la parábola. Pero primero vamos a tratar la línea recta, para tener algo con lo que comparar.
Realmente quiero desdiferenciar el proceso y analizar sus residuos. ¡¡¡Como dijo CANDID !!! Siempre hay una ecuación en línea recta (tendencia). Sólo hay que responder a la pregunta de a qué profundidad construirlo.
Hoy estaba modelando el flujo de cotizaciones, tomé el GBPUSD M1 para el 23.11.2007. Este es el gráfico (Fig. 1)
Figura 1
Figura 2
El RMS, el tiempo de correlación y la frecuencia natural se tomaron de ACF.
Y sustituido en las ecuaciones
Los resultados se muestran en el gráfico. La línea roja es el modelo. La línea azul son las cotizaciones tras restar la tendencia.
Figura 3
La descripción de los distintos modelos se puede encontrar aquí. P.279. Tikhonov V.I. "Transformaciones no lineales de procesos aleatorios". -M.; Radio y Comunicación, 1986.
Recomiendo a quienes estén interesados y quieran investigar el mercado que busquen este libro. He aquí una frase de la misma.
Página 21. "Los conceptos de envolvente, fase y frecuencia instantánea son formalmente aplicables a cualquier proceso aleatorio. .... Estos conceptos se utilizan para soluciones aproximadas a problemas específicos de radioingeniería y, por tanto, apenas se encuentran en los trabajos matemáticos sobre procesos aleatorios."
En concreto, el modelo que he utilizado es un modelo que describe el comportamiento de un circuito oscilante después de aplicarle un proceso aleatorio. El ACF del proceso es
Figura 4
Y ahora el postre :-). Encuentra 10 diferencias entre la Fig.4 y la Fig.2.
P.D. La tendencia siempre está presente; puedo construir una línea recta en cualquier marco temporal, para cualquier cotización. La única pregunta es cuánto tiempo vive.
P.P.S. Y siempre hay un plano, la cuestión es sólo frecuencia, amplitud y coeficientes de amortiguación
rsi tratar de responder a la pregunta "...probabilística ..." sobre la probabilidad de lo que hace Mejor red neuronal sintonizar?
...Así que (para responder a la pregunta planteada), la red (cada una de sus salidas) se ajusta a la probabilidad de que el vector de entrada coincida con la decisión (salida) de la forma más plausible posible.
Yo lo construiría exactamente al revés. En primer lugar, definiría la salida (a lo que se ajusta la red), y luego pensaría en la entrada.
Y creo que Batter dio una pista: "Las posiciones se cierran cuando aumenta la probabilidad de ir en dirección contraria". 1. Hay un excelente indicador llamado ZigZag. Lo utilizo para encontrar puntos críticos en las citas, puntos en los que hay un cambio de rumbo. 2. Busco un conjunto de indicadores y sus parámetros en la entrada del Operador Nacional, que permita alcanzar dichos puntos con una cierta probabilidad (más probable, áreas), la mejor con probabilidad 1 :-).
Voy por este camino, sólo que no quiero simplemente mirar a través de todos los indicadores posibles y sus parámetros en la entrada NS, para golpear estos puntos (reconocer). Quiero introducir los modelos de "comportamiento del mercado" incorporados en el filtro de Kalman. Habiendo examinado previamente estos modelos en cuanto a su adecuación, vida útil y tiempo necesario para su detección. Lo más probable es que haya 3 tipos de modelos al clasificarlos por su vida útil. Pequeño, mediano y grande. Entonces tendremos 3 en 1.
Pero no creo que sea la NS en su sentido clásico.
Esta es una de las entradas. Se trata de una modificación del indicador que se discute a menudo en este hilo.
¡¡¡Construye un gráfico de barras cuyo desglose se basa en los ticks, no en el tiempo !!! La gran idea de Mathemat expresada en otro hilo.
Sólo quiero reflejarlo aquí también, con explicaciones. El flujo de origen es un flujo de garrapatas. Cualquiera de sus transformaciones en forma de barras es una transformación no lineal, pero nos vemos obligados a trabajar con ellas porque sólo podemos reconstruir de forma fiable su historia en minutos.
La construcción propuesta reduce el flujo no estacionario que intentamos analizar a un flujo cuya intensidad es igual a la constante. En la primera página se dijo sobre IP - la función de impulso de primer orden es una de sus características más importantes. Será otra serie de precios con características diferentes, pero el resultado puede ser realmente interesante. Por ejemplo, es muy interesante cómo se comportará el ATR en esta serie, y también otros indicadores estándar. Cuál será el AKF y el espectro de esta serie.
Si alguien tiene un archivo de garrapatas. Deja que al menos una semana comparta. Por favor, dale este archivo a komposter. Es un mago, puede manejarlo. O publíquelo aquí con explicaciones sobre la moneda y el intervalo de tiempo. Gráficos para construir y sin duda publicará.
P.P.S. Quizás el mercado vive en una dimensión temporal diferente y 1 segundo es 1 tick.
Archivo de garrapatas desde 2000 por año y mes: http://ratedata.gaincapital.com/
La idea de los tickframes (en contraposición a los timeframes) se ha discutido aquí muchas veces y durante mucho tiempo. Su autoría es evidentemente de opinión popular, porque incluso la KGB no puede encontrar a la persona que lo ha cuestionado por primera vez. Se expresó el deseo de que MT5 diera la oportunidad de tener tickframes en un conjunto estándar de herramientas de visualización de gráficos de precios. Tal vez los desarrolladores lo hagan. En el foro de fxclub Northwind ha publicado materiales muy interesantes que contienen investigaciones de distribuciones de tickframes también: http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32864 y http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942
Y no hay duda de que el mercado tiene su tiempo.
Sí, la idea se ha discutido durante mucho tiempo, y estoy familiarizado con estos estudios de Northwind. Sólo lo señalé no en el contexto del comercio, sino en el de la función de distribución y la naturaleza muy diferente del proceso en general.
Está en la no estacionariedad salvaje de los rezagos de los ticks (esa es la verdadera razón de las colas gordas y otras asquerosidades), mientras que los propios ticks tienen un FR discreto muy claro en amplitud (en realidad - dos picos agudos de +-1 con amplitudes casi iguales incluso en una tendencia fuerte; la contribución de otros ticks con amplitudesmayores es insignificante). Nos gusta mucho hablar del componente de precio del mercado, pero rara vez pensamos en el componente de tiempo.
En cuanto al archivo de ticks, tenga cuidado, porque la densidad del flujo de ticks puede diferir significativamente en diferentes distribuidores. ¿Y es este archivo realmente necesario para el indicador? Los datos sobre los volúmenes de ticks son suficientes.
P.D. Por supuesto, los datos sobre el volumen de ticks no son suficientes. Pero si tenemos volúmenes de ticks de minutos, ya es suficiente para dibujar barras de "casi equivolumen".
preguntóPrival y yo respondí.
En cuanto a la distribución, no veo cuál es el problema. Se necesitan 10 líneas de código para construir barras de igual tamaño, y se necesita la misma cantidad de esfuerzo para construir una función de distribución para ellas. Todo el evento puede ser implementado en un script muy compacto. ¿Qué le impide hacerlo?
¿Y qué tiene que ver la densidad del flujo de garrapatas? ¿Por qué volver a introducir el tiempo si se supone que estropea todo el panorama? Además, para las barras de volumen constante, una mayor densidad sólo conducirá a un mayor número de ellas en el mismo intervalo de tiempo. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver el marco temporal si la idea es alejarse de los marcos temporales? Y por último, ¿qué tienen que ver los distintos concesionarios? Exactamente porque son diferentes. Si la metodología funciona para algunos concesionarios y no para otros, es una porquería.
En resumen, si es interesante verlo, hay que buscarlo, en lugar de inventarse excusas. Si estuviera en mi área de interés, lo habría hecho todo hace tiempo.
Prival, encontró un indicador, podría ser útil, la dirección del autor está allí.
Gracias. Lo he buscado, el nombre es bonito. Pero desgraciadamente no es un filtro Kalman, si he entendido bien el código, es un caso degenerado, el llamado filtro alfa-betta. Un filtro real (correcto) tiene que calcular estos coeficientes por sí mismo y produce la adaptación al flujo de entrada + él (el filtro) es multidimensional.
He aquí uno de los posibles algoritmos, la llamada modificación S del filtro de Kalman
p/s/aunque esta línea no es una mala idea, puede ser útil. Gracias de nuevo.
Prival, ¿tienes una versión funcional de este filtro escrita en el entorno de Mathcad? Si la respuesta es afirmativa, por favor, publíquela, con las explicaciones necesarias, en un formato no más nuevo que el de la hoja de cálculo de Mathcad2001. Según tengo entendido, el código debe tener una entrada, una salida y varios parámetros ajustables. ¡Veamos de qué se trata la bestia!
Prival, ¿tienes una versión funcional de este filtro escrita en entorno Mathcad? Si la respuesta es afirmativa, por favor, publíquela, con las explicaciones necesarias, en un formato no más nuevo que el de la hoja de cálculo de Mathcad2001. Según tengo entendido, el código debe tener una entrada, una salida y varios parámetros ajustables. ¡Veamos de qué se trata la bestia!
Aquí está, es una de mis versiones de trabajo. Sólo que hasta ahora no todo es tan suave como quiero. En cuanto a los parámetros ajustables, no hay ninguno en el sentido habitual. El filtro Kalman se sintoniza por anidamiento (ajuste) mediante tres matrices. La primera es la matriz F, que contiene el modelo del proceso que se filtra en el programa, que es la velocidad del flujo + su aceleración V(k)+a(k). La segunda matriz es el ruido de excitación del modelo Dx. Y la 3ª matriz es la varianza del ruido de medición, en el programa el caso degenerado D_score=const.
En el proceso, el filtro se ajusta para dar más credibilidad a la medida o al modelo.
Estoy luchando con el ruido de las mediciones en este momento, tal vez rsi tenía razón en que no hay ruido de las mediciones. Pero entonces surgen dudas con el criterio de divergencia del filtro. ¿Cómo se determina si el flujo de entrada ya no es coherente con el modelo anidado?
hay dos ficheros en el archivo, uno para matcad 14 y otro para la versión 11, pero estaba luchando