Pregunta sobre la programación de redes neuronales
¿Qué tipo de red utiliza (arquitectura)? ¿Cómo se preparan los datos? No tengo código, pero tengo un poco de experiencia en interpolar nerfs. La experiencia es negativa. Si quieres, escribe a mi correo electrónico, está en mi perfil.
Por ejemplo, cuando trabajaba con redes neuronales, utilizaba el siguiente esquema:
- Seleccionaría una señal de la barra actual de cierta longitud
- descomponerla en pulsos sinusoidales simples (transformada de Fourier, sólo un poco más complicada),
- y luego dejar que una red neuronal descienda sobre esos impulsos para hacer una previsión de un nuevo impulso.
- Después de obtener sus características, he realizado el procedimiento inverso: he construido una superposición de impulsos y he obtenido una previsión de una serie de precios
Grasn, ¿has probado a pronosticar las oscilaciones con NS? Sigue siendo una organización de datos más natural que las barras. Esta idea no me deja dormir últimamente...
Grasn, ¿has probado a pronosticar las oscilaciones con NS? Sigue siendo una organización de datos más natural que las barras. Esta idea no me deja dormir últimamente...
Debo aclarar que no he predicho exactamente las barras. He elegido la señal inicial de la siguiente forma: (H+L)/2. He realizado dos modificaciones del sistema:
- El primer modelo se basaba en la teoría de Eliot. Es un hecho bien conocido que si se seleccionan los armónicos, se puede construir cualquier patrón de la teoría de ondas. Lo mismo ocurre con los impulsos. Una vez obtenido el impulso de previsión (recuérdame: mi NS hizo previsiones de impulsos, no de precios) realicé un análisis basado en mi base de conocimientos (es decir, varias estructuras de impulsos y patrones correlacionados con ellos) y seleccioné el modelo de movimiento más probable
- El segundo modelo dio resultados más prácticos. Habiendo obtenido una señal pronosticada (recogí una superposición de impulsos incluyendo el pronosticado) calculé algún valor "promedio", que utilicé sólo bajo ciertas condiciones como nivel (posible beneficio), de lo contrario el pronóstico fue ignorado.
P.D.: Me gustaría añadir que finalmente me separé de NS hace unos cinco años. La confianza en su uso es una ilusión. Es posible que se necesite más tiempo para sacar esas conclusiones. Ninguna NS será capaz de predecir sistemáticamente el rango de precios con una probabilidad aceptable. Y funcionan muy bien, por supuesto, pero sólo en casos individuales "académicos". Y antes reconocerá un lanzador en una foto de su parcela de jardín que distinguir la tercera ola de la quinta. Pero esto es, en cierto modo, una digresión. :о)
PD2 He releído mi post y me he dado cuenta de que no he respondido a tu pregunta principal. La respuesta es que duermo tranquilamente y ya no sueño con predecir con éxito el NS.
Gracias, grasn. Yo también dejé de soñar después de mis experimentos de aficionado (hace un par de años), pero aparentemente aún no he resuelto ese ciclo, sobre todo porque ni siquiera he retomado la calificación NS...
Gracias, grasn. Yo también dejé de soñar después de mis experimentos de aficionado (hace un par de años), pero aparentemente aún no he resuelto ese ciclo, sobre todo porque ni siquiera he asumido la calificación de NS...
Sí, de nada. No te preocupes por mi pesimismo sobre NS. Cada uno tiene que seguir su camino. Por cierto, las largas investigaciones de la estructura de la señal me ayudaron mucho a desarrollar el modelo que desarrollé en los materiales de un foro amigo(https://www.mql5.com/ru/forum/50458). Resulta que las ideas expuestas por Vladislav y muchos otros participantes de la discusión (no me refiero a Alex) están muy bien asentadas en mi propia experiencia y comprensión de los procesos.
PD: Por cierto, recomiendo MineSet para la investigación (si hay que encontrar algún patrón), desarrollado por SGI y vendido aquí: http://www.purpleinsight.com/ cuando SGI colapsó. Existe un conjunto necesario de herramientas de minería de datos que incluye la clasificación, así como excelentes posibilidades de visualización (después de todo, SGI lo creó, y nadie ha inventado mejor que el ojo NS).
La previsión del precio de cierre de la barra es la peor opción. Es el más desagradable como el más informativo. Es mejor que sirva de entrada. Y esto no es sólo mi opinión. Véase mi último comentario en el "Análisis gráfico". ¿Hay alguna novedad?".
¿Qué tipo de red utiliza (arquitectura)? ¿Cómo se preparan los datos? No tengo código, pero tengo un poco de experiencia en interpolar nerfs. La experiencia es negativa. Si quieres, escríbeme, está en mi perfil.
Estoy introduciendo un precio de cierre de 5 barras, y luego en el cambio de una señal en la salida (>0 o <0) se ejecutan los comandos de Compra o Venta.
Lea el libro de Ezhov y Shumsky "Neurocomputing and its application in economics and business". Describe muy bien cómo preparar los datos de entrada correctamente :) Buena suerte.
Voy a estudiar, si todo va a funcionar, voy a poner el código del Asesor Experto para probar.
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Tengo una pregunta sobre la programación .
Me gustaría saber qué datos se introducen en las entradas de una red neuronal para predecir el precio de cierre de una barra.
Si es posible, dé un ejemplo de código para los cálculos.
¿Qué fórmulas utilizan para los cálculos?
Hay un par de EAs basados en redes neuronales, pero ganan un poco más de lo que pierden. Bueno, esto no es serio.